[转] 赛事点评:检验系统胜率的三个指标
周四,上证指数冲高回落,日内振荡走低,跌幅0.18%。受此影响,股指期货主力合约1403早盘快速冲高,于60日均线承压,随后快速回落至2300下方整理,日内跌幅0.95%。投资者仍需关注2300整数关口的压力情况。
商品期货大部分下跌,仅塑料出现明显涨势,L1405合约早盘跳空站稳5日均线,日内稳步上行,尾盘止步于10日均线,涨幅1.42%。其他化工品种早盘同步走低,午后振荡整理。其中,橡胶期货1405合约日内跌破均线支撑并收出长阴线,跌幅高达3.83%,引领商品下行。此外,鸡蛋期货反弹动能不足,1405合约大幅下挫,日内跌幅1.87%。
写程式策略大家很喜欢看的数字有MDD、净利、获利因子(PF)、单笔盈损、胜率、交易笔数等。现在我们来谈谈胜率检验系统的几个指标,一是当冲,二是波段,三是高频。三种不同的交易模式对胜率的要求也就不一样,一般来说,当冲胜率最好能做到50%―60%,波段策略则能有40%的胜率就很棒了,但是高频策略要有80%以上的胜率才能够在市场上拼杀。
不过,胜率也关系到你总共交易了多少笔,你不要认为,一个策略一年中只做5次,然后5次全赢就认为找到了交易圣杯。建议你的策略一年交易最少要有100笔以上,这样你的系统才具有参考性。
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