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高频交易及量化投资的策略与误区
...错酿成大祸，比如著名的骑士资本。 至于过度拟合无法抵御黑天鹅事件，那是人工交易和自动交易都无法避免的问题。一般来说，Getco、Jane Street、SIG、Virtu Financial等是半自动交易，Tower Research、Hudson River Trading、Jump Trading...
香港商品交易所欠租700万被诉
...所交还被租用的单位。 此前，因财务问题入不敷出，无法满足监管方面的要求，商交所5月18日宣布自愿放弃由香港证监会批发的自动化交易服务（ATS）供应商资格，香港证监会也在随后表示，已撤回香港商交所作为自动化交...
正确认识模型
...必要的震荡定义，把可以过滤掉的震荡控制住。而另一些无法回避的假突破震荡，则是交易中必然接收的小亏损，（也应该理解为交易成本）除去这些小亏损，其他的趋势走势交易，则是必然收获的大盈利。先有了好的交易理念...
程序化交易之八点认识
...必要的震荡定义，把可以过滤掉的震荡控制住。而另一些无法回避的假突破震荡，则是交易中必然接收的小亏损，（也应该理解为交易成本）除去这些小亏损，其他的趋势走势交易，则是必然收获的大盈利。先有了好的交易理念...
算法交易 是国债期货展期策略关键
...大资金在展期操作时，由于流动性的因素，可能导致出现无法顺利展期或者展期成本过高的问题。这与股票现货交易时大量筹码难以交易类似。而在展期交易时的情况会更加复杂。因为，展期操作往往是同时进行平当月仓位和开...
缠论系统-如何将缠论量化并自动交易？
...（分笔、线段等）和中枢。这种做法会产生未来函数，是无法交易的，例如根据缠论我们分析出一个从A→C的中枢，但在A点当时我们并不知道这就是中枢的起点，该中枢需要在C点转折后才能确立。任何交易也都必须在检测出确...
案例分析——程序化交易
...但背离的判断必须依据「目视」，难以程序化，以至于他无法把成功经验复制到更多的其它市场中。何谓「指标背离」，举例来说，当价格创新高(低)，但指标没有同步创新高(低)，那么就是市场反转的讯号。从信息处理的角度...
程序化交易的八点认识
...必要的震荡定义，把可以过滤掉的震荡控制住。而另一些无法回避的假突破震荡，则是交易中必然接收的小亏损，（也应该理解为交易成本）除去这些小亏损，其他的趋势走势交易，则是必然收获的大盈利。先有了好的交易理念...
你需要什么样的系统
...资者特别喜欢做短线交易，让他呆在场内持续两天以上就无法忍受；有的投资者买进以后几年都不再关心；有的在一个区间内来回摇摆交易其乐融融；有的喜欢跟踪一个中期趋势，从开头做到这个趋势结束。对于不同类型的投资...
程序化交易太深奥 专家如何“抽丝剥茧”
...生的时候很少，全世界市场历史上大致有35%左右，趋势是无法事先判断的，因此大部分程序化CTA的交易注定都是失败，只需要需要严格的止损，用趋势来临时较高的赔率来弥补趋势交易系统性的低胜率。 在没有趋势发生的...
风口浪尖上的高频交易
...“间接成交”的弊端。最后，在市场崩盘中，众多的散户无法直接发送订单到市场，NYSE的场内做市商（Specialist）和NASDAQ的做市商又忙着处理大单子，散户们无人照料，众多散户损失惨重。这次风暴过后，美国证券交易委员会（S...
开发属于你自己的交易系统
...资者特别喜欢做短线交易，让他呆在场内持续两天以上就无法忍受；有的投资者买进以后几年都不再关心；有的在一个区间内来回摇摆交易其乐融融；有的喜欢跟踪一个中期趋势，从开头做到这个趋势结束。对于不同类型的投资...
赚自己能赚的钱
...断力，尤其是对于大的趋势。这一点是所有的程序化策略无法企及的。如果你做的是人工主观交易，但你却与程序化交易来比速度比频率，那就非常傻了――不能拿自己的弱项去比人家的强项。也许对一个品种来说，这种做法或...
国内衍生品交易应尽早确立安全港规则
...的“终止净额结算”。但该制度只停留于合同约定层面，无法对抗《破产法》相关规定，实施中存在一定法律风险。 二是破产方撤销权与结算最终性之间的冲突。支付结算体系委员会（CPSS）和国际证监会组织（IOSCO）联合...
华尔街程序化交易技术的鼻祖- Joshua Levine
...未来，将会有更大的股票交易量需要被处理，人工操作将无法满足交易量的增长。而人工控制的电脑可以同时兼顾无数数量的股票，速度又远远快于交易员在票据上乱涂和疯狂地打手势下订单，未来必将是自动化的，这是无需置...
程序化交易之路
...种程序化交易是客观交易为皮，主观交易为骨，往往还是无法突破他原有的主观交易能力的局限。如果他原来就是一个高超的主观交易者，那么程序化的使用效果一定也是很出色的。如果他原来交易能力一般，那么程序化的使用...
CME程序化交易监管研究
...费服务托管服务器的会员所能提供的速度与托管服务器是无法比拟的，法律未禁止这种服务，所以现在是交易所业务中的一项服务内容。 CFTC的监管议案 CFTC对程序化交易监管议案，主要集中在对程序化交易中的高频交...
程序化交易不是洪水猛兽
...只要针对这些特点制定对策，管理层一定能够让违规交易无法得逞。用市场的办法来解决问题，不仅能够保证成功率，让参与资金获利出局，还能不给人留下口实，说咱们不是市场化。例如程序化交易只是一种技术，坏人使用就...
轻仓、顺势、止损和扩利
...利加仓可以选择等额加仓和递减加仓，在对行情目标空间无法预测的情况下，可采用递减加仓。盈利加仓的时机可以参照趋势交易的操作时机法则，但风险控制线不宜低于前一次持仓成本位。 （作者单位：瑞达期货(,)） （编...
期权准备篇之“风险初认识”
...，及时补足保证金或平仓，避免被强行平仓处理。 无法平仓风险 期权交易挂牌的合约数量众多，合约之间的流动性并不均匀。一般来说，平值附近合约较为活跃，某些深度实值和深度虚值合约交易清淡。如果投资者...