一 绪论
一个交易策略仅仅是一个每个已按照规则被决定了的设置,一个交易者使其发展并用来指导他的交易。对于交易者来说,发展自己的交易策略有以下的好处: 它去除掉了交易决定中的情绪因素。一个交易...
一朵祥云
发表时间: 2009-02-01 03:41
浏览 (9055)
回复 (11) 本帖最后由 wangyan032 于 2011-9-14 22:07 编辑1:开仓时间是9点半到14点半之间;
2,如果当前BAR高点突破当前BAR之前的日内高点,开多。如果当前BAR低点突破当前BAR之前的日内低点,开空。
3,多单,如果有赢利超过50点,回撤40%...
wangyan032
发表时间: 2011-09-14 22:06
浏览 (4114)
回复 (8)
自行编制的股指期货5分钟日内趋势交易策略系统,由于涉及到持仓量和交易量问题,所以下面只测试了今年以来的数据,使用模拟柜台跟踪了一段时间,效果不输于测试结果,近期准备用于实盘,请各位大神拍砖!
:handshake :h...
vinsen
发表时间: 2012-09-13 13:16
浏览 (17808)
回复 (49) ...------------------------
// 简称: todayHLCross
// 名称:
// 类别: 交易指令
// 类型: 其他
// 输出:
//------------------------------------------------------------------------
/*
日内开盘区高低点机械突破系统
*/
Params
Numeric maxLots(1);//单次开仓手数
...
fish0451
发表时间: 2009-01-14 20:55
浏览 (33077)
回复 (28) 本帖最后由 zhx163 于 2014-4-24 16:50 编辑经过几年的实盘交易,最近几年市场变化较大,原有的系统已经不能适应现在的市场,前段时间捡起以前的思路加以完善,发现还可以,遂用实盘帐户验证.
参加了几个交换模型的群,我唯一搞不...
zhx163
发表时间: 2014-04-23 20:12
浏览 (5369)
回复 (10) ...帖最后由 YLBZ 于 2013-7-5 23:30 编辑请问小米版主:日内交易,30分钟周期,原来用时间函数Time可以限制交易时间。现在夜盘交易开始后,交易时间从当日9:00至次日凌晨2:30如何用时间函数来限制?
比如:原来的函数是 IF(Time...
YLBZ
发表时间: 2013-07-05 23:06
浏览 (3063)
回复 (5) ... 2008.04.09-2009.03.10
测试内容 白糖一手日内交易净利润 15680.00
交易次数 176
盈利比率 51.14%
盈利次数 90
...
滴水成川
发表时间: 2009-03-10 10:34
浏览 (8131)
回复 (17) 如题,亏损后,即使达到开仓条件了,但时间上没有满足,请问怎么编写代码?谢谢
spring123
发表时间: 2017-05-13 18:52
浏览 (1551)
回复 (0) 本人是职业交易人。有时间有资金也有相当的系统交易经验和模型研发技术。从最近几年来的tb模型开发和实盘交易的结果来看,隔夜模型比较容易成功,至少在我这儿已经有实盘赚钱的例子。而日内模型,尤其是股指日内,想...
liq77
发表时间: 2013-11-08 08:52
浏览 (25006)
回复 (44) 当日,从开盘到当根BAR的前一个BAR,这一个时间段内的最高价及最低价,在公式应该如何设置,谢谢
jiangnan
发表时间: 2012-05-10 23:58
浏览 (1638)
回复 (2) ...-------------------------
// 简称: todayHLCross
// 名称:
// 类别: 交易指令
// 类型: 其他
// 输出:
//------------------------------------------------------------------------
/*
日内开盘区高低点机械突破系统
*/
Params
Numeric maxLots(1);//单次 ...
arkgod
发表时间: 2015-03-19 21:48
浏览 (5788)
回复 (1) ...开始计算技术指标,导致在选定区间最初一段k线应有的交易信号被过滤(日内交易不受影响)。建议tb仿照文华的功能,提前计算技术指标,但交易信号从选定区间开始截取。这样才能保证测试区间的交易的准确性。
太极宗师
发表时间: 2012-06-22 15:26
浏览 (2351)
回复 (0) ...未发出委托。5.4.1.6版本说明中有“修复上个版本上海交易所平仓处理出错的问题”,不知是否已针对此问题进行修复?
希望检查下,是否在中金所及其他交易所中的同类问题。非常感谢!备注:已看到有贴反应热卷有...
wisp_zhen
发表时间: 2017-08-01 16:19
浏览 (1755)
回复 (1) ...突破最高开多、止损20个点、止盈100个点、一天只做一次交易并且只执行第一次信号 如果没有触及止损价位就拿到尾盘14;57分平仓、
3 突破最低价开空、止损20个点、止盈100个点 一天只做一次交易并且只执行第一次信号 ...
ziyunq
发表时间: 2011-01-21 22:44
浏览 (4325)
回复 (2) ...话说,就是希望开盘后的N周期内,信号不会受到前一个交易日的尾盘bar的影响。意图用图片表示如下:8419我现在的公式思路是保留开盘的技术数据,将下单时间控制在N个bar后,但这样运算过于繁琐,请教各位高手能...
cjyjgz
发表时间: 2012-02-18 14:20
浏览 (2377)
回复 (3) 斑竹,本人做日内交易,看一分钟k线,一天270根太多,看5分钟k线,一天24根太少。能否像澎博(pobo)那样,增加3分钟k线和自定义任意时间k线。
不知能否实现。
多谢。
趋势型交易—— 优化多长时间的数据合适? 多长时间一优化? 本人:三年或五年以上数据。再次优化极少日内交易—— 优化多长时间的数据合适? 多长时间一优化、调整? 本人:能优...
wwwasdlike
发表时间: 2012-02-01 10:29
浏览 (1553)
回复 (0) ...arams
Numeric maxLots(1);//单次开仓手数
Numeric maxTrad(4);//最大交易次数
Numeric minSpt(15);//最小开仓间隔bar数
Numeric splitRate(3); //交易滑点和佣金Numeric tradBegin(930); //开仓时间
Numeric tradEnd(1430); //开仓截止时间
Numeric closeTime(1457); //bar...
sunshinire
发表时间: 2014-05-02 16:02
浏览 (9130)
回复 (19) ...r%止赢否则持有至收盘强制条件
时间t1之前t2之后不交易 t3强制平仓
...的情况下60分钟突破前期60分钟新高时加仓?这样跨周期交易策略TB是如何实现的?
另外这样的策略主要参数与变量基本上有哪些?谢谢高手解答
最好是可以简单地编程一下以供参考。因为牵扯到跨周期的交易不是太能理解如...
周基金
发表时间: 2014-05-01 20:45
浏览 (2646)
回复 (0)