TB新功能之期权 - 开拓者量化网

期权又称为选择权，是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。指在未来一定时期可以买卖的权利，是买方向卖方支付一定数量的金额（指权利金）后拥有的在未来一段时间内（指美式期权）或未来某一特定日期（指欧式期权）以事先规定好的价格（指履约价格）向卖方购买或出售一定数量的特定标的物的权力，但不负有必须买进或卖出的义务。

从其本质上讲，期权实质上是在金融领域中将权利和义务分开进行定价，使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易，行使其权利，而义务方必须履行。在期权的交易时，购买期权的一方称作买方，而出售期权的一方则叫做卖方；买方即是权利的受让人，而卖方则是必须履行买方行使权利的义务人。

新版TB为支持期权交易特别设置了一组函数，详细说明如下：

BjerkStensCall：计算美式期权的理论价格。
语法
Numeric BjerkStensCall(Numeric AssetPr,Numeric StrikePr,Numeric YearsLeft,Numeric InterestRate,Numeric Carry,Numeric Volty)
参数
AssetPr 期权的标的价格；
StrikePr ；期权的执行价格；
YearsLeft 期权距离到期剩余的时间，以为年单位，按1年365天转换；
InterestRate 短期无风险利率值，5%设置为0.005；
Carry 持有成本，通常为短期无风险利率值，5%设置为0.005；
Volty 期权标的的波动率，20%设置为0.2。

备注

该函数设计用来计算美式看涨期权的理论价格，返回值为浮点数;
也可以通过参数转换来计算美式看跌期权的理论价格，计算看涨期权时，传入参数(AssetPr,StrikePr,YearsLeft,InterestRate,Carry,Volty) 用于计算看跌期权是，传入参数需要修改为 (StrikePr,AssetPr,YearsLeft,InterestRate-Carry,-Carry,volty)
Carry的输入取决于期权标的资产的类型：

无分红的股票 - 设置为年无风险利率；
有分红的股票 - 设置为年无风险利率减去年分红收益；
期货合约 - 设置为0；
外汇货币 - 设置为本币无风险利率减去外币无风险利率;

计算公式的原理参照Bjerksund & Stensland模型。
示例
Average (Close, 12); 计算12周期以来的收盘价的平均值;
Average ((Close + High + Low)/ 3, 10); 计算10周期以来高低收价格的平均值的平均值。

BjerkStensPhi：该函数被BjerkStensCall调用，用于计算美式期权的理论价格。
语法
Numeric BjerkStensPhi(Numeric AssetPr,Numeric YearsLeft,Numeric MyGamma,Numeric MyH,Numeric TriggerPr,Numeric InterestRate,Numeric Carry,Numeric Volty)
参数
AssetPr 期权的标的价格；
YearsLeft 期权距离到期剩余的时间，以为年单位，按1年365天转换；
MyGamma 输入的期权Gamma值；
MyH 设置为StrikePr或TriggerPr，具体取决于上层函数的调用；
TriggerPr ；由上层调用函数计算的触发价格；
InterestRate 短期无风险利率值，5%设置为0.005；
Carry 持有成本，通常为短期无风险利率值，5%设置为0.005；
Volty 期权标的的波动率，20%设置为0.2。

备注

该函数被BjerkStensCall调用，用于计算美式期权的理论价格，返回值为浮点数;
也可以通过参数转换来计算美式看跌期权的理论价格，计算看涨期权时，传入参数(AssetPr,StrikePr,YearsLeft,InterestRate,Carry,Volty) 用于计算看跌期权是，传入参数需要修改为 (StrikePr,AssetPr,YearsLeft,InterestRate-Carry,-Carry,volty)
Carry的输入取决于期权标的资产的类型：

无分红的股票 - 设置为年无风险利率；
有分红的股票 - 设置为年无风险利率减去年分红收益；
期货合约 - 设置为0；
外汇货币 - 设置为本币无风险利率减去外币无风险利率。

BlackModel：获取期货期权的理论价格。
语法
Numeric BlackModel(Numeric DaysLeft,Numeric StrikePr,Numeric AssetPr,Numeric Rate100,Numeric Volty100,Numeric PutCall)
参数
DaysLeft 距离期权到期剩余的天数；
StrikePr 期权的执行价格；
AssetPr 期权标的的价格；
Rate100 短期无风险利率，放大100倍，5%设置为5；
Volty100 期权标的的波动率，放大100倍，20%设置为20；
PutCall 期权类型，是看涨还是看跌期权，可使用Enum_CallOption或Enum_PutOption枚举函数。
备注该函数计算期货期权的理论价格，返回值为浮点数。

