...宝地结交更多的成熟投资者。
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cf_602112
发表时间: 2013-09-17 13:11
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回复 (66) 首先说一下诞生过程,完全是出于一个意外。前几天做模型研究的时候,想实现一个日内系统看看效果,结果脑袋一时没想清楚,发生了一个编程错误,做出来的实质上是另外一种系统。开始并未发觉,稍微优化了一下参数,发...
ling163
发表时间: 2013-03-06 11:54
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回复 (30) ...10月17日收盘“罗颜时间”:
今日行情:今日沪深300股指期货高开低走,震荡向下,下午一路走低,截止收盘IF1310收于2405.2,跌15.4点,跌幅0.64%。
模型表现:今日行情中,隔夜模型再次发威,金手指,多兰之剑,千里...
qinqinqaz
发表时间: 2013-10-18 11:15
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回复 (0) ...找风险
7、交易管理系统向炎春
量化投资研究员
股指期货研究员
熟悉各种交易平台的自动交易系统的开发,擅长大智慧、同花顺上智能选股系统的构建;
投资理念:大道至简个人自述:
2009年起开始做一些期货市场...
tianlan203
发表时间: 2012-04-24 17:49
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回复 (23) ...予一个总结,在我看来,大多数人研究的是日内模型,对股指研究的偏多,由此我把日内模型的框架总结一下,并将一些容易用到的代码发表出来
1.日内我建议就是做突破,别把一些没用的弄进去,过多的是给这个程序带来负...
贺天
发表时间: 2013-08-04 18:32
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回复 (27) ...模型;
n 协整模型;
n CUSCORE模型
n 异步价差模型
n 股指期货跨期套利
l 阿尔法套利与统计套利实战举例
《CTA量化对冲交易策略构建》曹恒润l 如何构建平滑的CTA资金交易曲线
第一层面保守类套利策略构建
第二...
小米
发表时间: 2016-05-19 16:09
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回复 (1) ...:=MIN(ENTERPRICE-0.25*10日平均波幅,ENTERPRICE-3);//这个策略用于股指,多头常规止损价为 开仓价减25%的10日平均波幅和3个大点的较小值。
开多次数:=1;
ENDIF 趋买市=1 AND 开空次数=0 THEN BEGIN
趋买市开空:BUYSHORT(CLOSE趋卖市开多价 AN...
...:=MIN(ENTERPRICE-0.25*10日平均波幅,ENTERPRICE-3);//这个策略用于股指,多头常规止损价为 开仓价减25%的10日平均波幅和3个大点的较小值。
开多次数:=1;
ENDIF 趋买市=1 AND 开空次数=0 THEN BEGIN
趋买市开空:BUYSHORT(CLOSE趋卖市开多价 AN...
zhangyu
发表时间: 2013-09-13 16:40
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回复 (2) ...易的波动性,主要涉及的跨品种跨期套利:金融期货类(股指、国债);有色类(铜、铝、铅、锌);油脂类(豆油、菜籽油、棕榈油);产品链类(大豆、豆粕和豆油,螺纹钢和焦炭)等。
(3)公司在产品设计中采用多策略...
...套实盘模型演示
张仲健 10:30-11:30 鳄鱼交易法则在股指期货上的实盘交易演示
下午 史迪文 13:00-14:00 索罗斯软件内置策略全自动程序化交易展示
周政剑 14:00-15:15 日内高频程序化交易模型实盘交易演示
毕业典...
tianlan203
发表时间: 2011-11-04 14:49
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回复 (0) ...易的波动性,主要涉及的跨品种跨期套利:金融期货类(股指、国债);有色类(铜、铝、铅、锌);油脂类(豆油、菜籽油、棕榈油);产品链类(大豆、豆粕和豆油,螺纹钢和焦炭)等。
(3)公司在产品设计中采用多策...
...,因为每个品种的最小价格变动单位有区别,对于黄金、股指,则其计量单位还有区别。
//TB代码的第一段,用于定义参数,便于调试、优化,参数修改可以通过属性设置保存后直接完成,避免重新编译的繁锁。
Vars
NumericSeri...
jiaoyizhe
发表时间: 2011-06-29 20:19
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回复 (1) ...0万元,包括永安期货程序化交易组奖、主观交易组奖、股指专项奖、月度奖、参与奖;丰厚奖励包括现金、实物、非实物、商务考察游等,更有机会获得所有期货品种TICK数据,加入永安期货专业投资者俱乐部等;和讯赛事每...
clj
发表时间: 2012-11-07 15:13
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回复 (7) 股指期货推出后,各种各样的程序化交易系统如雨后春笋般冒了出来。设计程序化交易系统的通常步骤是:先设计一个数学交易模型,交易模型中包含有各类不同的参数;然后根据历史数据优化这些参数,确定参数之后在历史数...