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如何判断程序化交易策略的时效性
...短的数据来进行测试，这也是古期在培训课程中有讲过，日内交易的，一般测式一年的时间是够用的，但隔日的，就要两年或以上的原因。另一个较科学方法是使用统计检定，依据要检验的统计量，做均值、变异数与比例值的检...
熔断机制只是A股制度完善的第一步
...推出的征求意见稿中的熔断机制更加严格：当沪深300指数日内涨跌幅达到一定阈值时，沪、深证券交易所上市的全部股票、可转债、可分离债、股票期权等股票相关品种暂停交易，中金所的所有股指期货合约暂停交易，而且暂停...
国债期货重启后的五大猜想
...TF1206临近交割时，TF1209和TF1212又呈现此起彼伏的情况。就日内波动情况而言，绝大多数情况下当天的波幅小于0.2%，所以即便乘以50倍杠杆，最大波动率也控制在10%左右，但小波幅不意味着收益率差，以09仿真合约为例，从最初的9...
商品棉交易日报：11月29日仓增量减 均价涨跌互现
...A1405均价18167涨49。今日商品棉交易各合同开盘高低不一，日内宽幅震荡，终盘涨跌互现。
当日商品棉交易有以下特点：一、成交量减少，今天MA1404成交增加，其余合同成交有所减少。今日成交主要集中在MA1403、MA1404和MA1405...
美重磅数据来临避险情绪爆发 黄金上破千二
...，表现更胜于原油，无疑成为愚人节当天的大赢家。日内公布的美国ADP就业数据、ISM制造业PMI等重要经济数据不及预期，美元和美股下挫，标普一度跌近1%，资金涌入避险资产，黄金盘中突破1200美元/盎司，美债收益率走低。
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程序化交易改变了什么？
...都有一种感觉，如果与2013年之前相比，股指期货各合约日内波动变得更加无序而剧烈。有不少观点认为这是程序化交易大行其道的后果，例如大量资金参与到市场中，压缩了价差空间，导致了日内趋势难以形成，盘中追涨杀跌...
极端行情下期货量化产品逆市飘红
...行两个多月来总体收益率达到10%左右。“整个六月股指的日内趋势明显，而量化产品在这方面很有优势，就算在低仓位的情况也可以有20%的收益”。 此外，广发期货携手广发证券(000776,股吧)资管发行的一款小集合产品“广发...
证监会：A股T+0交易需进一步审慎研究
...人还说，从其他市场经验来看，美国和我国台湾地区都将日内回转交易限定在信用账户内进行。同时为避免风险承担能力不足的中小投资者过于频繁地从事回转交易，各市场还都会对回转交易进行严格监管并设置一定的投资者门...
商品棉交易日报：10月14日仓量增加 均价续涨
...1403均价18945不变。今日商品棉交易各合同开盘高低不一，日内宽幅震荡，均价全线收涨。
今日商品棉交易有以下特点：一、成交量增加，成交主要集中在MA1312、MA1401和MA1402合同上，当日MA1312、MA1401和MA1402分别成交4700吨、438...
胡志广 简单或不简单
...日，一直平稳增长的“三界”账户突然发力，在七个交易日内，单位净值大幅冲高，但随后的七个交易日又迅速回撤。账户收益出现如此大幅的波动，势必会对交易者的心理带来巨大压力。“这个最主要的原因是行情特性和策略...
商品棉交易日报：9月27日交投清淡 均价近涨远跌
...1403均价18830跌170。今日商品棉交易各合同开盘高低不一，日内宽幅震荡，终盘近涨远跌。
今日商品棉交易有以下特点：一、成交量减少，成交集中在MA1312、MA1401和MA1402合同。今日MA1312、MA1401和MA1402分别成交5300吨、5280吨和41...
黄金非农后进退两难 关注1230支撑
...昌金铺(LeeCheong Gold Dealers)首席交易员Ronald Leung表示，黄金日内小幅反弹，这可能受股市下跌提振，金价恐难守稳。他还指出，影响金价的更为重要的因素是美联储加息的时间。美联储自2008年12月以来一直将联邦基金利率维持...
论坛：第二届期货实盘大赛选手经验交流
...手于海飞、施翔、于忠和赵水清在圆桌论坛中分享了他们日内和趋势交易的各自思路。以下是文字实录： 主持人：现在坐在我身边的各位就是我们大赛的优秀选手。相信他们的名字大家都非常熟悉，但是真人可能还是第一...
商品棉交易日报：9月26日成交缩量 均价下跌
...74，MA1403均价19000跌200。今日商品棉交易多数合同低开，日内宽幅震荡，终盘下跌。
今日商品棉交易有以下特点：一、成交量减少，成交集中在MA1312、MA1401和MA1402合同。今日MA1312、MA1401和MA1402分别成交9920吨、7940吨和12220吨...
高盛丢掉烫手山芋 铝价操纵风波暂息
...s)日前宣布已将旗下金属仓储业务（MITS）出售给一家位于日内瓦的投资公司鲁本兄弟（Reuben Brothers）。有市场人士认为，高盛此举是为了摆脱其此前备受争议的铝价操纵风波。据了解，从2013年7月开始，美国司法部门开始就高...
风险偏好提升 股指冲高空单继续持有
...再次冲高回落，股指突破2200以后，我们短线多单参与，日内止盈，不追高，不隔夜。观察行情是否有持续性，股指冲高到2350一线，空单少量进场持有，反弹还可以加仓，最终价格控制到2380一线，短期的压力2399一线，上破则止...
白银操作策略：短中期趋势不一致 建议观望
国际现货白银在录得昨日阳包阴形态之后在日内继续维持强势，目前交投于16.22美元，貌似形成了一定的多头格局，在贵金属中期看空的背景下，短线也难免出现价格的波动，操作上建议中期做空的投资者观望。希腊总理萨马...
“恒星”：交易要做长久发光的恒星
...到趋势结束，有的长达3个月；如果行情反复，则会采用日内交易。他在分钟、小时、 日、周和月各种周期中都有策略配置，避免单一策略在短时间内失效。 “恒星”结合基本面和技术面分析行情。基本面主要从大方向上...
期指连续增仓 多空博弈热情升温
...博弈热情正在升温。 上海中期分析师陶勤英指出，从日内持仓变化来看，昨日期指日内持仓积极性较高，多空双方间的战争较为激烈，虽然早盘多头加仓较为积极，推动期指不断上行，但2200点上方多头获利离场迹象明显，...
8月以来正收益期货私募产品不足三成
...主要收益源于豆油、黄金、聚乙烯和菜粕等品种，主要做日内短线和隔夜交易，采用主观交易，以技术分析为主。 可以看到，期货私募业绩分化明显。私募排排网表示，8月份以来，期货市场操作难度较大，造就了期货私募...