[原] 中期量化实战特训营第二期 (北京站)招募火爆开启(12图)
【培训背景】
量化交易借助现代统计学和数学的方法,利用计算机技术,从海量的历史数据中发掘规律以制定策略,用数量模型验证及固化这些规律和策略,然后通过严格执行策略来指导投资,以求获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。
量化交易凭借严格的纪律性、策略的可回溯性、执行的高效性等优势,交易策略业绩稳定,市场规模和份额不断扩大。随着国内监管制度的不断完善,投资品种推陈出新,量化交易在国内市场还有着非常巨大的发展空间。
因此,交易开拓者(TB)与中期研究院联合业内有着丰富实战经验的操盘手,精心打造了交易开拓者(TB)-中期量化实战系列培训,帮助有志于在量化领域有所建树的投资者抢占先机、赢得财富。
参加中期量化实战特训营,你将有以下收获:
你将得到真正有价值的帮助与支持,让你在前进道路上付出尽量少的成本学到更多,尽量少走弯路。具体有以下三个方面
* 聆听操盘手分享经验,学习专业知识,从初期的品种选择、进出场策略、止损技术,再到绩效评价、资金管理
* 加入中期量化俱乐部,结识一批同在路上的强者,资源共享,共创未来。
* 中期提供的资源支持。我们提供包括:软件平台、策略研发、核心团队招募、投资人对接、PR宣传等多方位资源支持
【培训目标】
深入理解量化交易概念,丰富交易策略体系,独立进行实战交易
【课程特色】
* 一线量化操盘手亲自授课,紧扣实盘交易中的关键点,即学即用
* 内容由浅入深,从软件使用到策略编写,从进出场规则到资金管理
* 实盘策略教学,从趋势跟踪到统计套利,从中低频到高频
* 免费提供授课过程中所使用的全部策略代码
* 提供学员由中国经济出版社为交易开拓者(TB)出版的《程序化交易:策略开发与应用》一书
【课程安排】
D1 模块一:量化基础篇 2016/6/17 | |
时间 | 课程安排 |
D1 8:30-8:45 | 签到入场 |
D1 8:45-9:00 | TB新版本新服务介绍 |
D1 9:00-10:00 | 程序化交易系统设计与实战心得 ①经典模型的研究 ②仓位管理的思考 ③组合投资的意义 ④实盘中的注意事项 ⑤互动、讨论、答疑 |
D1 10:00-11:00 | 开拓者软件使用与重点功能讲解 ①交易助手 ②允许自动 ③监控器 ④批量优化 ⑤组合测试 ⑥自动选参数 |
D1 11:00-12:00 | 套利与对冲 -- 实战新型交易模式分享 ①套利(对冲)交易模式在当前市场的应用前景 ②套利(对冲)交易的主要交易模式 ③套利(对冲)利器套利宝高级应用 ④套利(对冲)利器 – 套利宝VIP ⑤套利(对冲)模型的编写 ⑥互动、讨论、答疑 |
D1 12:00-13:00 | 午餐 |
D1 13:00-14:00 | 程序化交易的资金使用 ①单策略单品种 ②单策略多品种 ③多策略单品种和加仓 ④ 多策略多品种 ⑤静态仓位和动态仓位 ⑥互动、讨论、答疑 |
D1 14:00-15:00 | TradeBlazer公式编写技术要点 ①深入了解TB公式的运行机制(公式执行、交易发单的控制) ②公式调试的一般方法 ③序列变量、全局变量、读写数据库的使用技巧 ④互动、讨论、答疑 |
D1 15:00-15:45 | 海外模型讲解之一 ①金肯特纳(KingKeltner) ②布林强盗(BollingerBandit) ③动态突破(DynamicBreakOutII) ④恒温器(Thermostat) ⑤幽灵交易者(GhostTrader) ⑥互动、讨论、答疑 |
D1 15:45-16:15 | 海外模型讲解之二 ①均线交叉与通道突破相结合的交易策略(Moving Average CrossOver) ②均线和K线形态的高低点突破系统(Escalator Trading System) ③基于置换均线的二次穿越突破系统(Double Your Fun) ④基于加权价的支撑阻力线突破系统(RedRover) ⑤基于市场强弱指标和动量的通道突破系统(Superman) ⑥互动、讨论、答疑 |
D1 16:15-17:00 | 海外模型讲解之三 ①四均线交易系统(FourSetofMACrossoverSys) ②基于MACD判断的交易系统(FirstPullBackSys) ③基于平移布林通道的系统(CL_DisplaceBoll ) ④基于肯特那的交易系统(KeltnerChannel) ⑤基于价格区间突破的交易系统(Jail Break System) ⑥交流、讨论 |
D2 模块二:量化实战策略篇 2016/6/18 | |
时间 | 课程安排 |
D2 9:00~10:00 | 短线趋势策略实战精解1 1.为什么选择短周期策略 2.我的实盘盈利策略 3.实际操作中的一些问题 |
D2 10:00~12:00 | 短线趋势策略实战精解2 |
