... 编写以下几个指标:
1、RSV1赋值1日前的收盘价-1日前的N日内最低价的最低值)/(1日前的N日内最高价的最高值-1日前的N日内最低价的最低值)*100
2、K1赋值:RSV1的M1日[1日权重]移动平均
3、D1赋值:K1的M2日[1日权重]移动平均
4、BUY(CRO...
moneytop
发表时间: 2016-02-17 21:29
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回复 (0) 商品连续和CC是一回事吗?如题,没弄明白,如果做日内交易的话,怎么测试策略比较好,时间跨度,用主力,指数,连续,还是CC?
慕容表哥
发表时间: 2012-09-14 13:09
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回复 (0) ...特,罗杰斯式的宏观对冲策略,以及国内外著名炒单手的日内超短线策略。其间我还研究了德州扑克的打法并获得了的钻石会员。我研究自动化交易很多年了,以前主要在MT4平台上设计和制作用于外汇市场自动化交易程序,这是我...
oliverzrl
发表时间: 2010-07-07 18:22
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回复 (189) 朋友A(aaaa) 15:10:24
征集日内操作思路,经TB测试以后如果可行,无偿奉送。
朋友A(aaaa) 15:10:35
朋友B(bbbb) 15:10:48
日内操作没有定式吧
朋友B(bbbb) 15:11:11
不同行情有不同应对的策略。很难统一
朋友A(aaaa) 15:11:12
那就是每天撞...
aocool
发表时间: 2009-07-24 16:01
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回复 (4) ...策略,附带上测试报告,基本说明思路(比如什么品种、日内、突破、逆势、神经网络等),策略请设置试用期为6个月到1年均可(放心,我不会用实盘资金的),我们将实地运行测试观察。对一个人发的多个策略,最好一并打...
mailema
发表时间: 2013-05-26 11:42
浏览 (5895)
回复 (16) ...代码:function jjhx(freq) %
%freq为输入频率
%反手策略
%日内策略,黄线均价系统。
targetList = traderGetTargetList();
HandleList = traderGetHandleList();
global record;
for i=1:length(targetList)
marketposition=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(i...
sdfg123
发表时间: 2017-03-17 11:51
浏览 (2295)
回复 (0) ...{:5_219:}
因为我同时在六个品种上做模拟
4998而我的日内交易策略的核心思想是以市场波动性作为衡量买进和卖出的手数的指标之一的...
一百万的话很多时候在黄金这个品种上都会显示交易资金不足(之所以在六个品种上同...
slarkmonk
发表时间: 2011-08-26 13:23
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回复 (3) ...略本身也需要多元化。r-Breaker和dualthrust是两个经典的日内交易模型,其简单的逻辑和稳定的收益(尤其在指数期货上)使得它们一直被个人与机构,CTA推崇。这两个模型的主要细节在此不多介绍,因为它们的细节在网上早已...
飞鸟
发表时间: 2013-02-23 02:08
浏览 (21644)
回复 (13) ...50%的年盈利率,现在看来似乎是不太可能了,更别想做个日内的交易模型了。也许这个图可以做大一点,挂在自己办公桌前面,时刻提醒自己!
gxqh000460
发表时间: 2019-03-20 10:58
浏览 (4034)
回复 (6) ...盈利能力也可以。就是交易次数有点少。就算在《完美的日内交易商2》书中给出的例子,82年4月到98年交易SP500也才177次。可以做为策略池中的一个。针对一日的缺口的代码:[code]Params
Numeric gapsize(2); //缺口大小
N...
...型;
2)基于期货冠军菲阿里交易思想的日内短线交易系统:菲阿里四价交易系统模型;
3)基于中国古典哲学名著《道德经》思想的两仪四象交易系统模型及技术指标。
4、 凡预约报名前60位嘉...
...--至今(时间不够的品种自上市时间起)):l 测试标的:日内合约(888),隔夜合约(000),品种包括三个交易所的所以商品品种。
l 单个模型,不加仓,同一组参数(数值可根据具体商品优化),手续费为1%%,开平仓滑点均为一个...
...化一下就适应了一个品种。。下一步目标是研究一个日内策略,现在感觉反转思路在日内行不通,得继续努力。最后预祝大家写的策略越来越好!
//策略:超级日内组合系统
INPUT:SS(1,1,100,1),K1(0.3,0.1,1,0.1),K2(0.6,0.1,1,0.1),BOCP(0.25,0,1,0.01),FBOCP(0.25,0,1,0.01);
VARIABLE:开多次数=0,开空次数=0,趋买市=0,趋卖市=0,多头止损价=0,空头止损价=0;
CYC:=BARSLAST(DATE>REF(DATE,1))+1;
昨开:=CALLSTOCK(STKLABEL,VT...
//策略:超级日内组合系统
INPUT:SS(1,1,100,1),K1(0.3,0.1,1,0.1),K2(0.6,0.1,1,0.1),BOCP(0.25,0,1,0.01),FBOCP(0.25,0,1,0.01);
VARIABLE:开多次数=0,开空次数=0,趋买市=0,趋卖市=0,多头止损价=0,空头止损价=0;
CYC:=BARSLAST(DATE>REF(DATE,1))+1;
昨开:=CALLSTOCK(STKLABEL,...
zhangyu
发表时间: 2013-09-13 16:40
浏览 (2653)
回复 (2) ...内置策略全自动程序化交易展示
周政剑 14:00-15:15 日内高频程序化交易模型实盘交易演示
毕业典礼 15:30-16:00 程序化交易黄埔军校学员合影、通讯录、毕业证发放
“革命尚未成功,同志仍需努力!” 黄埔教官与学员...
tianlan203
发表时间: 2011-11-04 14:49
浏览 (5747)
回复 (0) 我自己实盘的策略跑的挺好的。
最近一个朋友,跟我说了下他的思路,想让我帮忙量化下。
我想了好久确实没想出来,所以想麻烦版主能不能帮个忙。
就一个关键点:
做日内交易,取昨日夜盘的最高价和最低价。
cslcjl
发表时间: 2018-05-28 10:39
浏览 (1646)
回复 (2) ...橡胶继续高开,橡胶趋势交易系统多单继续持有
09:12:16 日内短线可以先关注下螺纹钢1110 ,4792附近买入 止损4781
09:14:55 日内短线a1201 ,4437附近买入 止损4432(持续6秒钟跌破)
09:35:31 反趋势交易系统卖出开空橡胶
09:37:04 2011-0...
brighyel
发表时间: 2011-07-06 14:59
浏览 (2944)
回复 (0) 本帖最后由 弗瑞敦 于 2013-8-1 00:15 编辑写的日内交易策略,1分钟线,用的是K线的开盘价委托,在历史回测时并没有加滑点或者成交偏移量。在实盘中,不管开不开委托偏移,成交没问题,但是几乎每一次实际开平仓价格...
弗瑞敦
发表时间: 2013-07-31 20:44
浏览 (2843)
回复 (1) ...五时段所创12月19日以来的新高,周一早盘时段仍然处于日内高位,目前交投于处于连续第六个交易日上涨之中,不过后期走势仍需要进一步关注回撤风险。 白银操作策略:激进者4180附近多,止损4160,盈利4270; 4280附...