开拓者量化网 资讯频道 TB旗舰版 开拓者的资金最大回撤的计算方式有问题,请优化,对于用户很重要

[转] 开拓者的资金最大回撤的计算方式有问题,请优化,对于用户很重要

2019-04-02 00:30 来源: 浏览:259 评论:(1) 作者:wsbd123

       有个建议想向交易开拓者的开发者们反映,我一直觉得开拓者的资金最大回撤的计算方式有问题,将浮盈的回撤计算在内了,也导致计算出的风险收益比过小,更导致影响策略绩效的相互比较。我是以风险收益比作为最重要的指标,目前都是要靠excel来计算准确的最大回撤。
       经过我的测试,目前开拓者最大回撤的定义是:最大回撤=前期动态权益的最高点-近期动态权益的最低点。这就将浮盈的回撤计算在内了,其实浮盈的回撤对于头寸管理来说不重要,因为它不会影响到本金。作为交易者我们肯定考虑的是我建仓后相对于建仓时的权益最大跌幅。我建议开拓者测试报告里面将最大回撤的定义改为:最大回撤=前期静态权益的最高点-近期动态权益的最低点。这样既包括了最大的平仓权益(静态权益)回撤,也包括了持仓期间的浮亏,对于我们交易者计算风险收益比确定头寸大小有更大的参考价值。
      比如有两笔交易,第一笔交易建仓后就开始盈利,浮盈30000元,利润回撤到10000元时平仓;第二笔开仓后就一直处于浮动亏损,最大浮亏5000元,最后持平出场;按照开拓者的定义,那么最大回撤就是25000元;而实际最大回撤应该定义为5000元。最大回撤的意义在于衡量对本金的最大风险,对于一个严谨的交易者,开拓者的最大回撤的定义已经失去了最大回撤的价值。强烈建议小米版主向公司提出改进这个定义。


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评论列表(1)
第 1- 1 条, 共 1 条.
  1. wsbd123 #1 | wsbd123
    2019-04-02 02:02:41
    如果考虑众口难调,或者有其他顾虑,能否增加一个测试的扩展字段叫静态风险收益比;或者给出一个接口,让用户自定义测试报告的字段

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