BlackScholes：获取股票期权的理论价格。
语法
Numeric BlackScholes(Numeric DaysLeft,Numeric StrikePr,Numeric AssetPr,Numeric Rate100,Numeric Volty100,Numeric PutCall)
参数
DaysLeft 距离期权到期剩余的天数；
StrikePr 期权的执行价格；
AssetPr 期权标的的价格；
Rate100 短期无风险利率，放大100倍，5%设置为5；
Volty100 期权标的的波动率，放大100倍，20%设置为20；
PutCall 期权类型，是看涨还是看跌期权，可使用Enum_CallOption或Enum_PutOption枚举函数。
备注该函数计算股票期权的理论价格，返回值为浮点数。

Delta：获取期权的Delta值
语法
Numeric Delta(Numeric DaysLeft,Numeric StrikePr,Numeric AssetPr,Numeric Rate100,Numeric Volty100,Numeric PutCall)
参数
DaysLeft 距离期权到期剩余的天数；
StrikePr 期权的执行价格；
AssetPr 期权标的的价格；
Rate100 短期无风险利率，放大100倍，5%设置为5；
Volty100 期权标的的波动率，放大100倍，20%设置为20；
PutCall 期权类型，是看涨还是看跌期权，可使用Enum_CallOption或Enum_PutOption枚举函数。
备注该函数计算期权的Delta值，返回值为浮点数。

Enum_AmericanOption：返回美式期权的枚举值。
语法 Integer Enum_AmericanOption()
参数无
备注返回美式期权的枚举值，返回值为整型。

Enum_CallOption：返回看涨期权的枚举值。
语法 Integer Enum_CallOption()
参数无
备注返回看涨期权的枚举值，返回值为整型

Enum_EuropeanOption：返回欧式期权的枚举值。
语法 Integer Enum_EuropeanOption()
参数无
备注返回欧式期权的枚举值，返回值为整型。

Enum_PutOption：返回看跌期权的枚举值。
语法 Integer Enum_PutOption()
参数无
备注返回看跌期权的枚举值。，返回值为整型

Gamma：获取期权的Gamma值
语法
Numeric Gamma(Numeric DaysLeft,Numeric StrikePr,Numeric AssetPr,Numeric Rate100,Numeric Volty100,Numeric PutCall)
参数
DaysLeft 距离期权到期剩余的天数；
StrikePr 期权的执行价格；
AssetPr 期权标的的价格；
Rate100 短期无风险利率，放大100倍，5%设置为5；
Volty100 期权标的的波动率，放大100倍，20%设置为20；
PutCall 期权类型，是看涨还是看跌期权，可使用Enum_CallOption或Enum_PutOption枚举函数。
备注该函数计算期权的Gamma值，返回值为浮点数。

ImpliedVolatility：获取期权的隐含波动率。
语法
Numeric ImpliedVolatility(Numeric DaysLeft,Numeric StrikePr,Numeric AssetPr,Numeric Rate100,Numeric MktVal,Numeric PutCall)
参数
DaysLeft 距离期权到期剩余的天数；
StrikePr 期权的执行价格；
AssetPr 期权标的的价格；
Rate100 短期无风险利率，放大100倍，5%设置为5；
MktVal 期权的市场价格；
PutCall 期权类型，是看涨还是看跌期权，可使用Enum_CallOption或Enum_PutOption枚举函数。
备注该函数计算股票期权的隐含波动率，返回值为浮点数。

Intrinsic：获取期权的内在价值。
语法
Numeric Intrinsic(Numeric AssetPr,Numeric PutCall,Numeric StrikePr)
参数
AssetPr 期权标的的价格；
PutCall 期权类型，是看涨开始看跌期权；
StrikePr 期权的执行价格。
备注获取期权的内在价值，返回值为浮点数;
示例
result = Intrinsic(Close, Enum_CallOption, MyStrikePrice);计算看涨期权收盘价的内在价值，并将结果赋值给result。

OptionStyle：返回期权的类型，欧式还是美式。
语法 Integer OptionStyle()
参数无
备注返回期权的类型，欧式还是美式，返回值为整型。

OptionType：返回期权的类型，是看涨还是看跌期权。
语法 Integer OptionType()
参数无
备注返回期权的类型，是看涨还是看跌期权，返回值为整型。

