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tick线高频交易策略，适合震荡交易量大的品种
1489414895由于交易频率要求比较快，一般线路无法实盘操作，如需要原始策略，站内联系交流。图为 80000次tick记录历史测试。3月25日至今的数据量
这么理解实际交易对么？
本帖最后由 z7c9 于 2010-8-11 14:15 编辑1.不管是图表交易还是后台交易，都是tick驱动的？
2.每个tick都会运行一遍完整的交易策略？
3.如果当前tick上的策略未完成，比如运行一个while(true){}，那当下一个tick到来时，如何处理未运...
一个高深、诡异的Tick问题，如何来处理现货做期货？
...时候期货放大了现货的幅度。
对于灵敏的指标来说，在交易中往往会被期货的剧烈波动震出。
因此，通过编写TB的公式应用做一个通过跟踪沪深300现货走势来交易沪深300期货合约成为一种可能。操作步骤：
1.请TB帮忙开通...
tick数据回测
我用tick数据写的策略，但是Buy(1,askprice)这个指令在回测和仿真交易中都是以那个tick的收盘价挂单，而不是他的ask price，这是为什么？
公式执行实时性问题
...ck驱动的，只有有成交才会有tick。如果盘口变化了，出现交易机会，但这时可能没有tick（现在股指期货可能几秒都没有tick），而错过了。
TB应该能保证策略执行的实时性，如果没有tick，TB自动补充每秒2个tick。以前还可以在...
能不能在不活跃或者封涨跌停时也保证策略能够实时执行？
TB交易策略是tick驱动的，在K线图上，交易不活跃的合约或者封涨跌停时可能长时间没有tick过来，造成策略不执行，能不能保证策略至少每秒2次的执行？（除了插入一个交易活跃的合约）
Bar和TICK的关系
...据。整个数据bar都是以1分钟为单位进行驱动。
在真实的交易中，TICK的周期是1秒钟，以1秒钟为单位进行驱动。那么我以前的交易策略是不是都必须改为以实际的TICK周期来进行？比如需要的某个参数是前100分钟的最高价，是否...
发一个网格交易策略测试程序与大家共勉
本人研究网格交易多年，并且实战经验丰富，发一个网格交易历史收益率的测试程序，与大家交流共勉。QQ2928316646；
程序语言为MATLAB,历史TICK数据需导入。能直接画出历史走势以及最终浮亏。
请教:请问以下代码是否会造成信号闪烁,及重复发单等问题
...？
5月26日实盘的情况（用了下面代码）：
用日巴交易，两个商品（IC2006和IC2009），用了开盘价判断（是公式里的Price用了开盘价，但已在上面If语句中用成交量>0作了限制），9点30分有交易信号：Data0（IC2006）看空，Data1(I...
从文华转到TB的交易者有点疑问
TB的策略加载模式，默认是不是都是TICK的？如果以上问题的答案是【是】，那么继续追问：在TICK模式下，可以跨品种取得其他品种的当前价格和历史价格吗？谢谢
关于NumericSeries功能
...中自定义一个NumericSeries变量：
NumericSeries aaa；
在实盘交易中，对于aaa[1]是指上一根bar 的aaa值？还是指上一个tick aaa的值？如果是上一根bar的aaa值，那么如何才能实现取上一个tick上的序列数据的需求？或者NumericSeries有数组类...
关于交易信号及下单问题
本帖最后由 silent_iridium 于 2016-2-4 22:19 编辑版主关于交易信号何下单问题，在日k线上，我的交易条件是：if(前一天交易条件成立），buy(0, open)，我的问题是：交易信号一直存在，不会闪烁很正常，为什么不下单？
1、如果是...
一分钟周期不能交易
写了两个策略，加载到tick数据就能够实现自动交易，但是加载到一分钟周期图，却没有任何委托信息，以及自动交易？怎么办？
一分钟周期不能交易
写了两个策略，加载到tick数据就能够实现自动交易，但是加载到一分钟周期图，却没有任何委托信息，以及自动交易？怎么办？
TB公式几问
...能够给一些自己的见解，谢谢！
1.TB公式中是否对多品种交易有相关支持函数？看到论坛较早的帖子中是不支持多品种组合交易支持的，那么长时间过去了，现在情况怎么样？
2.TB公式能否进行调试？如何能够快速发现自己编写...
关于python多品种多策略不同进程下运行，我的解决办法
...，研究了下，只能这样处理：
tbpy的进程，订阅你所想要交易的品种的数据，包括bar数据和tick数据，tbpy进程每次收到数据后，开辟新进程，把bar和tick等数据传参过去运行，这样就实现了多进程。
但是这样有个问题，进程只能...
实盘交易的开仓平仓信号显示及下单问题
...帮忙看看出现这样的问题到底为什么，还有现在实盘自动交易的情况下，开仓平仓的信号箭头到底会不会自动出现，并且在新bar到来的时候保持在当时开仓的那个bar上？
Return 是返回到哪里？
在交易策略进阶中，有个“A函数下单撤单和全局变量操作”的例子，里面有一段延迟tick代码，在下面最后一行里的Return ，是返回到 Begin 处又运行一遍程序，还是返回到DeleteOrderTickCounter = DeleteOrderTickCounter + 1; 处，在这里开...
经过几天对tb v4的了解，把我的印象说说，请指正
经过几天对tb v4的学习了解，对它在程序化交易方面有了一定的印象，现在把这些认识写一写，其中有偏差的地方的话，请tb的老师和各位高手指正，这对我继续深入了解tb很有帮助，谢谢。（1）、软件背景：交易开拓者是国...
TradeBlazer升级到 V3.0.5
交易开拓者 V3.0.5版本发布，详细情况如下：新增功能：增加对技术分析和交易指令标题的右键菜单支持。增加毫秒数据，实现真实Tick数据支持。增加对网通，电信服务器的选择功能。改进：增加交易师可进行预埋下单的...