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三屏交易系统

浏览 :(1261)发表时间:2017-01-17 16:06

新手经常寻找魔棒—唯一的技术指标来帮助他们赚钱。如果他们走运的话,他们就开始认为已经找到了致富之路。但是当魔棒失去魔力以后,新手把所赚的利润和本钱还给市场,并开始寻找下一根魔棒。市场是复杂的结构,不能用单一的技术指标来预测其波动。

 

 不同的技术指标在一个市场会产生充满矛盾的信号。当市场上升时,趋势指标也会上升并产生买进信号而振荡指标会指示市场处于超买状态,并产生卖出信号。当市场下降时,趋势指标也会下降并产生卖出信号而振荡指标会指示市场处于超卖状态,并产生买入信号。

 

当市场有趋势时趋势指标会给您带来利润,但当市场处于水平通道时,趋势指标会产生虚假信号。当市场处于水平通道时,振荡指标会给您带来利润。但当市场中出现趋势时,振荡指标会产生虚假信号。交易员经常说,《趋势是您的朋友》,《趋势能让您的利润增加》。他们也经常说《低买高卖》。但是如果趋势朝上发展时为什么要卖出呢?哪个价位才算高?

 

下面我们给大家介绍一个由阿·尔德尔研制出的简单的交易系统。该交易系统被称作“ 三屏系统”,它结合了趋势指标和振荡指标。该系统的设计目的在于消除这两种指标的不足之处,并保持其优点。

 

选择交易时间范围


第二个原则性问题在于市场趋势的发展可以同时朝上和朝下,这取决于您研究的图表是哪种时间范围的。日线图显示上升趋势的同时周线图会显示下跌趋势。交易员应该考虑不同时间范围图表产生的不同的交易信号。

 


查尔斯·道先生,着名的道氏理论创始人,曾经说过证券市场存在 3 种趋势。长期趋势会延续数年时间,中期趋势会延续数月时间,更小的就是短期的价格波动。这三种趋势可以通过涨潮,波浪和涟漪来比较。交易员应该顺着涨潮,利用波浪并忽视涟漪进行交易。

 

时间改变了,市场变得更加不稳定了,交易员应该更加灵活地研究不同的时间范围。每个交易员应该决定他将在哪个时间范围交易,该交易系统将本时间范围称作中期时间范围。长期时间范围应该比它大 5 倍,短期时间范围应该比它小 5 倍。比方说您打算持有头寸几天或几个星期。这时您的中期时间范围应该以日线图为主,长期时间范围应该以周线图为主,而短期时间范围应该以 4(6 ) 小时图为主。

 

持有短期头寸的短线交易员也可以利用该原则,对他们来讲 10 分钟图表为中期时间范围,小时图为长期时间范围,2 分钟图表为短期时间范围。

 

三屏交易系统要求交易员首先研究长期时间范围的图表。这会帮助交易员顺着涨潮交易,即顺着长期时间范围图表趋势的方向交易。使用与涨潮方向相反的波浪进入市场。比方说,如果周线图趋势朝上则日线图的低点为交易员提供买进的机会。相反,如周线图趋势朝下则日线图的高点为交易员提供卖出的机会。

 

第一屏:市场中的涨潮


该交易系统要求交易员首先对长期时间范围图表进行分析。大部分交易员只对日线图表进行研究,他们研究几个月内的价格数据。如果您开始研究月线图,则您的视野将会比您的对手们宽好几倍!

 

三屏交易系统的第一个屏幕为辨认长期趋势而使用趋势指标。原系统中的趋势指标是柱状式 MACD。但我们要利用的是参数为 13 周期的 EMA,并以此作为长期时间范围的趋势指标。

 

总之,在月线图上用趋势指标确定主要趋势的方向并顺其方向进行交易。

 

交易员有三个可能:买进、卖出、等待。该交易系统第一个屏幕能去除这些可能中的一个。它类似一个仪表,当市场处于上升趋势时允许买进或等待。当市场处于下降趋势时允许卖出或等待。您应该顺着涨潮游泳或不下水。也就是说,如果月线图上的 EMA 13 朝上(价格在 EMA 13 以上),则您应该只建立多头头寸或等待更好的时机,相反,如果月线图上的 EMA 13 朝下(价格在 EMA13 以下),则您应该只建立空头头寸或等待更好的时机。

 

