累计收益率 188.16% 预期年化收益率 64.38%

　　夏普比 2.88 最大回撤比 25.50%

　　索提诺比率 8.92 胜率 57.16%

　　注：东证期货量化策略指数，涵盖国内四大期货交易所的所有活跃品种。该指数以追求绝对收益的量化策略作为基础，综合了各主要量化策略类型，包括趋势投机型、套利对冲型、高频交易型、量化择时型等。以上证国债指数上浮5%作为基准，综合反应量化策略在各市场状态下的预期表现。