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【系统案例】道琼斯指数期货的日内交易系统
...行情在每次被触发的交易中，那就是最大限度的数量整个日内行情在我们愿意看到的情况下。
最大限度有利的行情 没有交易 成本节约规避代价净赢利/(亏损)
0 2 40 107 (67)
1 2 40 214 (174)
2 6 168 309 (141)
3 9 20...
冠通期货20131122盘后点评
...豆粕价格整体稳定。技术上豆类合约震荡整理，建议维持日内交易策略。贵金属：今日贵金属主力盘中震荡，成交活跃。美国经济数据频现利好，贵金属压力明显。技术上贵金属合约震荡下行，建议空单轻仓持有。PTA：今...
金市风云：3.2原油黄金白银行情分析及操作策略午评！
...治不确定性因素的存在,黄金大幅下挫的概率仍比较低。日内行情方面，日线上布林带缩口，5日均线在金价上方1251附近有着强力的阻力，而10日均线则在金价下方1244有着支撑，进一步支撑就要关注布林带中轨在1236附近的支撑情...
原股指策略交换很成功，现发起国债策略交换！现在1:7
..._03600023 于 2016-5-20 23:08 编辑国债交换条件：只接受国债日内或者隔夜国债tf。测试条件：一律单手测试，无加减仓。国债模型2跳手续费,从2013.9-至今。收益大于10万,回撤小于4万.总收益不少于10万。
平均利润不小于200。
...
如何用函数判断某个交易日是周一至周五中的哪一天？
想做个日内交易策略，需要求日内波动率。有个想法就是，周一的日内波动率用上一个周一的日内波动率去表示，周二至周五也如此作法。怎么用函数来写这个想法呢？
天才期市神话:跟我一起学习TB吧！
...来分析价差趋势，然后可以应用振荡策略，进行短周期的日内单向套利系统设计，此时需要使用Data0、Data1来分别引用数据、执行指令，也可直接使用套利宝。
//套利宝就是开口套利系统模型的外观，而图中有宝可以方便实现主...
我也搞个交易模型交换活动
...格后，进入高级TB股指模型交换群。
3、交换截止日后3日内，交换模型包将发放给每个入围的参与者。
4、每个合格的参与者，可以获得其他合格参与者的模型。
交换活动起始时间：2013/7/25
交换活动截至时间: 2013/9/25模...
金泰铬：4月4日欧美盘原油走势会继续测试下方支撑操作策略
...周美国活跃钻机数增加也暗示供应可能增加 日内原油价格维持弱势震荡下跌走势，其中4小时图中均线刚形成粘合死叉，所以当前原油价格在4小时图中存在继续下跌回落需要，建议投资者顺势跟空适宜。目前来看5日...
一个稳定盈利的日内交易系统代码.大家一起来完善.
...s123系统,今天我给大家来点硬货,一个实实在在稳定盈利的日内系统,其中还有很大完善空间,由于我学TB刚刚一周多,技术方面还不是很熟练,希望各位程序高手协助我完善系统,我很喜欢国外论坛的那种氛围,交易高手分享他们的思路...
用领航系列策略构建自己的投资组合—全国巡回培训上海站
...00 – 16:30 茶歇
16:30 – 17:00 课程：基于TB平台的晨淼日内对冲交易系统设计
讲师：刘文博/上海中期期货有限公司投资咨询部专家
17:00 – 17:30 互动交流
...
请教下，求2周期之间的差值的公式怎么写，求帮忙急
... 编写以下几个指标：
1、RSV1赋值1日前的收盘价-1日前的N日内最低价的最低值)/(1日前的N日内最高价的最高值-1日前的N日内最低价的最低值)*100
2、K1赋值:RSV1的M1日[1日权重]移动平均
3、D1赋值:K1的M2日[1日权重]移动平均
4、BUY(CRO...
TB里面的商品连续和CC是一回事吗？
商品连续和CC是一回事吗？如题，没弄明白，如果做日内交易的话，怎么测试策略比较好，时间跨度，用主力，指数，连续，还是CC？
多个国外成熟交易策略分享交流-1 hans123突破系统
...特，罗杰斯式的宏观对冲策略，以及国内外著名炒单手的日内超短线策略。其间我还研究了德州扑克的打法并获得了的钻石会员。我研究自动化交易很多年了,以前主要在MT4平台上设计和制作用于外汇市场自动化交易程序,这是我...
有关程序化交易的一些探讨
朋友A(aaaa) 15:10:24
征集日内操作思路，经TB测试以后如果可行，无偿奉送。
朋友A(aaaa) 15:10:35
朋友B(bbbb) 15:10:48
日内操作没有定式吧
朋友B(bbbb) 15:11:11
不同行情有不同应对的策略。很难统一
朋友A(aaaa) 15:11:12
那就是每天撞...
欲建立全程序化交易私募基金，广招优秀的策略合作。
...策略，附带上测试报告，基本说明思路（比如什么品种、日内、突破、逆势、神经网络等），策略请设置试用期为6个月到1年均可（放心，我不会用实盘资金的），我们将实地运行测试观察。对一个人发的多个策略，最好一并打...
均价黄线策略源码
...代码：function jjhx(freq) %
%freq为输入频率
%反手策略
%日内策略，黄线均价系统。
targetList = traderGetTargetList();
HandleList = traderGetHandleList();
global record;
for i=1:length(targetList)
marketposition=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(i...
能否给我的虚拟账户充值两千万?
...{:5_219:}
因为我同时在六个品种上做模拟
4998而我的日内交易策略的核心思想是以市场波动性作为衡量买进和卖出的手数的指标之一的...
一百万的话很多时候在黄金这个品种上都会显示交易资金不足（之所以在六个品种上同...
r-breaker和dualthrust交易模型的策略组合分析（1）
...略本身也需要多元化。r-Breaker和dualthrust是两个经典的日内交易模型，其简单的逻辑和稳定的收益（尤其在指数期货上）使得它们一直被个人与机构，CTA推崇。这两个模型的主要细节在此不多介绍，因为它们的细节在网上早已...
程序化交易总结
...50%的年盈利率，现在看来似乎是不太可能了，更别想做个日内的交易模型了。也许这个图可以做大一点，挂在自己办公桌前面，时刻提醒自己！
哎呦
...盈利能力也可以。就是交易次数有点少。就算在《完美的日内交易商2》书中给出的例子，82年4月到98年交易SP500也才177次。可以做为策略池中的一个。针对一日的缺口的代码：[code]Params
Numeric gapsize(2); //缺口大小
N...