[转] RangeBreak区间突破交易系统

2014-11-14 11:01 来源： 量投网 浏览：3353 评论：(0) 作者：hjh1350

一、RangeBreak区间突破交易系统介绍

在量化投资领域，RangeBreak区间突破程序化交易系统被市场广泛用于日内交易,曾经连续多年在《美国期货杂志》盈利交易系统排行榜中位居前十.目前该程序化交易系统也仍旧被很多专业机构和个人投资者所推崇.

二、原版RangeBreak区间突破交易系统的操作原则

RangeBreak日内波动区间突破交易系统,首先是根据昨日波动幅度的一定百分比,来触发当日的趋势交易,属于日内短线趋势交易系统.具体交易方面的六大操作原则如下:

1、昨日振幅=昨日最高价-昨日最低价;
2、今日行情区间上轨=今日开盘价+N*昨日振幅;
3、今日行情区间下轨=今日开盘价-N*昨日振幅;
4、突破上轨,买入开仓做多;
5、突破下轨,卖出开仓做空;
6、在当日收盘时平仓.

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图一:RangeBreak区间突破交易系统图

以上是RangeBreak区间突破程序化交易系统的六大主要操作原则.其中变量N的取值范围较为灵活,可以依据交易品种的波动属性和个人交易经验进行变换.通常情况下,N的取值范围位于0.5-0.8之间.

当今日价格位于上轨和下轨之间波动时,RangeBreak区间突破交易系统判定市场属于震荡行情,不进行买入和卖出的操作.此系统最适合捕捉的市 场行情就是窄幅震荡后的单边大涨或大跌走势.如果,市场一直处于震荡,那么,市场价格将不会触及上下轨的买卖入场点.这时投资者就要一直保持耐心等待突破 的机会到来.

RangeBreak区间突破交易系统不去预测未来的市场行情是震荡亦或大单边走势,它认为只要今日价格从开盘价向上或向下突破了昨日震荡的N倍,那么,价格本身就会发出大单边行情的预警,投资者只要跟随市场传递的信息顺势入场操作即可.

三、改进版RangeBreak区间突破交易系统的操作原则

由于互联网以及程序化软件的普及,现在的交易市场和过去七八十年代的市场相比肯定会发生变化.以现货白银为例,我们通过历史复盘不难发现,过去历史上的行情走势假突破明显较少,而现在的行情走势和过去相对,假突破变多,震荡整理的时间也变得较长.但是,由于人性是永远不会变的,所以,现货白银市场的交易本质并不会变化.

优秀的交易系统在过去稳定盈利,那么,理论上在如今的市场应该也会保持盈利状态.但是,在面对现在的市场特点时,将过去原版的交易系统进行适当的改进和优化就显得十分重要.

笔者根据自己的操作经验和交易习惯,再结合目前市场主流的止盈止损策略,将原版RangeBreak区间突破交易系统进行了改进,使此系统在保持稳定盈利性的同时还能适合本人的交易习惯和性格.

回到文章开篇那句话,笔者并不希望投资者生搬硬套的运用此系统,而是希望通过这篇文章给投资者带来一些开发交易系统的灵感.具体改进和优化RangeBreak区间突破交易系统的六大方面如下:

1、增加区间突破时间过滤机制

区间突破时间段的有效性.以现货白银为例:亚盘区间突破多数是假突破,欧美盘时段的区间突破有效性概率较大.为此增加区间突破时间段的过滤机制,放弃亚洲盘区间突破的买卖操作,只做欧美盘区间突破行情.

2、增加止损

不一定要像原版RangeBreak区间突破交易系统那样,非要等到收盘才平仓.

增加亏损固定点数或者亏损当前价格的百分比作为止损原则.

3、增加跟踪止盈

为了防止较大的盈利被吞噬,增加跟踪止赢.其中,回撤值止盈策略和百分比跟踪止赢策略的效果较理想.

4、增加交易次数限制

增加失败次数限制,防止单日极小概率的扩张三角形出现,致使亏损无限被扩大.

四、总结

笔者通过对RangeBreak区间突破交易系统的使用和研究,发现此系统操作原理简单.但是,盈利效果却比市面上大多数的复杂交易系统要好出很多.这让每一位交易者再次不由自主的想到那句交易名言:"大道至简,顺势而为".

在交易的世界里,无论是日内短期趋势跟踪还是日间长期趋势跟踪策略,亦或是趋势跟踪和趋势预测,只要这个程序化交易系统是符合市场规律,并且,投资者长期坚持操作便可达到稳定盈利的目的,那么,这个程序化交易系统就是值得肯定和学习的.

在市场面前,交易者是渺小的,我们要永远保持学习的心态.希望交易者对RangeBreak区间突破程序化交易系统进行学习和研究,能够领悟到一些交易之道.

（来源：量投网）

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