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请问一下日内交易的问题。
请问日内交易，每天交易次数不能大于3次。。。这个模板怎么写。。？谢谢。
想到一个限制亏损次数的简单方法。 请指正
如下情况：
为日内交易 、
一天总交易次数控制在10次、
亏损次数到5次时停止交易，
以此控制潜在风险。最先用的办法 是用全局变量 记录每次的开仓价。 计算出亏损次数。
这方法挺麻烦。后来又想到一个算法
用 ...
请问如何记录失败次数？
我想在一个日内交易程序中记录盈亏天数，如果3天连续亏损或连续3天盈利，做一个提示，则设一个提示，这个怎么编写？
日内交易系统“模式”-与skywalker讨论有感
...低，盈亏方面是小亏和大赢的系统。尤其在交易较频繁的日内系统更是如此。用Tharp的话来描述是：一个期望值为正的系统，加上合适的资金管理模式，长期下来是赢利的。在这里，追求高胜率，如80%、90%甚至100%，被认为...
请大侠们看下我的股指日内策略能否实盘，谢谢
做了一个150万资金 3手股指的组合策略，手续费按万分之3来统计 其中交易次数较多的那个用K线走完发出指令，交易次数较少的采用指令价格发出指令以下是一些统计结果，请大侠们帮我提提意见，什么地方还需要改进才...
tb能实现控制当日总交易次数和总亏损点数的函数吗？
本帖最后由 zybasalt 于 2012-2-1 03:01 编辑比如日内交易无论多空总交易次数不大于5次，或者最多多2次和做的空2次之类的功能
另外可以实现开仓后自动记录开仓价格的函数吗？我以前用文华的，文华都没有这些功能
请教一个开仓次数的问题
... 例如 我想早上开仓1次 下午开仓1次 对了 主要是针对日内交易系统来说的 如果上午开仓了 持续到下午了 下午止损或者只赢了的话 那么下午 我还可以开仓 如果上午开仓话 上午止损掉了 那么上午就不再开仓了 想这样的...
三位一体模型交换活动（第一期）
...请大家多多提意见！
模型基本要求：
1、股指期货日内模型,商品日内模型.
2、单一的R-BREAKER , 单一的突破，Dual Thrust 等传统模型请不要提交，请大家尽量保持代码的可读性和代码的书写规范化。
3、模型不得存在“偷价”...
看到一个日内交易系统，请高手指点怎么写
在书上看到一个简单的日内交易系统，和大家分享：
以橡胶为例：
前提：开盘价高于前一日最高价或低于前一日最低价开仓规则：
最新价大于开盘价+5个价位，空仓则买入，持空则平空反手；
最新价小于开盘价+5个价位...
大家来评判一个系统
系统摘要如下： 交易品种 天胶 日内交易交易胜率 53.6％ 交易盈亏比2.50平均单手每笔盈利（总交易盈利÷盈利次数）＝636元平均单手每笔亏损（总交易亏损÷亏损次数）＝298元平均单手每笔净盈利（总交易净盈利÷...
一个用于评价日内系统的指标
...果和自己的主观判断差不多，感觉这个指标挺准确。日内系统年化夏普率 = 平均利润/标准差*SQRT(年均交易次数)比如一个日内系统，平均利润是1000，其标准差（可把所有的交易记录导入Excel，用STDEV计算标准差）为8000，年...
编了个股指日内系统给自己搞郁闷了，上来求安慰
想搞个交易次数少的股指日内系统，以控制回撤为目的，不求盈利多少结果回撤是得到了一定控制，2010年至今收益风险比11倍左右，可是2012年根本就不赚个钱了，哭啊。。。测试手续费万分之一加一滑点，如图所示大家说...
经典策略DualThrust改进(带源码)
...统,以今日开盘价加\减一定比例的昨日振幅,确定上下轨.日内突破上轨时平空做多,突破下轨时平多做空.DualThrust在形式上和开盘区间突破策略类似.不同点主要体现在两个方面: DualThrust在Range的设置上,引入前N日的四个价位,使得一...
tb原油策略交换，规则同原股指交换. 欢迎高手参加！
...换，具体要求如下：原油策略交换条件：只接受sc000日内或者隔夜I。测试条件：一律单手测试，无加减仓。模型2跳手续费,从原油上市至5.1号，收益大于3万,以后毎延后一个月，收益增加1万，总回撤小于3万
交易次数...
请指点：交易指令的问题？多谢
...。而不是以BAR的close。如何实现。因为用CLOSE测试，对于日内短周期以 close测试失真严重。2 参数优化功能中的多种优化方案， 我尚存在多处迷惑
请指正我的理解是否正确
净利润最大： 这个好理解，优化方案追求利润...
关于当日对向开仓的问题
股指期货日内平今仓手续费奇高，我的交易模式日内反手次数约10次左右，为避免我采取了双向对敲开仓、次日采用双向梯次平仓的方式来实现多空的反手。这就需要对持仓位、剩余可用资金有一个把控，想问下开拓者软件是否...
请高手帮忙改改这个策略模型，改为TB 的
//策略:超级日内组合系统
INPUT:SS(1,1,100,1),K1(0.3,0.1,1,0.1),K2(0.6,0.1,1,0.1),BOCP(0.25,0,1,0.01),FBOCP(0.25,0,1,0.01);
VARIABLE:开多次数=0,开空次数=0,趋买市=0,趋卖市=0,多头止损价=0,空头止损价=0;
CYC:=BARSLAST(DATE>REF(DATE,1))+1;
昨开:=CALLSTOCK(STKLABEL,VT...
请高手帮忙改改这个策略模型，改为文华财经的
//策略:超级日内组合系统
INPUT:SS(1,1,100,1),K1(0.3,0.1,1,0.1),K2(0.6,0.1,1,0.1),BOCP(0.25,0,1,0.01),FBOCP(0.25,0,1,0.01);
VARIABLE:开多次数=0,开空次数=0,趋买市=0,趋卖市=0,多头止损价=0,空头止损价=0;
CYC:=BARSLAST(DATE>REF(DATE,1))+1;
昨开:=CALLSTOCK(STKLABEL,...
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以股指日内为主
问题一：一天多少次交易才能算得上高频率
问题二：交易次数太多的情况下，滑点设置多少比较合适？交易助手如何设置比较合适？
问题三：网络速度对交易影响多大，是否在上海机房那边下单可以有效的规...
突破型日内交易策略源码
Params
Numeric endTime(14.55); //结束交易时间
Numeric RiskRatio(1); //风险率(0-100)
Numeric boLength(18); //突破周期
Numeric ATRLength(20); //平均波动周期
...