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九个日内交易系统

浏览 :(1024)发表时间:2017-01-17 21:44

第一种日内交易系统——首轮波动共振交易方法


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系统理念:孙子兵法云“朝气锐”,故其第一次回调中的“三合一”共振交易机会值得操作,后市往往还有第二波,而第二波的回调常作为加仓位置。如白糖日线图所示,第二轮反弹达到费波纳奇神奇数字0.5至0.618位置(黄金分割、江恩回调带)、与前期高点形成双顶(技术图表形态)、RSI进入80以上超买区域(技术指标),一波趋势开始后第一轮反弹还往往会向中期均线位置靠拢,形成葛氏买点2、卖点7的位置,如此共振,焉能不跌?

开仓规则:寻求全天第一轮波动(指达到近3日平均振幅的一半)后的第一次回调过程中的建仓机会,按照时间框架由高至低的顺序,依次浏览由周线图至1分钟K线图,回调达到前一轮走势0.5位置、技术指标(可选用SLOWKD、RSI)达到超买或超卖状态、呈现明显的技术形态突破或压力支撑确认信号(指头肩形、双顶、双底、上升三角形、下降三角形)时,在价格升逾前一线高点时,做多;价格跌破前一线低点时,做空。分钟K线图回档至具体均线的参数,可以相对灵活,不一定非得是15分钟K线(内托推荐),可以考虑以分时图均线(黄线)替代具体的均线(参考分时均线交易方法),但必须满足共振要求,以谋求高胜算交易机会!

 

第二种日内交易系统——日内新高新低突破系统


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系统理念:一天之内,新高、新低会不断涌现,但真正的高低点只有一个,开盘后前30分钟为非理性时间,价格起落规律无常,只有30分钟以后的走势,则是市场真正力量方向所在。

开仓规则:9:30以后,价格向上突破前30分钟高点,多单逢低建仓;价格向下跌破前30分钟低点,空单逢高建仓。盘中每一次创新高或新低,均为建仓时机,但同方向趋势已运行完成三波的除外(按照波浪理论,一般趋势运动三波完成)。


第三种日内交易系统——快速波动旗形整理法则


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系统理念:一轮快速波动之后,企图抄底、卖顶(“贪图便宜”)的大众心理思潮会暂时占据上风,价格会停止波动或小幅反弹,技术图形上形成旗形或楔形,第二轮快速波动即将开始,此时正是开仓良机(此方法为赢利速度最快的交易系统,且胜率极高,唯一需要警剔的是V形反转的替代走势,因而必须要求缩量,同时极度缩量也是建仓的时点,此时正是暴风雨前的宁静!)。

开仓规则:要求相关品种出现一轮幅度不小于1%的快速波动行情,且期间无明显反弹,后市只要未出现V形反转走势,于极度缩量后(盘整时间原则上应短于15分钟)的再次突破为时机,开立同向仓位。
平仓规则:按照前一轮波动1×1的位置(费波纳奇反射位、波浪理论波幅等同位)确定目标获利了结位置。

交易系统平仓规则

目标位的起算位置不以建仓位置为准,以波动起点为准。有技术目标位的,按照技术目标位置执行;系统有明确规定的,按照系统规定执行;既没有技术目标位,也没有系统明确规定的,按照目标品种近三日最低波幅的一半设定目标盈利位置。所有系统的止损位置最高限额均设在账户资金总额的2%,技术止损位置损失少于此金额的,按照技术止损位置设置止损
一俟发现买入条件并不成立,或技术走软,市场未能按照预期发展,坚信期市交易是失败者的游戏,即刻清仓,无须等待到达止损位后再割肉平仓。 


第四种日内交易系统——商品波动个性交易系统


系统理念:万物有灵,期货市场中的每个交易品种也都表现出自己稳定的个性波动规律,可以据此发现有利可图的交易机会。天胶的一个波动规律,前5-15分钟的主要波动方向往往是错误的,至少可以在9:10(不很准确,可设定为9:05至9:15之间的时间区域)以后的走势中可以得到验证。一个月的分时图,我粗略翻阅了一遍,只有一次是错误的。


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开仓规则:观察9:15之前天胶的主要波动方向,向下波动超过150点,则做多;向上波动超过150点,则做空。原则上不得在9:10前开仓,避免非理性波动风险!

平仓规则:衡量前一波走势幅度,按照0.5位置设置目标盈利位(低点起算)。

 

第五种日内交易系统——压力支撑趋势突破系统

 

系统理念:技术图形具有自我实现的心理暗示功能,压力、支撑、趋势线、趋势通道(属于动态的压力、支撑范畴)更与成本、止损密切相关,它们之间又在不断的相互转换,重要性依形态规模、次数有关,与稳健地等待回抽确认相比,突破、直接建仓更好。

 

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如图:一个大形的日内下降三角形形态,实际上包含着三个主要支撑位的破位与下跌趋势线的加速功能。

