开拓者量化网 资讯频道 商品期货 金属 关于cf1301和cf1305合约远近套利操作的一点建议

[原] 关于cf1301和cf1305合约远近套利操作的一点建议

2012-10-25 17:06 来源: 开拓者量化网 浏览:1399 评论:(0) 作者:梁海

从基本面来看,目前棉价企稳和上涨主要是受收储政策支撑所致,下游需求疲软的格局并未改变,因此棉价上表现就是价格有支撑、但上行动力不足;通过观察1301和1305合约的价格表现,直接受益于收储政策支撑的1301合约强于1305合约(收储政策13年3月底结束)的格局越来越明显,而且自九月以来明显体现出的价差变化规律是上涨过程中价差会显著缩小、而下跌过程中会显著放大,这一点符合以上我们对收储政策目前只是支撑价格而难以推动价格大幅上行的基本面逻辑,因此这一价差变化规律在今后一段时期内可能会重复,可以考虑利用这一价差变化规律,在价格下行过程中加大1301和1305合约的远近套利(买进卖远)头寸。

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