[原] 开拓者*宽潮* *李洋*量化投资理论与实战：以MATLAB为工具(2图)

2017-05-03 14:26 来源： 开拓者量化网 浏览：3284 评论：(0) 作者：duxm2015

北京站  5月20-21日

讲师介绍 :
        李洋（Faruto） 6年量化投资从业经验，先后就职于私募、期货、保险、基金公司，从事量化投资相关工作。中国量化投资学会专家委员会成员、中国量化投资学会MATLAB技术分会会长，MATLAB技术论坛联合创始人，北京师范大学应用数学学士、硕士。十余年MATLAB编程经验，Libsvm-MAT支持向量机加强版工具箱开发者，FQuantToolBox股票期货数据获取&量化回测工具箱开发者，对量化对冲类策略、CTA类策略、套利类策略、MOM/FOF组合投资管理等有深入研究，且有多年量化投资实战经验。
邮箱：farutoliyang@foxmail.com
微博：http://weibo.com/faruto
微信公众号：FQuantStudio

特别支持 :深圳开拓者科技有限公司（通过TB渠道报名赠送惊喜礼包一份 )

已出版书籍：
《量化投资：以MATLAB为工具》、《量化投资：以MATLAB为工具（第2版）》
《MATLAB神经网络30个案例分析》、《MATLAB神经网络43个案例分析》
已翻译书籍：
《金融学与经济学中的数值方法——基于MATLAB编程（原书第2版）》。

课程目录：

1. 量化投资概述——概念、工具、策略、产品
课程内容：从概念、工具、策略以及产品几个角度并结合实战概述介绍量化投资，帮助学员对于量化投资概念（包括量化投资相关定义以及策略优势等等）、量化投资工具（包括MATLAB、Python以及R语言等等）、量化投资策略（包括股票量化策略以及期货量化策略等等）以及量化投资产品有一个框架性的理解和掌握，让学员对于量化投资有一个全局性的理解和思考。
◆ 概念篇-量化投资的概念及简介
◆ 工具篇-量化投资常用分析工具
◆ 策略篇-量化投资方法策略介绍
◆ 产品篇
◆ 总结篇

2. 股票量化策略原理与实践
课程内容：以MATLAB为主要的量化投资工具语言，系统讲解多因子量化投资体系，主要包括因子研究、Alpha模型构建、风险模型以及组合构建等等，帮助学员在有效时间内，搭建股票量化策略的主体框架，并具备一定的实战能力。
◆ 股票相关数据的处理与分析以及FQuantToolBox工具箱股票相关数据的使用与获取
◆ 基于MATLAB的股票因子研究分析
◆ 基于MATLAB的Alpha模型构建
◆ 基于MATLAB的组合构建与风险模型
◆ 内容总结

3. 期货量化策略原理与实践
课程内容：以MATLAB为主要的量化投资工具语言，系统讲解期货基础数据的构建与运维，期货量化策略（包括趋势类策略、期货Long/Short多空策略、套利类策略）的构建逻辑、交易回测与实盘部署的重点与难点，帮助学员在有效时间内能够基于MATLAB快速搭建回测自身的交易策略，并具备一定的实战能力。
◆ 期货相关数据的处理与分析以及FQuantToolBox工具箱期货相关数据的使用与获取
◆ 期货量化策略构建逻辑与实际案例
◆ 基于MATLAB的量化回测平台-如何构建基于MATLAB的回测系统
◆ 内容总结

培训时间及报名信息 :
培训费用：本期费用：9800/人 2天 此费用包含餐饮、住宿、茶歇等费用
咨询QQ：  2382138243（加好友请备注“培训”二字）
咨询电话： 15001880056  王老师
培训时间地点：2017年5.20-5.21日
北京（具体地址缴费后另行通知）

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