...宽幅的震荡。 系统2要求更多的操作对于交易因为日内数据不得不被监控。 系统2在交易中对心理上的要求更低因为净资产下降的时期将更少,设计良好并且稳定的日交易系统罕见亏损月。 交易的频率是任何交易...
一朵祥云
发表时间: 2009-02-01 03:41
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回复 (11) ...半到14点半之间;
2,如果当前BAR高点突破当前BAR之前的日内高点,开多。如果当前BAR低点突破当前BAR之前的日内低点,开空。
3,多单,如果有赢利超过50点,回撤40%,平多单;如果赢利没超过50点,亏损25点,止损平仓多单;
...
wangyan032
发表时间: 2011-09-14 22:06
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回复 (8)
自行编制的股指期货5分钟日内趋势交易策略系统,由于涉及到持仓量和交易量问题,所以下面只测试了今年以来的数据,使用模拟柜台跟踪了一段时间,效果不输于测试结果,近期准备用于实盘,请各位大神拍砖!
:handshake :h...
vinsen
发表时间: 2012-09-13 13:16
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回复 (49) ...--------------------------------------------------------------------
/*
日内开盘区高低点机械突破系统
*/
Params
Numeric maxLots(1);//单次开仓手数
Numeric maxTrad(4);//最大交易次数
Numeric minSpt(15);//最小开仓间隔bar数
Numeric splitRate(3); //交易滑点...
fish0451
发表时间: 2009-01-14 20:55
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回复 (28) 本帖最后由 zhx163 于 2014-4-24 16:50 编辑经过几年的实盘交易,最近几年市场变化较大,原有的系统已经不能适应现在的市场,前段时间捡起以前的思路加以完善,发现还可以,遂用实盘帐户验证.
参加了几个交换模型的群,我唯一搞不...
zhx163
发表时间: 2014-04-23 20:12
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回复 (10) 本帖最后由 YLBZ 于 2013-7-5 23:30 编辑请问小米版主:日内交易,30分钟周期,原来用时间函数Time可以限制交易时间。现在夜盘交易开始后,交易时间从当日9:00至次日凌晨2:30如何用时间函数来限制?
比如:原来的函数是 IF(...
YLBZ
发表时间: 2013-07-05 23:06
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回复 (5) ... 2008.04.09-2009.03.10
测试内容 白糖一手日内交易净利润 15680.00
交易次数 176
盈利比率 51.14%
盈利次数 ...
滴水成川
发表时间: 2009-03-10 10:34
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回复 (17) 如题,亏损后,即使达到开仓条件了,但时间上没有满足,请问怎么编写代码?谢谢
spring123
发表时间: 2017-05-13 18:52
浏览 (1551)
回复 (0) ...比较容易成功,至少在我这儿已经有实盘赚钱的例子。而日内模型,尤其是股指日内,想在实盘中赚钱非常之难,个人开发过若干,还参加过模型交换,也用过别人的模型(有未来或偷价的不提),但居然没有一个是可以在实盘...
liq77
发表时间: 2013-11-08 08:52
浏览 (25006)
回复 (44) 当日,从开盘到当根BAR的前一个BAR,这一个时间段内的最高价及最低价,在公式应该如何设置,谢谢
jiangnan
发表时间: 2012-05-10 23:58
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回复 (2) ...-------------------------------------------------------------
/*
日内开盘区高低点机械突破系统
*/
Params
Numeric maxLots(1);//单次 开仓手数
Numeric maxTrad(4);//最大交易次数
Numeric minSpt(15);//最小开仓间隔bar数
Numeric...
arkgod
发表时间: 2015-03-19 21:48
浏览 (5788)
回复 (1) ...,导致在选定区间最初一段k线应有的交易信号被过滤(日内交易不受影响)。建议tb仿照文华的功能,提前计算技术指标,但交易信号从选定区间开始截取。这样才能保证测试区间的交易的准确性。
太极宗师
发表时间: 2012-06-22 15:26
浏览 (2351)
回复 (0) ...辑TB旗舰版5.4.1.5版本,更新后使用了这段时间,打开“日内开平仓自动转换”功能后,开单多次出现”CTP:平仓量超过持仓量[OrderRef=7]”错误。
即使无任何持仓,出现开多RB、IF、IC时,也多次报出此错误,造成实际未发出委...
wisp_zhen
发表时间: 2017-08-01 16:19
浏览 (1755)
回复 (1) 思路
1 使用1手固定开仓 、以指令价买进信号确定时间为10秒 10秒之后就执行指令 滑点5个 信号之间 《上涨为红色的连接 》 《下跌为绿色连接》
最小波动1点 手术费10元1手2 以早盘开盘到10:30的...
ziyunq
发表时间: 2011-01-21 22:44
浏览 (4325)
回复 (2) 假设我以average(c,N)作为参考,信号要在开盘后N个bar之后开始出现,在此之前要保证没有信号;
换句话说,就是希望开盘后的N周期内,信号不会受到前一个交易日的尾盘bar的影响。意图用图片表示如下:8419我现在的...
cjyjgz
发表时间: 2012-02-18 14:20
浏览 (2377)
回复 (3) 斑竹,本人做日内交易,看一分钟k线,一天270根太多,看5分钟k线,一天24根太少。能否像澎博(pobo)那样,增加3分钟k线和自定义任意时间k线。
不知能否实现。
多谢。
... 本人:三年或五年以上数据。再次优化极少日内交易—— 优化多长时间的数据合适? 多长时间一优化、调整? 本人:能优化多少就优化多少,都是8万跟。一月调整一次欢迎大家说出自己的心得...
wwwasdlike
发表时间: 2012-02-01 10:29
浏览 (1553)
回复 (0) 本帖最后由 sunshinire 于 2014-5-2 17:42 编辑Params
Numeric maxLots(1);//单次开仓手数
Numeric maxTrad(4);//最大交易次数
Numeric minSpt(15);//最小开仓间隔bar数
Numeric splitRate(3); //交易滑点和佣金Numeric tradBegin(930); //开仓时间
Numeric tradEnd(14...
sunshinire
发表时间: 2014-05-02 16:02
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回复 (19) 5分钟线
10点开盘价为准
10点之前数据过滤掉不用
10点开盘价*+-n做为高低点
吨数 d
手续费的s倍
利润r%
时间 t1 2 3突破+n开仓
回破10点开盘价 出场
如果出现止损 突破+-n开仓且突破最高低点开仓第一阶段跟踪止损 利润...
本帖最后由 周基金 于 2014-5-4 09:46 编辑比如在当日14:59分时比前2日收盘价高时开仓,持仓过夜后第二日在有盈利的情况下60分钟突破前期60分钟新高时加仓?这样跨周期交易策略TB是如何实现的?
另外这样的策略主要参数与...
周基金
发表时间: 2014-05-01 20:45
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