...果和自己的主观判断差不多,感觉这个指标挺准确。日内系统年化夏普率 = 平均利润/标准差*SQRT(年均交易次数)比如一个日内系统,平均利润是1000,其标准差(可把所有的交易记录导入Excel,用STDEV计算标准差)为8000,年...
flyfish
发表时间: 2012-11-16 08:36
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回复 (17) ...自己根据版主的海龟系统,编了一个趋势跟踪系统,不做日内,但需要在日内根据信号进行操作买卖,想进行自动交易,但不知如何根据趋势系统的信号在日内进行操作。比如,已开仓,今日如条件合适需加仓等等,如何能够让...
yz2222
发表时间: 2009-10-09 22:32
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回复 (0) 我是TB新手,因工作关系没时间学那些麻烦的编程有意愿的请短我。价格可以商量。
justinlee
发表时间: 2012-12-09 13:27
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回复 (5) 我是TB新手,因工作关系没时间学那些麻烦的编程有意愿的请短我。价格可以商量
justinlee
发表时间: 2012-12-09 15:31
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回复 (2) 本人是刚来的新手,有个日内交易设想,涉及到跨周期,不知如何实现,哪位高手支招?具体写下代码参考。万分感谢。大致想法:如果5 分钟 KDJ 金叉上穿,当日内(注意这个条件)同时,15 分钟KDJ 金叉上穿,做多...
北门吹风
发表时间: 2011-08-31 23:04
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回复 (11) >
系统运行日志:
第2,第3个交易日,机器故障未及时开仓获利,手动干预,大幅亏损7500余。
6月1日:入金 7508 以填补手动干预造成的权益跳空缺口。
6月12日 整理了权益曲线图,扣除炒单和入金,真实反映系统表现。1761
1770[ ...
IceBreaker
发表时间: 2009-05-05 15:56
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自行编制的股指期货5分钟日内趋势交易策略系统,由于涉及到持仓量和交易量问题,所以下面只测试了今年以来的数据,使用模拟柜台跟踪了一段时间,效果不输于测试结果,近期准备用于实盘,请各位大神拍砖!
:handshake :h...
vinsen
发表时间: 2012-09-13 13:16
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回复 (49) //1、最好使用在每日波动大于100点的品种上
//2、使用在一分钟K线图。
//3、做空:要求均线系统5、10同时在20下,20在30下,30在60下空头排列,
// 期价反弹上5、10,但不能导致5、10线反弹上20线,其后又跌破5、10做空,
// 注...
另外,我只做日内,您能为我写一下我的交易思路吗:
1、开盘10分钟才开始交易,
2、在均价线(当日结算价)方向之上(下),只考虑开多(空),
3、突破当日早盘的最高价(或最低价)开多(空)仓,破均价线止损,否...
wintom
发表时间: 2007-08-06 11:23
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回复 (57) 在书上看到一个简单的日内交易系统,和大家分享:
以橡胶为例:
前提:开盘价高于前一日最高价或低于前一日最低价开仓规则:
最新价大于开盘价+5个价位,空仓则买入,持空则平空反手;
最新价小于开盘价+5个价位...
文静的狮子
发表时间: 2010-08-27 16:59
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回复 (4) 即不用每天早上都加载一便交易程序,自动识别时间,日期为最新,并针对时间限制进行交易(比如每天10点进行一次开仓)
cecwcj
发表时间: 2010-08-24 23:29
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回复 (2) 交易策略 : 5分钟K线组合20日均线。
一:连续2个5分钟K线收盘价在均线以上,做多,2个5分钟K线收盘价在均线以下,并且均线均值出现拐头,平仓。
二:连续2个5分钟K线收盘价在均线以下,做空,2个5分钟K线收盘价在均线以...
shitou998
发表时间: 2015-07-21 19:29
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回复 (2) ...交易,但想把问题都基本搞清楚后。
请帮我建个模型:日内交易,使用5日和30日均线交*为触发点,开盘后10分种开始开仓,上一个交易时间金*为开多平空,上一个交易时间死*为平多开空,收盘前10分种全部平仓。止损假定10个...
水下小仙
发表时间: 2007-11-19 09:03
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回复 (36) 是根据一本书的内容进行编写的一个日内短线交易系统,有的话加QQ10809510
程序化菜菜鸟
发表时间: 2013-06-09 15:05
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回复 (1) [code]
Params
Numeric slowLength(13);
Numeric midLength(8);
Numeric fastLength(5);
Numeric ultraLength(3);
Numeric atrLength(14);
Numeric ratio(1);
Vars
NumericSeries atrValue;//ATR
NumericSeries Croco;//鳄
NumericSeries Teeth;//齿
NumericSeries Lips;//唇
NumericSeries...
sorakiraa
发表时间: 2012-11-05 11:44
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回复 (17) 基本思想来源于《完美日内交易商II》- (作 者: (美)杰克.伯恩斯坦)中描述,做了部分调整及修改。
30分钟可以通过参数进行调整。。
代码如下:
nopain
发表时间: 2007-11-19 14:01
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回复 (55) 从坛子里借鉴的思路,自己改了一下,优化后回测效果看起来还不错。昨天开始用模拟账户跑这个系统,但是模拟账户似乎不能自动交易,手工下单又延迟好几分钟才成交,郁闷死了,怎么才能使模拟账户正常工作啊?10352
1...
flyfish
发表时间: 2012-10-09 11:30
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回复 (17) ...宽幅的震荡。 系统2要求更多的操作对于交易因为日内数据不得不被监控。 系统2在交易中对心理上的要求更低因为净资产下降的时期将更少,设计良好并且稳定的日交易系统罕见亏损月。 交易的频率是任何交易...
一朵祥云
发表时间: 2009-02-01 03:41
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回复 (11) 想搞个交易次数少的股指日内系统,以控制回撤为目的,不求盈利多少结果回撤是得到了一定控制,2010年至今收益风险比11倍左右,可是2012年根本就不赚个钱了,哭啊。。。测试手续费万分之一加一滑点,如图所示大家说...
在这里看了不少贴, 感觉上大多数人都在讨论日内交易系统。 我很好奇有没有人做波段的, 或者大家给一些意见, 波段 vs. 日内 哪一种利润更高, 操作更方便。我个人感觉, 波段的交易频率低一些, 如果是trend following, ...
siqing10
发表时间: 2010-04-27 11:33
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