上周五,上证指数低开振荡,午间上冲2200点后整理回落,日内跌幅0.31%。股指期货主力合约IF1312重心继续下移,早盘下探日内低点后快速反弹至2400一线整理,波动区间43点,波动幅度为1.78%, 近期应密切关注2400点的支撑情况。

　　上周末商品期货普遍走低,农产品(000061,股吧)方面，油脂类同步跳空低开，破位格局明显,菜籽油主力合约OI1405跌幅2.60%,豆油主力合约Y1405跌幅2.52%,棕榈油主力合约P1405跌幅2.89%。若破位后跌势具备持续性，则下方目标位在9月末的低点附近。工业品方面，焦煤、焦炭同样走出明显的破位下跌行情，可关注“煤―焦―钢”的联动情况。贵金属方面,上海白银在周边市场影响下低开低走，主力合约AG1406日内跌幅高达4.23%，且前期4300一线压力明显，后市反弹力度应该有限。

　　今天和大家探讨一下系统的形成。刚接触程序化交易时，总会认为一个系统可能需要复杂的数学模型来构建，可能要包含各种特殊情况，甚至是有可能要通过比如神秘的费波纳契数列去猜测市场未来是否会止跌反弹等等。

　　这样的想法其实只是涉及到了建立一个交易系统的最基础的部分，我在这里想告诉各位的是，一个好的策略不是只有何时和如何进场那么简单。大多数的交易者总是误以为程序交易就是找出好的买点和卖点，但我想告诉各位的是，一个好的策略除了判断进场之外，还需要把其他很多重要的细节纳入考虑范围，这样才能形成一个完整的系统。

　　近期我会把程序化交易的轮廓一步步描绘出来，让各位快速了解到底什么是量化交易系统模型。并且会对各每个部分做简略描述，让读者了解它的逻辑结构和重要性。我认为建立一个完整的交易系统有四大主轴：进场、出场、资金管理和市场。一个成功的交易者务必要全部理解这些要素，就像一个好的故事需要一个完整的结构一样，好的系统也是如此。

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