开仓位置:应同时满足趋势线与压力、支撑位置的共振,并且选择重要的、形态规模较大(持续时间不短于一个小时)的图形开立仓位。

平仓位置:按照经典技术图形目标位置测算平仓位置或于价格波动的高潮平仓了结,或可参考目标品种正常日内波动幅度的一半来确定。

拼图:可与前一日分时图手工衔接确定趋势线、趋势通道、压力、支撑等位置。


第六种日内交易系统——重大消息顺势开仓理论

 

系统理念:大多数交易者无缘提前得到准确的消息,但却可以轻松地依据市场对待消息的反映来盈利,普通的说法是:利好消息,该涨不涨,理应看跌;利空消息,该跌不跌,理应看涨。利好竞现,即是利空;利空兑现,即是利好。


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我的观点是:利好、利空,其实有时候并不容易鉴别,因为凡事都有其两面性,与其揣测是利空、还是利好,不如观察市场是怎样反应的。一个很简单的操作方法是:消息兑现,市场下跌,做空;市场上涨,做多。时至今日,我还清晰地记得国储一次拍糖后的下午复盘,白糖由4860点,仅十五个交易日,一路狂泻至3975点,期间几乎没有反弹(这意味着资金账户138%的收益率!)。而我当时,不幸的是却坚持持有多头仓位,理由是现货价格远高于期货价格,看来只有不懂期货的人才会依据这个幼稚的原因而持仓!

事实表明,这种想法是最危险的。永远也不要去对比期货价格与现货价格,如果非要去对比,那就作为反向操作的参考,但前提不能差别太大。意即:目前的期货价格低于现货价格,但差别别大,你觉着期货价格便宜了,可能会上涨,那就坚决做空吧!当然差距很大,特别是临近交割,期货价格通常是会向现货价格回归的。

开仓规则:抽空浏览或稍微关注一下市场新闻或经济信息(不必刻意),如果你发现市场在期待一个重大的利空或利好消息(路人皆知),而且前期市场一直为这个消息所困(已经出现了大幅度的恐慌波动),那么你务必留意这个消息的兑现时间,观察消息兑现时的市场反应,然后顺应市场反应开仓。

这几日的黄金白银大跌,不就是这样的么?美联储决议今年十月份彻底退出QE,步入了十月份后,市场都在猜测到底是否退出,所以黄金白银一直没什么明确的走势,特别白银来回震荡,但当本周三美联储宣布退QE后,黄金白银开始下跌,关键是下跌破位,国内的黄金白银破位,所以你可以不知道美联储退QE的利多还是利空,因为利多还是利空,都能解释的通,那么此时你就看盘面,下跌破位则入空。

 

第七种日内交易系统——恐慌性下跌逆势V形反转


系统理念:详见日照海滨潮汐波动规律的启发,注意与第三种交易系统的区别。


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开仓规则:5-15分钟内,快速下跌或上涨的幅度超过1.5%(可考虑商品价格近三日平均波动水平重新制订分品种逐日盯市动态比率,暂按1.5%操作),于快速波动(价格跳跃式波动、市场流动性暂时缺失、买卖价差畸大)的高潮时介入(反向开仓),但需注意防范涨跌停板的风险,距涨跌停板过近(不足0.5%)不宜介入,同时严格止损、快进快出,目标盈利位可参考0.382位置附近。

 

第八种日内交易系统——30分钟横盘突破操作法


系统理念:横盘突破,横盘区域越狭窄、时间越长,其后的走势就愈强!


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开仓规则:⒈横盘的时间越长越有效,至少半个小时;⒉出现阶梯式横盘更为有效,不断地上一台阶或下一台阶横盘;⒊横盘的技术标准为在0.5%的幅度内;⒋横盘突破的标准为横盘中心点向上或向下波动超过0.25%。⒌横盘的幅度越窄越有效。如获得成交量的配合更为有效、可靠!即价升量增、价跌量缩,盘整期间发现这种量价关系明显的,可以在预估突破方向并提前建仓。

 


平仓规则:以0.5%的收益率(距中心点0.75%位置)为目标,横盘达1个小时的,目标获利预期提高1倍,每半小时提高0.5%的收益预期;阶梯式盘整的,目标获利预期提高1倍。


第九种日内交易系统——高低开跳空反向开仓法


详见沪铝交易系统。

 

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开仓规则:开盘建仓;平仓规则:收盘平仓。辅以资金总额2%的清仓止损保护。


九大日内交易系统的共同要点


交易系统开仓规则:不参与波动性不足的品种,按照前五天平均波幅(非ATR指标,指日内震幅)排序,选定波动性前三甲为目标交易品种,如果所有品种平均波幅均不足1.5%,该交易日暂停交易。 

 

目标位的起算位置不以建仓位置为准,以波动起点为准。有技术目标位的,按照技术目标位置执行;系统有明确规定的,按照系统规定执行;既没有技术目标位,也没有系统明确规定的,按照目标品种近三日最低波幅的一半设定目标盈利位置。所有系统的止损位置最高限额均设在账户资金总额的2%,技术止损位置损失少于此金额的,按照技术止损位置设置止损。一俟发现买入条件并不成立,或技术走软,市场未能按照预期发展,坚信期市交易是失败者的游戏,即刻清仓,无须等待到达止损位后再割肉平仓。