...收益等在策略设计中的重要意义
2、巧用动能定理,处理日内急涨急跌行情
3、基于TB平台——“猎手2号”投资组合测试与实盘结果解析
4、构想——打造空间向量型、矩阵式的组合分析模块,奠基算法交易徐文旭
• 计...
tianlan203
发表时间: 2012-04-24 17:49
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回复 (23) 我是新手,想做个“日内分时均价线突破系统”
思路:连续五根K线突破分时均价线开平仓,一天只交易一次,失败不再交易,开仓时间在早上9.15,夜间在21.15以后,清仓时间14.50,夜间23.00之前。
各路高手帮我帮我设计下。:)
li24745
发表时间: 2015-03-20 10:27
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回复 (0) 如题:日内交易系统:定义n= rand(0,3 );
n>=2时不交易,但是在小时图BAR下一根有可能不>=2继续交易。
怎么在小时图上设定一天仅运行一次rand函数?
请教高人解答!
fengfeng
发表时间: 2010-09-16 12:46
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回复 (3) 本帖最后由 小平常心 于 2014-5-28 17:26 编辑沪深300股指_日内震荡_全自动交易系统
5.1后倾情放送学习性代码。
原版弱爆了,哈哈:)重要提示:若要实盘,后果自负!
29153
291492388 RN1 多头 IF888 2014/04/21 09:27 2205.4 2014/04/21 1...
小平常心
发表时间: 2014-05-04 10:20
浏览 (12233)
回复 (45) ...止盈幅度的条件单在关机和断网后同样可执行,如果在TB日内交易系统中设有三种平仓方法,第一和金仕达一样止损止盈幅度达到平仓,第二是收前5分钟14:55时间到平仓,第三是满足设定技术指标或K线形态平仓,若系统开仓后...
我写了一个日内交易系统,每日收盘前十分钟开始平仓,周期五分钟。
结果星期四的时候,收盘前平仓的状态是“已报”,却没有成功成交,于是现在的持仓出了问题,如图:
5423问题:在实盘中,会遇到类似的问题么?...
slarkmonk
发表时间: 2011-10-31 09:02
浏览 (2496)
回复 (3) ...证,目前在实盘中测试结果和实际报盘结果偏差略大,对日内交易且手续费高的使用者影响更严重;
5.建议把一些简单常用的交易指令整理一下,直接放进交易指令模板中方便新手学习(最近在论坛公式版浏览发现从07年至今相...
纸老虎
发表时间: 2010-04-10 21:42
浏览 (4286)
回复 (7) ...这个问题。
2、一般来说我们每天睡前会关闭电脑,这对日内交易的人来说没有问题,但对非日内交易的人来说就会遇到麻烦。比如说在第一天我以10000元的价格买入某个品种并设好止损位,因为第一天系统没有发出卖出指令,...
xy58140394
发表时间: 2010-11-16 18:06
浏览 (1752)
回复 (1) ...BT系统的入市规则
A. 趋势Stop入市
此方法适用于日内、短线及长线波段交易。
打开两张图:一张用BT1,BT1Sig,BT1Stop,BT1StopLine
一张用BT2,BT2Sig,BT2Stop,BT2StopLine
第一张图上显示大蓝点和...
83857729
发表时间: 2009-07-30 18:15
浏览 (15828)
回复 (21) ...行情始终不正常,要不是断开就是上万毫秒的延时,导致日内系统收市未能及时平仓。在TB异常时,金仕达交易系统中的行情、文华行情和富远行情更新均正常。请尽快解决为盼!
suliupeng
发表时间: 2010-03-23 16:33
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回复 (8) ...程序化交易,都是支持哪些外盘期货公司?
如想做外盘日内趋势,即每天可能开平仓一两次,用你们公司软件全自动程序化交易实盘是否可行?在国内操作,网速方面原因,是否会导致滑点很大?
你们公司软件全自动程序化...
a2456
发表时间: 2012-05-05 23:49
浏览 (4858)
回复 (4) ...易次数;纵坐标将采用净利润。测试1-2月以后,来对我的日内交易系统及TB服务器稳定情况作进一步评估,再来决定是否使用完全无人值守全自动交易。我不期望短期的暴利,我相信稳定高于一切!仅以此贴来记录我的期货交易...
种瓜得瓜
发表时间: 2011-10-25 16:08
浏览 (65360)
回复 (200) 写了个围绕日内均线上下交易的系统,但发现均线附近交易信号太多,又不想在均线上下设太大幅度去过滤信号。想通过一次成交后屏蔽接下来一段时间的所有信号,来实现过滤无效交易信号的作用。哪位朋友可以帮忙实现一下...
w87730990
发表时间: 2011-06-23 16:00
浏览 (1695)
回复 (1) ...试要分段测试。目前我显示的是7月1日到9月10日的。 只是日内交易,nextopen 开平仓。 波段交易,偶尔做突破。
coszhengb
发表时间: 2010-09-11 15:00
浏览 (5163)
回复 (5) 请教,日内分钟交易,但是想参照日线级别的kdj指标,在代码里面如何实现?
PS:系统自带的kdj是根据bar来实现的,如果按照分钟交易,这个kdj也变成分钟级别了。
Yvan0617
发表时间: 2017-12-25 02:02
浏览 (1492)
回复 (1) ...1~2秒的间隔足够了,滑点应该可以接受;而对于短线和日内系统,则可设置为缺省的200ms。这样的话上面提到的两个问题都能够缓解,CPU资源不会那么紧张,行情也会流畅些,TB运行会更加稳定。
也不知道TB底层是如何实...
马不停蹄
发表时间: 2010-02-08 15:52
浏览 (5123)
回复 (3) ...特,罗杰斯式的宏观对冲策略,以及国内外著名炒单手的日内超短线策略。其间我还研究了德州扑克的打法并获得了的钻石会员。我研究自动化交易很多年了,以前主要在MT4平台上设计和制作用于外汇市场自动化交易程序,这是我...
oliverzrl
发表时间: 2010-07-07 18:22
浏览 (217030)
回复 (189) ...统,以今日开盘价加\减一定比例的昨日振幅,确定上下轨.日内突破上轨时平空做多,突破下轨时平多做空.DualThrust在形式上和开盘区间突破策略类似.不同点主要体现在两个方面: DualThrust在Range的设置上,引入前N日的四个价位,使得一...
米小兔
发表时间: 2013-04-09 15:03
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回复 (12) ...ing等函数可以不管多仓,空仓直接可以全部平仓。判断N日内某一条件始终满足:比如:10日内全是阳线。
NthCon(第N个满足条件的Bar距当前的Bar数目)和CountIf(获取最近N周期条件满足的计数)参数是不能被赋值的,只有变...
jiaoyizhe
发表时间: 2011-06-29 22:08
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回复 (5) 单手股指日内系统动辄就是150-250w的利润,总交易次数2000多次,回撤还都挺小。尼玛我拼死拼活才搞出个上100w的,回撤还巨大。
flyfish
发表时间: 2012-11-09 12:01
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