OptionPrice：获取期权的理论价格。
语法
Numeric OptionPrice(Numeric MyAssetType,Numeric DaysLeft,Numeric StrikePr,Numeric AssetPr,Numeric Rate100,Numeric Yield100,Numeric ForeignRate100,Numeric Volty100,Numeric PutCall,Numeric EuroAmer01)
参数
MyAssetType 期权标的的类型：1-无分红的股票；2-有分红的股票；3-期货；4-外汇；
DaysLeft 距离期权到期剩余的天数；
StrikePr 期权的执行价格；
AssetPr 期权标的的价格；
Rate100 短期无风险利率，放大100倍，5%设置为5；
Yield100 分红的收益率，放大100倍，2%设置为2；
ForeignRate100 外币的短期无风险利率，放大100倍，3%设置为3；
Volty100 期权标的的波动率，放大100倍，20%设置为20；
PutCall 期权类型，是看涨还是看跌期权，可使用Enum_CallOption或Enum_PutOption枚举函数；
EuroAmer01 期权类型，是美式还是欧式期权，可使用Enum_AmericanOption或Enum_EuropeanOption枚举函数。
备注该函数计算期权的理论价格，返回值为浮点数。

OptionsComplex：计算期权的理论价格和希腊字母值。
语法
Numeric OptionsComplex(Numeric MyAssetType,Numeric DaysLeft,Numeric StrikePr,Numeric AssetPr,Numeric Rate100,Numeric Yield100,Numeric ForeignRate100,Numeric Volty100,Numeric PutCall,Numeric EuroAmer01,NumericRef oOptPrice,NumericRef oDelta,NumericRef oGamma,NumericRef oVega,NumericRef oTheta,NumericRef oRho)
参数
MyAssetType 期权标的的类型：1-无分红的股票；2-有分红的股票；3-期货；4-外汇；
DaysLeft 距离期权到期剩余的天数；
StrikePr 期权的执行价格；
AssetPr 期权标的的价格；
Rate100 短期无风险利率，放大100倍，5%设置为5；
Yield100 分红的收益率，放大100倍，2%设置为2；
ForeignRate100 外币的短期无风险利率，放大100倍，3%设置为3；
Volty100 期权标的的波动率，放大100倍，20%设置为20；
PutCall 期权类型，是看涨还是看跌期权，可使用Enum_CallOption或Enum_PutOption枚举函数；
EuroAmer01 期权类型，是美式还是欧式期权，可使用Enum_AmericanOption或Enum_EuropeanOption枚举函数；
oOptPrice 引用参数，返回期权的理论价格；
oDelta 引用参数，返回期权的Delta值；
oGamma 引用参数，返回期权的Gamma值；
oVega 引用参数，返回期权的Vega值；
oTheta 引用参数，返回期权的Theta值；
oRho 引用参数，返回期权的Rho值。
备注计算期权的理论价格和希腊字母值，返回值为浮点数;
返回值为1时表示计算有效，-1时表示计算无效。

Rho：获取期权的Rho值。
语法
Numeric Rho(Numeric DaysLeft,Numeric StrikePr,Numeric AssetPr,Numeric Rate100,Numeric Volty100,Numeric PutCall)
参数
DaysLeft 距离期权到期剩余的天数；
StrikePr 期权的执行价格；
AssetPr 期权标的的价格；
Rate100 短期无风险利率，放大100倍，5%设置为5；
Volty100 期权标的的波动率，放大100倍，20%设置为20；
PutCall 期权类型，是看涨还是看跌期权，可使用Enum_CallOption或Enum_PutOption枚举函数。
备注该函数计算期权的Rho值，返回值为浮点数。

StrikePrice：返回期权的行权价。
语法 Numeric StrikePrice()
参数无
备注获取当前应用期权商品的行权价，返回值为浮点数。

Theta：获取期权的Theta值。
语
法Numeric Theta(Numeric DaysLeft,Numeric StrikePr,Numeric AssetPr,Numeric Rate100,Numeric Volty100,Numeric PutCall)
参数
DaysLeft 距离期权到期剩余的天数；
StrikePr 期权的执行价格；
AssetPr 期权标的的价格；
Rate100 短期无风险利率，放大100倍，5%设置为5；
Volty100 期权标的的波动率，放大100倍，20%设置为20；
PutCall 期权类型，是看涨还是看跌期权，可使用Enum_CallOption或Enum_PutOption枚举函数。
备注该函数计算期权的Theta值，返回值为浮点数。

Vega：获取期权的Vega值。
语法
Numeric Vega(Numeric DaysLeft,Numeric StrikePr,Numeric AssetPr,Numeric Rate100,Numeric Volty100,Numeric PutCall)
参数
DaysLeft 距离期权到期剩余的天数；
StrikePr 期权的执行价格；
AssetPr 期权标的的价格；
Rate100 短期无风险利率，放大100倍，5%设置为5；
Volty100 期权标的的波动率，放大100倍，20%设置为20；
PutCall 期权类型，是看涨还是看跌期权，可使用Enum_CallOption或Enum_PutOption枚举函数。
备注该函数计算期权的Vega值，返回值为浮点数。