2014年12月9日,沪深300股指期货剧烈震荡,IF1412合约午后涨幅超过4%,最高达到3471点,随后急挫,跌幅一度超过9%,下探至3005点,日内振幅达到470点,徽商期货研究所推出的股指程序化模型―“双龙出水”表现优异,单日收...
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发表时间: 2014-12-11 14:32
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分类: 国内 ...相关性,即行情波动幅度越大,模型获利性越强。我们以股指期货从上市日至2012年8月31日的数据作为研究对象。股指期货一般的程序化交易系统均采取日内交易的方法。因此,需要计算其日内波动性。如何量化波动性目前并没...
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发表时间: 2015-01-09 13:18
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分类: 交易心得 ...易圈子里有一家起步比较早的公司,叫做首善财富。以做股指期货的日内程序化交易为主,业内人士告诉我“前两年的业绩非常漂亮。”事实上,在首善财富的官方网站上,有一只“首善对冲基金1号”的净值记录能验证这个评...
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发表时间: 2013-11-07 13:11
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分类: 交易心得 ...、精细以及有弹性的要求。目前,他们的系统主要投资于股指期货一个品种,跨日策略以趋势跟踪为核心,日内策略是充分多元化,采用完全不同的交易理念回避风险。在具体投资过程中,雷文超要求团队控制总杠杆,过夜保证...
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发表时间: 2014-01-13 07:01
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分类: 国内 ...程序化交易在内地的发展势头很快。据不完全统计,目前股指期货市场10%―20%的成交是通过程序化交易实现的。预计未来的3―5年,程序化交易还将有较大的发展空间。 程序化交易在内地的发展是循序渐进的。2005年之前,利...
开拓者金融网
发表时间: 2014-04-28 00:59
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分类: 国内