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风险管理交易法
这种分析方法突破了交易中的唯一注重股票本身走势的思路，而更关注于帐户资金的管理，本质上来说，其实也是一种理财的观念，其在交易时，可以采用分仓、组合等方法；随着资金规模的扩大，建立可以自动交易的资金组合...
解密高频交易策略“黑匣子”
高频交易同传统买入持有策略的相关性较低,起到分散风险的作用。高频交易策略作为量化投资策略的一个重要分支,是基于对交易品种的日内短期判断形成的交易策略,通过每次交易的微小盈利进行累积来获取收益。高频交易和传...
期权分级交易策略研究
...平衡期权组合策略的风险与收益 对于刚开始接触期权交易的投资者而言，设立期权账户时可能要面对比期货交易更多的风险揭示。期权最大的魅力在于其丰富的策略，初期投资者通常难以掌握各种策略的特点。期货公司除了...
交易策略的构建不止是测试与优化
在程序化交易的过程中，我们大部分交易员都会遇到这样的情况：一个关于交易的精彩想法突然冒了出来。这也许发生在工作一整天后，也许在开车回家的途中，或者在晨浴中突然冒出一种念头，又或者有时是睡觉时冒出来的。...
止损交易策略的有效性探究
卖空期权是最为常见的期权交易策略之一，具有操作简便、获胜概率高的优点。然而一旦市场方向运行与预期相反，可能会造成巨大亏损。因此，风险管理尤为重要，常见的风控方式包括止损、展期、备兑三种方法。事实...
量化对冲基金有哪些投资策略？
...对冲基金研究机构HFR(Hedge Fund Research)的分类，对冲基金的交易策略可以分为股票对冲交易(Equity Hedge)、事件驱动(Event Driven)、全球宏观(Macro)、相对价值套利交易(Relative Value)和组合基金。另一家专业对冲基金研究机构Eurekahedge的分...
高频交易策略探析
高频交易是自动化交易的一种形式，以速度见长，它利用复杂的计算机技术和系统，以毫秒级的速度执行交易，且日内短暂持仓。其中，流动性交易策略、市场微观结构交易策略、事件交易策略和统计套利策略在国外成熟...
大商所举办期权策略交易场景模拟培训
...育市场，11月12日、13日，大商所邀请了具有丰富期权外盘交易的专家，面向会员单位开展了为期两天的期权策略交易场景模拟培训，来自40多会员单位选派的110余名人员参加了此次培训。 据了解，期权交易策略种类繁多，有...
量化策略风险控制
无庸置疑，在量化投资领域，交易中风险无处不在，无论是人工交易还是自动化的程序化交易，都必须要认真对待风险控制这一重要工作环节。量化交易中的风险多种多样，大到市场行情的突变，超出现有策略模型的范畴，小到...
量化策略风险控制
无庸置疑，在量化投资领域，交易中风险无处不在，无论是人工交易还是自动化的程序化交易，都必须要认真对待风险控制这一重要工作环节。量化交易中的风险多种多样，大到市场行情的突变，超出现有策略模型的范畴，小到...
做一个善于调兵布阵的好“将领”
...股民，顾俊就是其中之一。
2013年，拥有十多年股市交易经验的顾俊，凭借对期指的多年研究，开始了期指实盘交易。除第一天交易亏损外，从第二天开始，顾俊的账户就一直在盈利。在第九届全国期货实盘大赛中，顾俊仅...
解密伊世顿20亿暴利做市策略 部分机构转谋商品期货高频交易
...处的一系列证券期货违法行为中，和股指期货有关的高频交易违规活动也进入了打击范围。 据新华社11月1日，公安机关日前查处了一家名为伊世顿国际贸易有限公司（下称伊世顿）及其相关人等，而该公司所从事的正是违...
解密伊世顿20亿暴利做市策略 T+0成制度漏洞
...处的一系列证券期货违法行为中，和股指期货有关的高频交易违规活动也进入了打击范围。 据新华社11月1日，公安机关日前查处了一家名为伊世顿国际贸易有限公司（下称伊世顿）及其相关人等，而该公司所从事的正是违...
蓝色天际：量化投资的财富管理之路
...年初，他正式从通信软件行业转投金融市场并专注于量化交易，目前在团队中负责自有量化平台和交易策略研发，带领团队“以技术提升投资的效率和科学性，以策略组合打造稳健的资金曲线”。 “蓝色天际”认为组合投...
蓝色天际：始终坚持“无组合，不实战”
...年初，他正式从通信软件行业转投金融市场并专注于量化交易，目前在团队中负责自有量化平台和交易策略研发，带领团队“以技术提升投资的效率和科学性，以策略组合打造稳健的资金曲线”。“蓝色天际”认为组合投资至关...
量化交易系统十大陷阱
一，偷价如果一个交易策略要求你利用信号触发前的价格进行交易，那么这个交易策略就存在偷价的问题。偷价发出的交易信号不会消失，但是你已经没有机会利用这个信号进行交易了。例如，信号可能提示，如果当天收盘价高...
量化策略研究框架
...导参与者反复地以人工或机器执行指令，参与单边或多空交易，在策略的执行过程中，需要实时监控资产组合价值与目标利润的偏离情况，调整参数，直到已有模型生命期限终了，再转入到新模型。 量化研究过程可以划分为...
期权时代下交易思维与模式的转变
...的反向波动。随着期权时代的来临，将逐渐丰富投资者的交易思维与模式，优化投资者结构，促进市场理性发展。 交易理念的转变 交易理念是制定交易策略的大前提，在期货市场，注重技术面的投资者往往习惯于短...
在量化交易方面，美国究竟比中国领先多久？
...资领域，中国不仅本行业的技术储备不如欧美，而且量化交易经常运用的各行各业最先进科学模型（eg.FBI用的人脸识别模型，NASA的空间物理模型、地质勘探的地心引力模型等)目前也落后于欧美。也就是说量化交易提供支持的整...
林波：期货市场程序化交易重在策略
随着期货市场的不断发展，程序化交易从一种小众的投资模式逐渐转变成了一种主流投资模式，很多人认为程序化交易加剧了市场价格波动。对此，上海升阳资产管理有限公司副总裁李琴忠表示，如果程序化交易者投入的资金量...