多策略多品种组合对冲剖析关于多策略多品种对冲组合,首先品种波动性要具有互补性特征,而单品种单策略必须过硬,强强联手;我们做对冲组合终极目标并非收益最大化追求,更重要的是实现品种、策略间攻防的和谐...
lonys
发表时间: 2014-03-20 13:11
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短线、过夜、多品种量化对冲交易体系,交易品种为商品期货(非股指)。体系资金容量保守估计2000万。
详见:目前已经上实盘,实际交易平均滑点0.2跳,优于预期的0.5跳。
欢迎有一定经验的期友一起交流提高。
yunchengxu
发表时间: 2015-05-10 17:09
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回复 (2) ...(1)量化趋势对冲组合策略
策略思想:以趋势追踪和两品种对冲为主,按照1至2周内国内所有品种的成长指标(综合成交量、价格波幅、资金流入、流出等指标)选取3—8个交易品种,按多个趋势追踪模型确定进出场点位进行...
...(1)量化趋势对冲组合策略
策略思想:以趋势追踪和两品种对冲为主,按照1至2周内国内所有品种的成长指标(综合成交量、价格波幅、资金流入、流出等指标)选取3—8个交易品种,按多个趋势追踪模型确定进出场点位进行...
本帖最后由 bigzhang 于 2012-2-24 16:15 编辑比如我用了一种交易策略,对几种商品进行交易,期望通过分散投资来对冲风险。
问题是我测试看到的都是单一商品的收益情况,如何能看到这几种商品交易下来的汇总收益情况呢?
...
bigzhang
发表时间: 2012-02-24 16:04
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回复 (2) ...究和运用比较多、比较成熟,但在国内,由于做空机制和品种的不健全、不完善以及投资者对对冲套利交易的认识不够,国内对冲套利交易的发展相对缓慢,对冲套利交易规模偏小。作为在中国期货市场浸淫了二十多年的期货老...
...逻辑建立、策略编写入门、统计套利、策略评估与优化、品种选择、资金管理等。通过培训,指导学员深入量化、程序化投资策略、掌握量化策略构建、资金管理、风险控制、算法、量化投资工具运用等知识。证书认证
完成...
小米
发表时间: 2016-05-19 16:09
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回复 (1) ...在你的自动交易系统里使用任何指标
2.可以开发基于多品种多时间框架的复杂系统,也可开发基于多品种的对冲系统
3.可以在生成多策略开仓,多策略平仓的复杂EA
4.支持技术指标过滤,时间过滤,资金管理,移动止损,技术...
nightsky
发表时间: 2013-02-13 12:05
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回复 (3) ...个TB公式30分钟统计结果交易规则:以两个相关品种MACD线的黄金交叉与死亡交叉(快速DIF上穿或下穿DEA)为主要交易依据,同时在两个品种之间做反向对冲交易,即买入一个品种的同时,卖出另一个品种,且双向同时平...
qxyywy
发表时间: 2015-11-17 14:06
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回复 (4) ...,建立套利对冲头寸,具体做法是:做多当日涨幅最大的品种、做空当日跌幅最大的品种,并且按照等价值的原则建立头寸,不考虑因保证金收取比例差异而带来的实际动用保证金不同的因素。
次日开盘,如果获得暴利,什么...
oliverzrl
发表时间: 2010-07-11 09:04
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回复 (17) ...损过大压弯腰,阎王殿前走一遭。解决回撤有几条,品种周期自己挑,交易品种不能妖,图形连贯又单调,
波动大的趋势好,就像道指毛刺少,震荡对冲少不了,削峰填谷是最好。趋势大的小时线,大波行情过滤少,大...
农垦先生
发表时间: 2013-05-07 18:04
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回复 (0) ...重股在股指期货推出后可能成为各类投资者战略性的投资品种,机构投资者将买入并长期持有,进而蓝筹指标股也渐为稀缺并受人追捧。这样,市场整体的中枢结构短期内将逐渐上移。沪深300指数期货推出后,机构为了达到调控...
...损过大压弯腰,阎王殿前走一遭。解决回撤有几条,品种周期自己挑,交易品种不能妖,图形连贯又单调,
波动大的趋势好,就像道指毛刺少,震荡对冲少不了,削峰填谷是最好。趋势大的小时线,大波行情过滤少,大...
农垦先生
发表时间: 2013-05-07 18:04
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回复 (2) ...帖最后由 yunchengxu 于 2015-11-19 10:55 编辑短线、过夜、多品种量化对冲交易体系,交易品种为商品期货(非股指)。体系资金容量保守估计2亿。
历史记录时间范围2014.9.1-2015.5.30,全部采用主力合约,占用保证金7万(按10%保证金...
yunchengxu
发表时间: 2015-05-10 16:50
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回复 (46) ...时,大概是一周)。策略一共3个参数,用TB对十几个品种进行了批量优化,组合在一起对冲风险。其中豆油,玉米,棕榈油效果不好,所以没加进来,暂时没有时间去研究为啥不好。。。首先是滑点设置,大多数品种是...
...、编程与策略实现、模型开发与管理、模型实战与调整、品种选择、周期对冲、资金管理等完善的程序化交易系统中。
2、确实解决学员在策略开发、模型使用、静态与动态、理论与实战的完整闭环系统问题。
3、真正让学员在...
小米
发表时间: 2016-05-19 15:51
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回复 (1) ...电脑执行研究、分析、决策、交易的投资全过程。选什么品种,是买还是卖还是对冲,数量多少,持仓时间长短,止损止盈与否等等,都不再有人的主观参与,而是完全把设计好的程序交给计算机去执行。看起来,人隐在背后,...
ample
发表时间: 2013-11-14 10:26
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回复 (4) 周三黑色系各品种期货走势分化,钢矿及玻璃小幅反弹,而煤焦放量增仓上涨。昨日白天盘螺纹较上一交易日收盘价上涨2.05%,铁矿石涨1.09%,玻璃涨0.3%,煤焦涨幅更大,焦炭涨5.85%,焦煤涨6.2%。螺纹、铁矿依然维持净多持仓,...
yeqinjun
发表时间: 2017-03-02 09:53
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回复 (0) ...策略。后面发现还是回撤。于是开始调整策略周期,交易品种。再后来还是一样表现不是很好。这时候我的程序化的利润出现了大幅度的回撤。有时候赚钱的行情,我在调试,反而回撤的时候都被我赶上了。于是我也停下来开始...
lijintong
发表时间: 2018-01-29 22:38
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回复 (24) 周三黑色系期货大幅下挫,各品种持仓量均有所下降。昨日白天盘螺纹较上一交易日收盘价跌1.4%,铁矿石跌1.3%,煤焦回调幅度更大,焦炭、焦煤分别跌4%和3.51%,玻璃跌0.44%。螺纹、铁矿依然维持净多持仓,煤焦则维持净空持仓...
yeqinjun
发表时间: 2017-02-23 09:23
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