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申芹泳：股指期权市场和程序化交易
...与研讨。大家好，我叫申芹泳，来自韩国。现在我在韩国程序化交易协会担任会长一职，过去一直在做程序化的研究，有十八年的从业经验，也就是述从韩国衍生品诞生开始就一直从事这方面的投资。由于进行了程序化的交易，...
程序化交易在股指期货中的应用
程序化交易的概念最早产生于上世纪70年代的美国。最初的时候，程序化交易只是组合交易的另一种称呼，只要投资者同时交易的股票数量达到15只或 者更多，就可以被算作程序化交易。随着计算机以及网络技术的普及和应用，...
柳峰：国内外程序化交易的现状
一、程序化交易的起源与定义程序化交易,又称程式交易,发源于上世纪80年代的美国,其最初的定义是指在纽约股票交易所(NYSE)市场上同时买卖超过15只以上的股票组合,分为程式买入与程式卖出两种,因此,有时也被称为篮子交易(bask...
上交所新闻发布会：通报上证50ETF期权合约交易异常情况
...因技术原因出现涨跌停价格异常。根据《上海证券交易所股票期权试点交易规则》有关规定，上交所于上午9:56暂时停止了上证50ETF期权合约的交易。随后，上交所进行了紧急处置，排除了异常因素，下午14:00恢复交易，之后上证5...
不断进步的程序化交易
...将促使我们改变现在的数据处理方式。布翰内克以美国的股票期权市场举例：当程序化交易的期权交易量不断增加尤其是当便士定价扩展以后，报价数量会迅速增加。在美国最大的股票期权交易市场——国际证券交易所，...
石结实：我的程序，跟金融理论是两码事
...业过程比较波折。期货资管网：石总从什么时候开始接触程序化交易的？石结实：07年开始做程序化量化交易，因为我不懂计算机，也不懂编程，做这件事比较难。做程序这块，永安做的最好，去找永安期货，可是人家不理，就...
叶檀：监管程序化交易不妨借鉴德国模式
...系化价格操纵。 首先，程序化交易信息必须透明。股票期权的程序化交易，不得将未经申报及报备的账户用于程序化交易。 程序化交易者的身份信息、账户信息、资金来源类型、资产规模，交易策略类型及简要说明...
量化投资迎来发展良机
...证券交易所金融创新研究室研究员朱伟骅表示，目前沪市程序化交易主要应用在ETF相关的套利交易和交易策略执行上。根据上交所的数据，目前ETF套利中，基于折溢价的无风险套利交易越来越活跃，近两年以来，盈利套利占比得...
肖钢：稳妥推进期货及衍生品市场发展
...的基础上，做好原油等战略性期货品种的上市工作，完善股票期权试点，推进白糖、豆粕农产品期货期权试点。加大对商品指数期货、利率及外汇期货研发力度。稳步推进“期货+保险”“粮食银行”“基差报价”“库存管理”...
期权将丰富对冲基金的产品策略
...时，其所面临的市场风险也非常大。特别是在量化交易、程序化交易大行其道的今天，稍有不慎，策略、系统的细微纰漏就很可能酿成大祸。对于风险的识别管控同样也是对冲基金经理必须要面对的挑战。 “没有好策略的对...
电子化市场诞生的传奇故事
...变也许是从世界货币和资本市场开始的。随着交易所交易股票期权的问世，这些发展催生了股票市场的相应产品。 20世纪80年代开启了期货市场第二波创新浪潮，不仅期货期权交易、股票指数期货交易起航，而且期货交易扩...
颜兆阳老师简介
...降低到投资比例中很低的一个水平就可以了。 目前程序化交易和主观交易占比各半。 程序化交易的最大风险，四个字――“后知后觉”；主观交易最大的风险，两个字――“情绪”。 为什么要排斥主观交易呢？...
多家期货公司赶乘股票期权经纪“二班车”
有公司已开始为子公司股票期权做市作准备 上证50ETF期权“破壳”在即。期货日报近日了解到，除已接受上证所股票期权业务现场检查的约10家期货公司外，另有不少期货公司有意向上证所申请股票期权经纪业务资格...
厚积薄发 打造金融期货服务品牌
...利、动量组合Alpha对冲套利、价值60对冲套利、股指趋势程序化交易、商品趋势程序化交易等策略设计，以研究产品为基础，通过整合公司的信息资源、研究资讯资源、服务通道资源，向投资者提供更具价值的个性化服务套餐，...
纳斯达克系统再“添乱”量化交易或面临更严厉监督
...会（CFTC）传出“准备公布一系列用于加强对高频交易和程序化交易监督的措施”的消息。其中，CFTC正在考虑是否对交易与机构实行更趋于统一的交易控制措施，以增强对高频交易者的监督。另外，CFTC可能还会采用电子识别符给...
强化各类平台功能 助力期市健康发展
...司资产管理业务、原油期货等市场创新的开户需要。完善股票期权保证金监控方案，改造监控系统，同时根据股票期权业务特点修改投资者查询系统账单样式，满足投资者查询需要。充分发挥期货市场调查平台作用，为市场提供...
美国CTA业务发展对我国的启示
...数，CTA策略指数表现平稳 按照交易方法分类 程序化交易模式 程序化交易类CTA基金在期货CTA基金中占比最高，有超过60%的期货CTA基金采取程序化交易模式进行交易。此类CTA基金按照一个通常由计算机系统产生的系...
量金资产孟诚：大力发展场内衍生品市场
...本市场的宏伟蓝图。 中国证券报：量化对冲一般是程序化交易来实现，而程序化交易在中国刚刚起步，您对行业发展有什么看法？ 孟诚：其实国内量化对冲策略还属于较低频策略，一般有着“一蓝子下单”功能，辅...
程序化管理实施细则到底限制了什么？
...理。 在程序化交易行为中，各家交易所针对期货及股票期权合约明确当一个交易日内出现5次以上每秒申报5笔；每日申报4000笔以上，且存在一秒内在同一期货品种不同合约上反向开仓的行为；每日申报4000笔以上，且存在一...
周理：金融期货不改变基础资产的运行本质
... 周理：我学应用数学出身，硕士论文是有关国内股票程序化交易的，博士研究生的方向是数理金融，学了大量关于对冲套利和量化投资方面的理论。毕业当时觉得这些在国内市场还没有什么太有用。随着2010年股指期货推出...