[原] 改变传统CTA策略行为模式,塑造事件驱动新量化
CTA策略在国内发展多年,很多鲜活的例子说明,这个策略非常具有生命力,简单且高效。但在过去两三年中,CTA策略的投资环境已经变得越来越艰难,不仅是因为投资者的结构发生了变化,策略的趋同质化也有一定影响。
深圳交易开拓者十年磨一剑继旗舰版新开发出TBquant量化平台,用事件驱动丰富CTA策略,本课程将详细介绍TBquant独有的onfill、onorder、onposition等事件域机制。通过两个完整的策略实例,从不同的角度来丰富你的程序化武器库!
时间 | 主题 | 讲师 |
14:00-15:00 | TB-Quant事件驱动打造半自动高频交易 | 刘风 |
15:00-16:00 | TB-Quant事件驱动打造打造套利交易 | 王恺明 |
(议程以实际为准)
【讲师介绍】
【王恺明】——深圳开拓者科技有限公司量化讲师
毕业于华东师范大学计算机系,毕业后进入期货行业,长期从事程序化交易研究与应用。研究期货股票量化交易10年,积累多年策略开发经验,精通策略转化和实现。研发过期货市场多因子品种策略,股票市场指数增强型策略,国内期权市场套利策略。
【刘 风】——深圳开拓者科技有限公司量化讲师
浙江大学数学系信息与计算科学本科毕业,进入交易市场后即开始了量化交易的研究与实践,编写了大量的程序化交易模型,建立了基于TB平台的自动化交易体系。对程序化交易中模型编写与测试、仓位管理、风险控制以及实盘中的注意事项有丰富见解。
【活动详情】
主办单位:深圳开拓者科技有限公司
新湖期货
活动时间:2020年3月28日(周六)
活动方式:线上(报名后告知具体方式)
活动费用:免费
报名咨询:TB-汪先生
电话(同微信):18658272021
QQ:353592326
课程福利:答题赢TB商城折上折优惠
(凡是参与课程并答题的学员,TB商城功能类充值一年赠送三个月,TB点八折基础上再减一折,优惠活动在课程后三天内有效,优惠券最终解释权归深圳开拓者科技有限公司所属)
报名须知:请在课前准备好笔记本电脑并下载好软件
(软件下载地址http://www.tradeblazer.net/product/tbquant.html)
TBquant是深圳开拓者科技有限公司十年磨一剑匠心打造的又一程序化利器。从市场、数据、语法、运行机制、策略实现方式、移动端等方面做了重大升级!
1、Begin/end机制升级为onbar机制,扩展onbar机制到事件驱动机制,以事件的发生驱动某些代码的执行。
2、策略生成器可自定义策略条件、交易规则,一键生成策略代码,无需手动编辑。
3、多市场/多基础数据的支持,包涵股票、期货、外盘市场,支持完整的财务报表和财务分析数据、行业分类数据、除权换月数据等。
4、数据类型全面升级,除基本的时间数据类型还有Dic、map、Array等。
5、实现基本面量化,支持股票基础数据、数组、和回归,轻松实现多因子模型。
6、支持样本外递进优化,策略雷达扫描股票池选股。
7、移动端app,同步TBquant,监控PC端程序化交易单子,支持行情、交易等基础功能。
版权声明: 特别标明为本站原创作品,如需转载,请与作者联系,转载时请务必以超链接形式标明文章原始出自 、作者信息,否则将追究法律责任。
原文出自: 开拓者量化网 | http://www.tb18.net/news/article/236116.html
您需要 [注册] 或 [登陆] 后才能发表点评