社区论坛 |
第 1-20 条, 共 138 条.
建议在系统函数增加属性函数DFSymbol ()用于期货主力连续合约
...就是data from symbol，数据来自于合约（）。
实现的功能是主力连续合约的每个bar都知道来自哪个合约。
主要用于日线级别的趋势跟踪策略的历史回测。用版主老师说的检测持仓量的不连续性来解决，不能很好的实现，因为有时...
主力合约到期如何处理
...我说，月底要强平1901的合约，可是我都是按照指数映射主力去开仓的，为啥主力合约还会面临到期？应该是在到期前，都换仓了，持有的人减少，到期的合约应该不是主力了吧，现在出现主力合约同时也是到期合约，请问我在...
关于期货主力合约换月跳空问题
...要依靠时数据，数据的准确性直接关系到结果的可信度，主力换月时跳空缺口很让人头疼，
像股票那样除权似乎不太合适，最好是保持主力数据的原样，就像现在的开拓者一样，但换月还需做些处理，
建议在换月的日子做标...
TBquant上商品期货主力连续合约的测试分析
...略，供讨论具体的代码。从代码中可以看出，期货的主力合约在换月的时候是进行向后复权的，在换约的时候，先平掉原有的合约，然后开新的，经过换算后的不同仓位的在新的合约上。这是上面代码已经默认实现的，写策...
天胶多头主力逼仓 浙江富豪空头蓄势反击
天胶多空主力再次上演了惊心动魄的争夺，在多头主力逼仓推动下，天胶主力合约一个月之内上涨幅度超过20%。经过持续放量上涨，多空分歧加剧，市场开始酝酿做空的动能。 经过连续两个交易日涨停之后，5月27日，...
期货白糖走势依旧迷惘
...约等于湛江交割仓库的2个月仓单成本。没有基差套利，主力想要拉动某一个合约行情，并借助套利盘拉动其余合约的做盘方法作用有限。
从主力合约805长周期走势图中可以发现，目前交割月合约价格已经接近2006年8月的...
关于加强价差交易功能的建议
股指期货会显示4个月的价格：主力合约当月、下月、下两个季月当月连续：主力合约的价格；目前已有if888
建议增加一下连续数据
下月连续：主力合约之后的那个月的价格；
下季连续：主力合约之后的下个季月（简称为...
TB只能手工查找可下单的主力合约么？
有没有办法一次性将26个期货品种可下单的主力合约找出？比如 现在的ru1109，cf1201。
连续合约的建议
...据，没有很接近实盘的数据供测试。比如：我要测试201005主力合约和06主力合约，需要的数据是在IF201005合约从20100416到20100519的数据，从20日开始我需要的是IF201006合约的数据，因为此时05合约虽没有结算，但已不是主力合约，实...
问两个最基本困惑我好久的期货量化问题
1.回测时是用主力合约,品种指数,品种主连哪一个啊？ 2.无论哪个在什么周期，遇到换主力合约跳空怎么解决的？
我用文华交易过一年，就是测指数，交易当前主力，一年下来是亏的，还有软件使用费。后来换成通达信的期货...
关于用指数合约影射不成交的问题，求解决方案。
由于期货合约到期的规则，交易都会不断换月集中在主力合约上，在开发交易系统的时候回测历史数据最主要的两种量价数据就是主连和指数，而比较多人认可的方法是日内用主连测试，隔夜用指数测试。我现在主要用隔夜...
自动构建主力合约--自动实现历史测试之前的数据选取工作
...几年。我们都知道，期货市场不同于股票，是存在换月和主力合约与非主力合约一说的。我很怀疑他们的方法难道在一天成交量不足1手的情况下也能发挥出系统本人宣称的“奇效”。所以我比较赞同的，是程序化交易中一直存...
股指期货历史数据的建议
...好,因为在某一个月的合约快要到期的前几天它就不在是主力合约了,这时还用来做历史分析及指标验证及测试都不合适了.而股指期货只有沪深300一个品种,数据量不是很大,所以应该保留每一个到期历史合约的历史数据,历史分析及...
反弹量能依然偏弱，关注主力5日均线得失
...指四合约总持仓量较前一交易日减仓2424手至95616手，其中主力IF1311合约较前一交易日减仓3059手至64978手，IF1312合约较前一交易日增仓428手至24380手，1403和1406合约持仓变动较小，收盘分别为5037手和1221手。中金所公布的主力前20名...
关于沪铜连续和沪铜指数，用于测试的问题。 恳请指教
...做。问题：
1、连续是没有做任何价格调整的，但换主力合约时，会产生跳空，在跳空时会出现突破，这样会影响测试结果。
2、指数不知道主力合约在其中的比重，无法和真正的期货品种对应起来，会不会导致交易的结果...
TB软件使用问题解答
...比例。
IF888是连续数据，连续数据是用不同时期当时的主力合约数据剪切接拼而组成。换月的标准为：当天收盘后判断若新合约的持仓量大于原主力的1.1倍，则第二天开始以新合约的数据作为当前连续合约的数据。3、Q：TB...
诚征程序设计员编写交易系统
...：用品种指数来构建交易系统，交易系统发出的指令要在主力合约上进行模拟交易，以此来验证交易系统的实战效果 。举例说明：首先建立以白糖指数为依据的白糖交易系统。
当白糖指数突破4900元的时候交易系统发出了买...
提问：关于MaxSingleTradeSize
MaxSingleTradeSize函数的说明如图所示。但是我在调用它的时候发现，只要是加载到商品期货，无论主力还是连续合约均返回的数值10000，只要是加载到股指期货，无论主力还是连续合约均返回的数值2500.
关于不使用连续合约进行历史数据的测试问题
...系统，要进行历史数据的测试，因连续合约中的数据有非主力合约的。我交易时从不进行非主力合约的交易。因此如用连续合约进行测试会有偏差。但在软件中又不知如何找到主力合约的历史数据。如我要RB1201的历史数据，其它...
期螺跌跌不休 止跌难言时
螺纹主力1405合约日内走势 螺纹主力今日早盘增仓下行，午后减仓整理，收于带有下影线的大阴线，最终报收于3540，较前一交易日下跌1.17%，盘后持仓增加9670手，成交量放大至126万手。昨日刚开始的反弹已经...