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资管业务 需要快步“赶上”
...“补弱”上，之前偏重主观交易的，已开始强化程序化、量化策略研究，而主打量化策略的也加大了对主观交易等策略的研发。 至于能否管理更大规模的资产，“多账户共用同一策略”已给出答案。永安期货、中信期货等...
资管业务，需要快步“赶上”
...“补弱”上，之前偏重主观交易的，已开始强化程序化、量化策略研究，而主打量化策略的也加大了对主观交易等策略的研发。 至于能否管理更大规模的资产，“多账户共用同一策略”已给出答案。永安期货、中信期货等与...
期货私募：“人”是所有策略的核心
...白石的团队构架分不开。白石资产共有4个策略团队和1个量化团队，研究员接近20人。在白石资产，每个人都可以根据自己擅长的领域进行充分的自我价值发挥，在研究员、策略师、交易员这些不同的角色中互换。此外，白石投...
期货资管业务需要快步“赶上”
...“补弱”上，之前偏重主观交易的，已开始强化程序化、量化策略研究，而主打量化策略的也加大了对主观交易等策略的研发。 至于能否管理更大规模的资产，“多账户共用同一策略”已给出答案。永安期货、中信期货等...
大数据畅想曲：期货商业模式再造
...骤即了解客户的需求和投资偏好，设计交易程序、策略和量化模型，提供合适的产品组合以供交易。与此对应的是，随着大数据的引入，国内客户的交易模式、交易习惯也会发生一些大的改变，高频交易、量化交易方式或被更多...
期货公司资管需突出自身比较优势
...就是期货公司的比较优势所在。很多期货公司主要推的是量化产品，但我们的强项是套利对冲和单边投机策略，我们的产品设计就围绕着套利追踪发挥自身的比较优势。”新湖期货资产管理部总经理朱浪强说。
程序化交易遭遇“紧箍咒” 高频交易宣告死亡
...证监会频频出招，有业内人士对新规表达出悲观预期。有量化投资人士甚至提出，程序化交易可能因此而在国内市场被禁止。 10月9日，证监会发布《证券期货市场程序化交易管理办法（征求意见稿）》（下称《办法》）；...
武复雷 专注于钢铁产业的期货人
...900点应该是均衡的，按照对国外宏观背景和国内现货市场量化分析的结果，我们判断市场已进入过热状态，春节后价格将暴跌，经过交易预测系统检验，本次交易达到了五星级标准。通过系统分析和市场研判，武复雷开始完善交...
创建适合自己个性的交易体系
...的。最后，要借助工具建立和改进自己的交易体系。随着量化工具大量引入到国内，量化交易平台的功能越来越强大，我们可以借助于一些量化工具来验证、改进完善自己的交易体系。 目前期货程序化交易平台较常用的有...
探索五种期货盈利途径
...门来“猎杀”市场上普遍使用的一些策略的，比如一些反量化策略，就是有针对性设计的策略，前提是你得熟知目前市场普遍的策略是什么，他们的盲点和缺陷在哪里，又如何通过程序设计来“制造”陷阱，从而“吃掉”这些大...
“试水” CTA 券商资管介入商品投资
...便没有以固定收益资产作安全垫，CTA产品运作也可以通过量化和对冲的方法，实现风险可控。 广发期货副总经理邹功达告诉，上述CTA大宗商品集合资管计划由广发资管分散选取外部投顾作CTA，与广发期货的资管业务并无关...
程序化交易策略的应用及风险
...交易的优势 程序化交易把主观交易者的策略进行了量化，然后通过计算机语言写入程序内让计算机来自动交易，从而形成以下特点： 第一，克服贪婪、恐惧、犹疑等人性的弱点。交易的信号是明确的，这样就可以克...
揭开复杂衍生品“庐山真面目”
...者通过期权定价公式确定价格，而前者则采用完全不同的量化模型。 ＣＤＳ的基本原理其实并不复杂，然而，如何确定违约率的风险相关性以及违约程度，并据此合理确定协议价格，却并非易事。 图3：ＣＤＳ工作原理 因此...
王德英: 信息技术助力金融企业创新发展实践分享
...多一些。 这是我们常说的基金经理的做法，这两年量化投资技术在国内日趋成熟，量化投资在中国市场从七八年之前引入中国，在中国资本市场进行应用。包括现在在国内基金公司做量化的，有一大半是从华尔街回来的。...
CTA：发现期货的美
...场，从早到晚毫无间歇地交易。基金管理人设计策略和数量化模型，通过计算机进行数据分析、决策和交易。 目前世界上规模最大的CTA是元盛资产管理公司（Winton Capital），管理规模超过250亿美元，投资范围涉及商品期货...
寻找期权理论价值和市场价值的边际
...被应用到类似亚洲期权、障碍期权等奇异期权的定价中。量化定价方法在一定程度上促进了创新衍生品的普及化。一般来说，任何复杂的期权理论定价模型都包含以下工作：提出一系列标的资产的到期日价格；在限制标的资产的...
捕捉价格主干运动的程式 “猎人”
...都不是临界突破。
简单地说，临界?凯利方程式模型量化的是市场上不同时间周期的人所持有头寸的成本；平台突破交易量化的是价格本身。比如有4个时间周期的人，一个代表的是长期资金持有成本，一个代表的是中期持...
交易策略的参数选择及实战应用
...的技术分析指标诸如均线、MACD和布林通道等都可以经过量化的手段方法帮助其获得比传统使用方法更大的收益。这里仅给出了其中一种调整参数的方法，而相对应的也存在一种调整头寸的方法，也就是我们通常说到的资金管理...
金属依然是实体经济的晴雨表
...价格在2013年6月触及1180美元/盎司的底部，但美联储削减量化宽松的行为限制了黄金价格反弹。莫尔说：“金价2011年被抬高到历史最高点，就是因为量化宽松政策和通胀预期，但是至今我们都没有看到通胀。削减量化宽松政策是...
国债期货对商业银行的价值
...手段，能够有效地对银行的单项业务或整体利率风险进行量化控制，并且将风险管理与银行的其他业务分离开来，在不调整资产负债表项目的前提下，达成风险控制目标。通过合理运用国债期货的投资和套利交易方式，商业银行...