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程序化交易系统模型的设计
...为入市信号的触发器。我们可以直接从文华财经内置指标公式中得到如下源码： MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW))，以此为基础，我们不难得到波动性突破系统的基本设计思路。⒍时间价格突破。在趋势行情的必...
程序化交易模型的仿真运行
...信号效果是不同的。所以，寻找并调整交易策略中的最佳公式参数，也是对交易模型策略优化的一项重要工作。 经过一段时间的仿真运行（短则一个月，长则半年或数年），从不断发现问题到返回模型的策略设计步骤进行...
追求趋势价值的量化策略
...，该指标是指盈利交易抵消亏损交易后的净收益状况，用公式表示为：期望收益=盈利交易平均盈利额×盈利概率+亏损交易平均亏损额×亏损概率，期望收益为正表示可以获得长期盈利的能力，期望收益为负或零则表示无...