D2 12:00-13:00 | 午餐 |
D2 13:00~14:00 | 短线趋势策略实战精解3 1.为什么选择日内策略 2.我的实盘盈利策略 3.策略的选择:使用MAE/MFE |
D2 14:00~15:00 | 中长线趋势策略实战精解 1.为什么选择中长期 2.多策略多品种组合 3.实际操作中的一些问题 |
D2 15:00~17:00 | 统计套利实盘策略精解 1.套利的定义与分类 2.套利策略的选择与回测 3.套利策略的程序化交易与优化 4.资金管理与止盈止损 |
D2 17:00~18:00 | 资金管理策略实战精解 1.凯利指数原理 2.50%风险头寸 3.马丁格尔加减仓 4.实盘结果展示 5.协方差分配 |
D3模块三:量化进阶篇 2016/6/19 | |
时间 | 课程安排 |
D3 9:00~11:00 | 高频交易策略实战精解 1、高频交易:定义、市场及方案 什么是高频交易 国内高频交易实战适应性分析 国内高频交易系统部署方案 2、高频交易策略精讲 策略类型分类 低延迟套利策略实战讲解 超短线投机实战讲解 |
D3 11:00~12:00 | 绩效评价 |
D3 12:00-13:00 | 午餐 |
D3 13:00~15:00 | MATLAB复杂算法实战策略精解 3、策略构想、模型构建与设计 4、数据采集整理 5、回测验证 |
D3 15:00~17:00 | 期权量化实战策略精解 6、期权Delta对冲原理 7、非传统的对冲方法 8、基于效用最大化的对冲方法 |
D3模块四:自由交流篇 2016/6/19 | |
D3 18:00~20:00 | 结业晚宴 Q&A及自由交流 |
【讲师简介】
陈四建
任职:深圳开拓者科技有限公司副总经理、开拓者资产管理有限公司量化投资部总监
简介:多年程序化讲师和交易经历。目前团队管理数亿资金。开发了基于tradeblazer平台的多种交易策略,通过大量测试完善,选取其中的部分策略进行了实盘。对程序化交易中模型编写与测试、仓位管理、风险控制以及实盘中的注意事项有深刻的理解。
蔡云华
任职:深圳开拓者科技有限公司技术支持总监
简介:计算机专业背景,高级程序员。1993年开始接触股票和期货交易,曾任某国企驻期货交易所出市代表,并在公司自营业务中取得不俗成绩;1997年加入某证券公司,负责技术运维,对证券行业的业务和信息技术有了更深的了解;2008年开始专注于金融交易,以程序化交易作为主攻方向,对外汇和期货交易进行了深入的研究,在交易模型的设计和编写方面积累了丰富的经验;2010年加入交易开拓者团队,致力于以量化交易为主要手段的资产管理业务的创新和发展。作为公司量化投资部的一员,主要负责交易策略的设计、实现、测试和实战运行,为公司投资策略的顺利实施提供技术支持。
何一豪
任职:深圳开拓者科技有限公司讲师
中山大学数据挖掘方向硕士。曾任职期货公司程序化交易部研究员、资产管理部投资经理。5年期货市场从业经验,4年程序化交易经验,曾指导客户使用全自 动程序化模型获得期货公司实盘大赛重量组第13名。
邹晨 中信证券高级经理
北京大学博士,加州理工学院博士后、访问学者。历任国投中谷期货高频交易及阿尔法策略团队负责人,长期负责期货高频交易、股票多因子模型的策略开发与实盘交易,对证券及衍生品具有丰富的量化投资实践经验。
徐力 中邮证券研发部量化投资高级分析师
东北大学金融工程硕士,具有多年金融行业从业经验,擅长股票、期货、金融衍生品的量化投资,在多年的投资实践过程中,形成了量化建模的整体思路,积累了丰富的交易策略,在资产配置、模型选股、对冲套利、程序化交易、CTA等领域具有丰富的经验
王登立 东兴证券自营部总监
金融学博士,曾就读于英国杜伦大学及爱尔兰都柏林城市大学。现任职于东兴证券自营部,负责东兴证券衍生品量化交易工作。此前,王登立博士曾在荷兰鹿特丹Robeco资产管理公司量化部、中航证券,以及民族证券等相关单位从事量化交易工作。王登立博士曾在英文期刊Journal of Banking and Finance发表论文。
郑志勇
集思录副总裁、合晶睿智创始人
先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金,从事金融产品研究与设计工作。专注于产品设计、量化投资、Matlab相关领域的研究。尤其对于各种结构化产品、分级基金产品有着深入的研究,同时也编著了多本教材,包括:《运筹学与最优化MATLAB编程》, 《金融数量分析:基于MATLAB编程》等图书。国内Matlab金融领域的权威人士。
崔宗慧
凡格资产合伙人。清华大学学士,香港科技大学金融MBA。世界500强公司担任从咨询顾问到部门经理等多个职位。近20年丰富IT行业经验,包括:软件开发、项目管理、数据中心建设和运营、管理咨询。多年量化投资经验。
徐宪鹏 蓝石致远高级投资经理
