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[转] 中指公司发布国债期货可交割券相关指标

2013-09-09 01:02 来源: 上海证券报 浏览:552 评论:(0) 作者:开拓者金融网

  ⊙ 王璐 ○编辑 孙放

  中证指数公司日前宣布,自即日起发布国债期货可交割券相关指标。

  时隔十八年,国债期货于9月6日重新上市。上市首日,三份合约均呈高开低走态势,累计成交3.66万手,其中12月合约成交3.42万手,占比93.4%。据中证估值计算,5年合约的26只可交割券中,隐含回购利率最大的前三位分别是:05国债12、10国债34和13国债15。其中,05国债12为最便宜可交割券(CTD),但其与10国债34当日均无交易。13国债15当日成交较为活跃,累计成交20.9亿元,较上日增幅近1.3倍,较过去五日平均成交量增长86%。从日内走势来看,国债期货主力合约与该券有一定相关性,该券首笔成交在3.98%,较上日中证估值回落4bp,盘中最高上行到4.01%,午后呈震荡态势,最后一笔成交在4.02%,当日中证估值为4.02%,与上日基本持平;比较主力合约与国泰上证5年期国债ETF走势,可发现两者呈高度一致,表明期货价格与一篮子现货价格密切相关。

  为了更好地服务投资者和债券市场,中证指数有限公司于即日起发布5年期国债期货可交割券的估值、基差、隐含回购利率等相关指标数据。详见中证指数公司网站(http://www.csindex.com.cn)。


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