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日内模型，求高手看看问题在哪里
本帖最后由 hjh8888 于 2014-3-12 17:05 编辑模型很简单，就是在1分钟周期中（商品为示例），选择开盘时当天的第一根K线的最高价和最低价作为上下轨道，第二分钟开始最高价突破上轨做多，最低价突破下轨做空，收盘最后一根K...
我写的日内30分钟突破模型，不知道可靠不，大家帮忙看看
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// 简称: 30MIN
// 名称: 30分钟突破
// 类别: 交易指令
// 类型: 多头建仓
// 输出:
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Params
Numeric nMins(30);Vars
Num...
请老师编写日内个内交易模型
...半到14点半之间；
2，如果当前BAR高点突破当前BAR之前的日内高点，开多。如果当前BAR低点突破当前BAR之前的日内低点，开空。
3，多单，如果有赢利超过50点，回撤40%，平多单；如果赢利没超过50点，亏损25点，止损平仓多单；
...
请高手帮忙编写日内模型
思路
1 使用1手固定开仓 、以指令价买进信号确定时间为10秒 10秒之后就执行指令 滑点5个 信号之间 《上涨为红色的连接 》 《下跌为绿色连接》
最小波动1点 手术费10元1手2 以早盘开盘到10:30的...
版主大大帮个忙，一个简单的突破模型用TB如何编写
日内交易思路：橡胶1分钟k线，9：30分以后，在突破9:30分之前的最高或最低点立即顺势开仓，亏损点差大于200元/吨立即平仓。浮盈大于500元/吨后从浮盈最大点回撤300元/吨止盈出场。否则持仓到当日收盘。另外当日无论开多开空...
资讯
市场波动性对程序化交易的影响
...据作为研究对象。股指期货一般的程序化交易系统均采取日内交易的方法。因此，需要计算其日内波动性。如何量化波动性目前并没有统一的标准,本文采用公式（HighD－LowD）/OpenD来描述日内波动幅度（HighD，LowD，OpenD分别是当日...
多个交易模型策略如何组合？
...策略本身也需要多元化。r-Breaker和dualthrust是两个经典的日内交易模型，其简单的逻辑和稳定的收益（尤其在指数期货上）使得它们一直被个人与机构，CTA推崇。这两个模型的主要细节在此不多介绍，因为它们的细节在网上早已...
胡志广 简单或不简单
...日，一直平稳增长的“三界”账户突然发力，在七个交易日内，单位净值大幅冲高，但随后的七个交易日又迅速回撤。账户收益出现如此大幅的波动，势必会对交易者的心理带来巨大压力。“这个最主要的原因是行情特性和策略...
刘海涛 将规避风险变得如呼吸般自然
...方法，设计出一个交易模型，投入实盘后发现已经可以在日内波段交易中获得较为稳定的盈利。这对刘海涛而言，无疑是莫大(,)的鼓舞，他在期货公司的工作岗位也由业务转为培训分析，这也为他成为职业交易员埋下伏笔。随着...
李栩杰：量化交易在期货市场的应用
...，其中期限套利要求的资金量较高；高频交易则通过合约日内的波动性满足交易者的需求，不断累积微小的盈利，但其局限性在于预计的趋势较短，难以把握一段趋势性行情。趋势交易的策略能较为准确地把握住可能出现的趋势...