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如何判断程序化交易策略的时效性
...检验。首先谈实务界的规则， 根据RobertPardo(在国外系统交易界还算有名的一个人)的建议是这样的，如果一个交易系统是经过良好的design,良好的最佳化，没有over-fitting的情形：1.如果是用2年的历史数据来设计出来的系统，而且在...
熔断机制只是A股制度完善的第一步
...度性缺陷暴露无遗。为完善市场制度，9月7日，上海证券交易所、深圳证券交易所和中国金融期货交易所联合发布《关于就指数熔断相关规定公开征求意见的通知》，拟在保留现有个股涨跌幅制度前提下，引入指数熔断机制。 ...
国债期货重启后的五大猜想
...货，国债期货才是中国金融期货的先驱。中国的国债期货交易试点开始于1992年，结束于1995年5月，历时两年半。1992年12月，上海证券交易所最先开放了国债期货交易。上交所共推出12个品种的国债期货合约，只对机构投资者开放...
商品棉交易日报：11月29日仓增量减 均价涨跌互现
11月29日全国棉花交易市场商品棉交易成交35140吨，较上一交易日减少1200吨。订货量增加100吨，累计订货18300吨。MA1312均价18980不变，MA1401均价18581不变，MA1402平均价18475涨63，MA1403均价18334涨71，MA1404均价18177跌13，MA1405均价181...
美重磅数据来临避险情绪爆发 黄金上破千二
...金盘中突破1200美元/盎司，美债收益率走低。据CME即时交易数据，3月ADP数据大幅不及预期后，COMEX交投最活跃的6月黄金期货在20:15-20:17分三分钟内涌入近4188张买单（每张合约标准为100盎司）。道明证券(TD Securities)的资深大...
程序化交易改变了什么？
...内波动变得更加无序而剧烈。有不少观点认为这是程序化交易大行其道的后果，例如大量资金参与到市场中，压缩了价差空间，导致了日内趋势难以形成，盘中追涨杀跌现象加剧，但笔者并不认同这种观点。一方面，程序化交易...
极端行情下期货量化产品逆市飘红
...使净值跃升。广州凯纳投资陈曦告诉，今年2月正式上线交易的“财通凯纳1号”作为非套利型量化私募产品，在上周整体收益率达到了8.7%，其中单单投资于期货部分的收益率更是达到了17%，大部分获利来源于6月24日单边做空股指...
证监会：A股T+0交易需进一步审慎研究
...新闻发言人在上周五例行新闻发布会上表示，A股实施T+0交易在我国不存在法律障碍，但对这种交易方式各方还有明显分歧，需对其利弊进行全面分析，证监会将进一步审慎研究。 这位发言人表示，T+0交易对于市场发展有一...
商品棉交易日报：10月14日仓量增加 均价续涨
10月14日全国棉花交易市场商品棉交易成交18980吨，较上一交易日增6460吨。订货量增540吨，累计订货18780吨。MA1310平均价18856涨26，MA1311平均价2003涨371，MA1312均价19748涨98，MA1401均价1973涨128，MA1402平均价19471涨139，MA1403均价1894...
胡志广 简单或不简单
提要 “删繁就简三秋树”。作为一名期货交易者、一名策略模型的设计者，若能在设计一套与变幻莫测的行情相对吻合的策略模型的基础上，进一步删芜去杂、化繁就简，那将是另一番境界。 三界唯心，万法...
商品棉交易日报：9月27日交投清淡 均价近涨远跌
9月27日全国棉花交易市场商品棉交易成交17840吨，较上一交易日减少12420吨。订货量增加200吨，累计订货12640吨。MA1310平均价18145涨7，MA1311平均价19095涨2，MA1312均价19086涨45，MA1401均价19085涨35，MA1402平均价18935跌47，MA1403均价1...
黄金非农后进退两难 关注1230支撑
...，涨幅0.53%，报1239.30美元/盎司。金价非农之后的两个交易日自低点小幅反弹，但力度不大，可见非农靓丽的数据对黄金走势持续构成压力，市场预期美联储会在今年某个时间点进行加息，香港利昌金铺(LeeCheong Gold Dealers)首...
论坛：第二届期货实盘大赛选手经验交流
...施翔、于忠和赵水清在圆桌论坛中分享了他们日内和趋势交易的各自思路。以下是文字实录： 主持人：现在坐在我身边的各位就是我们大赛的优秀选手。相信他们的名字大家都非常熟悉，但是真人可能还是第一次见。首先...
商品棉交易日报：9月26日成交缩量 均价下跌
9月26日全国棉花交易市场商品棉交易成交30260吨，较上一交易日减少17520吨。订货量增加60吨，累计订货12440吨。MA1310平均价18138跌47，MA1311平均价19093不变，MA1312均价19041跌9，MA1401均价19046跌86，MA1402平均价18982跌74，MA1403均价...
高盛丢掉烫手山芋 铝价操纵风波暂息
...商品领域的控制力，这也成为高盛在伦敦和美国的衍生品交易业务的重要补充。由于存在期货溢价，投资者可以通过买入现货合约、卖出期货合约获得稳定的价差收益，这导致许多投资者将铝当成了一种金融化的投资品，这...
风险偏好提升 股指冲高空单继续持有
...调整要求，根据彭博社的数据，相比股票现货市场的交易规模，昨日沪深300股指期货合约交易量滑落至近十个月以来的最低点。此前股指期货市场交易量的剧烈下滑发生在2013年2月和9月，当时沪深300指数平均一个月下跌了8.2%...
白银操作策略：短中期趋势不一致 建议观望
...美元。究竟资金是青睐美元还是贵金属，在这两天的交易日也不能完全看出和断定，还需进一步观察。技术上，5日均线目前在16.00美元，10日均线目前在15.90美元,20日均线目前在16.20美元，建议逢高做空现货白银走势图：...
“恒星”：交易要做长久发光的恒星
... 海通期货长期业绩鉴证平台优秀投顾“恒星”做期货交易8年，始终提醒自己：一时的成功闪光是不够的，不做耀眼的流星，要做长久发光的恒星。“恒星”毕业于加拿大英属哥伦比亚大学，获经济学硕士学位，具有证卷分...
期指连续增仓 多空博弈热情升温
...一的跌幅。截至收盘，主力合约IF1308报收2168.2点，较上一交易日结算价上涨24.6点，涨幅1.15%。其余三个合约上涨在1%附近。昨日沪深300现货指数报收2189.39点，涨幅0.62%较期指略小。市场人士分析，期指总持仓虽然维持低位，但连...
8月以来正收益期货私募产品不足三成
...8程序化产品整体下跌2.09%，正收益产品占比28%；111只主观交易产品整体下跌2.25%，正收益产品占比22%。 暂时领跑8月收益排行榜的是毛泽红旗下主观趋势产品“凯泽一号”收益为56.39%，其主要收益源于豆油、黄金、聚乙烯和...