第二屏:市场中的波浪


该系统的第二个屏幕目的在于确定逆着涨潮方向的波浪。当月线图上的趋势朝上周线图上的下跌可作为建立多头头寸的依据,当月线图上的趋势朝下周线图上的上升可作为建立空头头寸的依据。

 

为了确定主要趋势中的回吐,应该在第二个屏幕上绘制振荡指标。当市场下跌时,振荡指标产生买进信号;当市场上升时,振荡指标产生卖出信号。该系统的第二屏幕允许您只接受与主要趋势没有矛盾的交易信号。

 

参数为 4/1/1 的随机指标完全可以用在该系统的第二屏幕中。当随机指标进入超买或超卖区域时出现交易信号。当月线图上的 EMA13 朝上,而随机指标进入超卖区域(低于30 )时,产生建立多头头寸的机会。当月线图上的 EMA13 朝下,而随机指标进入超买区域(高于70)时,产生建立空头头寸的机会。

 

第三屏:日线图的入场


三屏交易系统的第一个屏幕的目的在于确定月线图上的趋势方向。第二个屏幕的目的在于确定逆着涨潮的周线图的波浪。第三个屏幕的目的在于确定顺着涨潮波浪中的涟漪。为了确定准确的入场点利用日内价格变动。第三个屏幕不需要任何的图表或技术指标。该操作方法的意义在于当第一个和第二个屏幕产生了买进/卖出信号时应该准备建立头寸。第三个信号被称作上升趋势中的移动买进订单(追踪买进订单)和下跌趋势中的移动卖出订单(追踪卖出订单)。当月线图上的趋势朝上而周线图上的趋势朝下时,则移动买进订单允许抓住朝上的价格变动时机。当月线图上的趋势朝下而周线图上的趋势朝上时,则移动卖出订单允许抓住朝下的价格变动时机。

 

三屏交易系统摘要

 

[img]/article/201701/17/160601jlx7q4q2hu4ejh36.png[/img]

当月线图的趋势朝上,而周线图的振荡指标下降时,追踪买进订单会被执行。这种情况下,将买进订单设在前一交易周的最高点加上 1 个点。如果价格开始上涨,则当价格一超过前一交易周的最高价,您的头寸就会被自动建立。如果价格继续下跌,则您的追踪买进订单将不会被执行。下一个交易周时将您的买进订单设在前一交易周的最高点加上 1 个点。在您没有入场或技术指标发生变化并令买进交易信号消失前,每周坚持下移您的追踪买进订单。

 

 当月线图的趋势朝下,请等待能激活追踪卖出订单执行的周线图振荡指标的上升,这种情况下,将卖出订单设在前一交易周的最低点减去 1 个点。如果价格开始下跌,则当价格一低过前一交易周的最低价,您的头寸就会被自动建立。如果价格继续上升,则您的追踪卖出订单不会被执行。下一个交易周时将您的卖出订单设在前一交易周的最低点减去 1 个 点。在您没有入场或技术指标发生变化并令卖出交易信号消失前,每周坚持上移您的追踪卖出订单。

 

 也就是说,当月线图趋势朝上,而周线图的振荡指标朝下时,请使用追踪买进订单;当月线图趋势朝下,而周线图的振荡指标朝上时,请使用追踪卖出订单。

 

止损方案

 

为了您的交易成功,需要正确的资金管理方桉。守纪律的交易员会立即中止自己的损失并胜过继续期待价格反转的失败的交易员。三屏交易系统要求严格地设立止损订单。

 

如果您建立了多头头寸,则应将止损订单设在当前/前一交易周的最低价(这取决哪个更低)减去 1 个点。如果您建立了空头头寸,则应将止损订单设在当前/前一交易周的最高价(这取决哪个更高)加上一个点。市场一旦开始朝有利您的方向移动时将止损订单移动到零亏损价位。在其后的交易中将止损订单每次移动到能保证预期利润 50% 的价位。

 

当三屏交易系统第一次产生买进/卖出信号时,保守的交易员应该开始建立头寸并在主要趋势没改变之前或止损订单未被执行前继续持有手中的头寸。积极的交易员能将周线图振荡指标每次产生的交易信号作为增加头寸的机会。

 

长线交易员开始交易后在月线图趋势未改变前应该持有头寸,而短线交易员也可以根据该交易系统的第二屏技术指标的信号获利。比方说,如果短线交易员持有多头头寸,而随机指标上升并达到 70% 或以上时,他也可以获利结清头寸并开始寻找下个交易时机。