南京大学计算机科学与技术学士,人民大学国民经济硕士。曾任宏源期货金融工程高级分析师。秉承量化投资理念,量化投资研究经历5年,深入挖掘交易类与基本面数据,采用趋势与震荡混合策略,以及多品种综合投资策略,追求高收益风险比
赵爽 中量研究院高级量化研发员
多年从事程序化策略开发,对程序化交易、策略组合有深入了解,开发过多款盈利可观的交易模型。
王雪亮 中国国际期货量化通道部负责人
金融学硕士,曾担任北京现代汽车金融财务分析师、韩国证券期货交易所研究员、北京某私募基金创始合伙人,和讯期货特邀期权专栏作者,5年期货量化、2年境外期权实盘交易经验,擅长期货趋势策略、期权波动率交易。
张宗奇 中国国际期货场外期权部负责人
FRM,荷兰格罗宁根大学计量经济学硕士。历任荷兰银行总行建模分析员、民生期货量化投资部总监,协助多家投资公司打造风险量化体系。在期权的定价以及奇异齐全方面有深刻、独到的研究。
孟建平 中国国际期货软件开发团队负责人
北京工业大学计算机软件应用专业,主导设多个大型商业平台技术方案和系统架构,有复杂多维数据信息挖掘搜索的经验,熟悉金融领域的计算平台和系统结构。主导设多个大型商业平台技术方案和系统架构;有复杂多维数据信息挖掘搜索的经验;熟悉金融领域的计算平台和系统结构;曾负责微软亚洲研究院领航项目的技术推广协作,获得微软领航最佳项目奖;CE(中国数码)云计算平台、CE(中国数码)虚拟化平台(SoCloud);投资组合风险管理体系(基于SPAN的风控计算平台);2009年10月加入中期,主要从事高频交易策略与程序化交易系统研发工作。目前担任量化交易系统的技术团队主管,主要进行风控管理的可行性分析、需求分析、系统功能分析、总体架构设计。
【交易开拓者(TB)简介】
深圳开拓者科技有限公司专注于为各类投资者及金融机构提供交易工具软件产品,是国内程序化交易领域的开拓者、广大投资者的启蒙者、系统化交易理念的传播者,也是国内第一批实践者。其核心产品“交易开拓者”是国内目前该领域最主流、影响力最大的领导品牌。
公司董事长1993年进入A股市场;1998年开始研究系统交易方法;2005年起在国内期货市场使用程序化交易,盈利连年稳定增长,被业内誉为“程序化交易领军人”。2014年,恒生电子(600570)战略入股,开启了“新模式+新业务”的创新发展新篇章。
交易开拓者(TradeBlazer)软件简称“TB”,产品线包含:旗舰版(TB)、极速版(TBplus)、智能交易版(TBsmart)、专业版、CTP终端板(免费)等。与市场主流柜台系统及主流资管系统都有对接。
目前采用TB软件作为常用软件的期货公司共有140多家。TB软件的注册使用人数已达十数万人。2007年开始至今的9年多时间里,每年举办各类线下程序化交易培训、会议、沙龙等活动达百余场,参与活动人数每年均达上万人次。线上“TB交易网校”视频课程,单课程最高下载量达三十余万次,广受各方好评。中国经济出版社为深圳开拓者科技有限公司出版的《程序化交易:策略开发与应用》在各大图书销售网站持续热销。
在由《期货日报》与《证券时报》合办的“第四届中国最佳期货经营机构评选暨最佳期货分析师评选”活动中,交易开拓者荣获“中国最佳期货软件服务商”奖项。
【报名条件】我们不拒绝任何对量化有学习热情的人士,无论你的教育背景、工作经历,但建议你在我们的指导下提前做好功课。
*报名之后我们会寄送基础学习视频资料及经典策略代码
【培训时间】课程从2016年6月17日开始,2016年6月19日结束, 共计3天
【培训地点】中国中期大厦A座7层
【培训费用】9800元/人
*此费用包含授课费、讲义费、场地费、教学管理费、集体合影、午餐及结业聚餐等费用
根据"early bird"政策,缴费越早优惠越多
缴费截止日期 | 优惠金额 | 培训费用 |
2016.5.20 | 1000 | 8800 |
2016.6.3 | 500 | 9300 |
2016.6.16 | 0 | 9800 |
【报名方式】
报名咨询:何老师
电话:18611318324
微信:18611318324
QQ: 610187285
邮箱:hechen@cifco.com.net
【付费方式】
账户名 | 中国国际期货有限公司 |
开户行 | 工行北京分行国贸支行 |
账号 | 0200041619020220076 |
汇款备注 | 中期量化实战特训营 |
汇款后请将汇款凭证扫描电子版发送至邮箱hechen@cifco.com.net,并注明开票名称。
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原文出自: 开拓者量化网 | http://www.tb18.net/news/article/235869.html
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