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套利模型
我想写一个套利模型，谁能给一个示例参考一下？？？
请高手指点，网格套利模型如何实盘应用？
请高手指点，网格套利模型如何实盘应用？谢谢
请教如何编写跨品种套利模型
小菜一枚 向各位大虾请教如何编写跨品种套利模型：比如当菜粕1405合约与1401合约间的价差小于50时开多仓，价差回到100时平多仓；当价差大于150时开空仓，价差回到100时平空仓；多空仓均以30点止损
套利模型编写请教
如1个品种2个不同合约之间的差价，出现MACD顶背离时做空，回归均价平仓，出现MACD底背离时做多，回归均价平仓，如何编写？
请各位老师帮助完成一个套利模型
以SpreadK 价差/比值K线指标为基础做一个套利模型，具体思路是：
当价差K线图中的收盘价大于均价十个点时,空头开仓,(卖出商品D0买入D1) 五个点止损.当价差K线图中的收盘价小于均价十个点时,多头开仓,(...
TB PLUS 套利时有问题
在极速版运行自编套利模型，运行国债十与国债五，图表上没信号却有时会发单：
同样的模型在旗舰版运行相当正常，不解？
难道极速版有问题吗？我不敢怀疑。
我现在所有套利模型都在旗舰版运行，非常稳定。
谁有套利策略，可以交换或者购买
可以实战的模型。
我这边交换的模型是实战模型
QQ1271210996
跨月价差套利怎么实现，我写的这个简单模型怎么实现不了
Vars
Numeric M;
Numeric M1;
Begin
M=(Data0.Close)-(Data1.Close);
M1=(Data0.open)-(Data1.open);
//PlotNumeric("M",M);
交易开拓者（TB）&宽潮*量化投资与对冲基金 六期实战班
...量化投资发展现状到投资逻辑建立、策略编写入门、统计套利、策略评估与优化、品种选择、资金管理等。通过培训，指导学员深入量化、程序化投资策略、掌握量化策略构建、资金管理、风险控制、算法、量化投资工具运用等...
跨期套利图表设置
已编写好跨期套利模型，但不知道该如何设置K线图，求教。
套利在V4里遇到的问题
我的套利模型，在V3版里用data0.sendorder( )和data1.sendorder( )发送委托，a_sellposition(),a_buypositon()获取持仓，可以成功开平仓。
但在V4版本里，a_sellposition(),a_buypositon()为Invalidnumeric，导致原来判断是否有持仓及有无单腿，瘸腿的if语句...
求套利周期内的最高最低价
您好！在TB内通过商品设置，可以组合成套利模式，可是只能显示开盘和收盘价。如何修改模型，能显示最高和最低价呢？我的设想是： 比如1H周期，就求这一个小时内的每分钟的开盘价和收盘价的最高值，做为这个小时的最高...
模型编写的问题——内详
如果您在我们中证期货开户交易，我们提供给您更多的有价值的东西（包括程序化模型编写、套利策略等含金量高的等个性化服务）。 有兴趣可以加我qq1551313097，电话13917273397 王经理
求助将文华套利程序转成TB。
// //后为文字说明，编写模型时不用写出CROSS(300,CLOSE),BKSK;
//CLOSE为两个品种的价差。当价差小于300时，买入开仓前一品种，卖出开仓后一品种
CROSS(CLOSE,500),SPBP;
//当价差大于500时，卖出平仓前一品种，买入平仓后一品种
CROSS...
如何保证套利交易中始终都保持只有一对商品
老师，我编写了简单的套利模型如下。但在使用中会出现多对商品开仓，请问如何保证每次开仓前都是先平仓、再开仓，使得账户中始终保持只有一对商品。
另外，我用延迟的方式（Open）下单，这样能保证下单信号稳定，但却...
中国程序化交易的发展需要更多分享和合作。希望大家支持
...模型：1）多因子模型 2）市场机制转换模型 3）delta对冲套利，跨期套利，跨市套利 4）配对交易 5）模式识别 6）机器学习 7）基于计量经济学的模型 （比如利用滤波 + 平滑等隔离噪音和趋势）8）遗传神经分析， 小波分析 9）决...
老师您好咨询一下
在套利模型编写中，如何编写两个套利产品加起来的 损失达到：比如3个价位 统一止损？在编写的时候琢磨了几天 也到不到效果，请指教。
免费帮写模型
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编写模型遇到的问题
在执行套利交易的交易指令函数时，为什么多空单的开平不匹配呢？
If(state22(20,1.5)==-2)
{
sellshort(1,data0.close);
buy(1,data1.close);
}
else If(state22(20,1.5)==-4)
{
buytocover(currentco...
超低佣金，开户免费模型编写服务
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1.手续费低廉...