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如何控制日内总交易次数？
目前加载了20个模型在交易，有些模型不是自己的没有源码，但日内的总交易次数我要做限制，所有这20个交易模型加一起一天内的交易次数不能大于50次，前50次都按照各模型信号发出顺序正常执行，超过50次的不再交易，如何...
tb能实现控制当日总交易次数和总亏损点数的函数吗？
本帖最后由 zybasalt 于 2012-2-1 03:01 编辑比如日内交易无论多空总交易次数不大于5次，或者最多多2次和做的空2次之类的功能
另外可以实现开仓后自动记录开仓价格的函数吗？我以前用文华的，文华都没有这些功能
想到一个限制亏损次数的简单方法。 请指正
如下情况：
为日内交易 、
一天总交易次数控制在10次、
亏损次数到5次时停止交易，
以此控制潜在风险。最先用的办法 是用全局变量 记录每次的开仓价。 计算出亏损次数。
这方法挺麻烦。后来又想到一个算法
用 ...
编了个股指日内系统给自己搞郁闷了，上来求安慰
想搞个交易次数少的股指日内系统，以控制回撤为目的，不求盈利多少结果回撤是得到了一定控制，2010年至今收益风险比11倍左右，可是2012年根本就不赚个钱了，哭啊。。。测试手续费万分之一加一滑点，如图所示大家说...
请指点：交易指令的问题？多谢
... 这个我不理解，难道是追求交易次数最大 ，这违反风险控制法则。 正常的逻辑都是希望减少交易次数以控制风险，为何要追求频繁交易呢？ 还是我理解有误? 还望指正。
平均净利润最大： 这种优化的目的，是否是追求利润...
资讯
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不畏浮云守定力趋势为王长收益
...多单，避免系统性风险，务必做好账户的资金管理和风险控制。 “猪猪牛股”擅长趋势交易，其账户利润也主要源于隔夜交易，他的隔夜交易周期一般以5日居多，如果行情配合，一笔单子的持有时间可能长达一个月。他还...
交易系统之交易方程式
...波涛的交易公式：交易成功＝交易策略＋资金管理＋自我控制2、史泰米亚的交易公式：交易成功＝市场理解*（自我认识＋交易策略）相比之下，我更认同史氏对交易的理解，即市场理解是所有问题的关键，它的作用是以乘法的...
期指T+0利于熨平市场价格波动
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期指监管“组合拳”初见成效
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164名客户限制开仓1个月
从26日运行情况看，还有部分投资...