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每盘交易次数限制如何编写？不是日内交易次数限制。
每盘交易次数限制如何编写？不是日内交易次数限制。每盘交易次数限制如何编写？不是日内交易次数限制。我每盘 收盘前 平仓， 每盘 我只想 交易次数 限制在 4次， 如何编写？ 不是 日内交易次数限制。
老师您好：日内交易中如何限制开仓次数？
老师您好：日内交易中如何限制开仓次数？
限制日内1分钟模型交易次数的源码如何编写？
限制日内1分钟模型交易次数的源码如何编写？恳请高手指点
限制日内1分钟模型交易次数的源码如何编写？
限制日内1分钟模型交易次数的源码如何编写？恳请高手指点
请问版主和管理员,日内交易中限制每天交易的次数该怎么写?
日内交易,限制每天交易的次数为两次,该怎么写呢?应该用哪个函数?
如何控制日内总交易次数？
...载了20个模型在交易，有些模型不是自己的没有源码，但日内的总交易次数我要做限制，所有这20个交易模型加一起一天内的交易次数不能大于50次，前50次都按照各模型信号发出顺序正常执行，超过50次的不再交易，如何实现监...
想到一个限制亏损次数的简单方法。 请指正
如下情况：
为日内交易 、
一天总交易次数控制在10次、
亏损次数到5次时停止交易，
以此控制潜在风险。最先用的办法 是用全局变量 记录每次的开仓价。 计算出亏损次数。
这方法挺麻烦。后来又想到一个算法
用 ...
请教一个开仓次数的问题
... 例如 我想早上开仓1次 下午开仓1次 对了 主要是针对日内交易系统来说的 如果上午开仓了 持续到下午了 下午止损或者只赢了的话 那么下午 我还可以开仓 如果上午开仓话 上午止损掉了 那么上午就不再开仓了 想这样的...
看到一个日内交易系统，请高手指点怎么写
在书上看到一个简单的日内交易系统，和大家分享：
以橡胶为例：
前提：开盘价高于前一日最高价或低于前一日最低价开仓规则：
最新价大于开盘价+5个价位，空仓则买入，持空则平空反手；
最新价小于开盘价+5个价位...
经典策略DualThrust改进(带源码)
...统,以今日开盘价加\减一定比例的昨日振幅,确定上下轨.日内突破上轨时平空做多,突破下轨时平多做空.DualThrust在形式上和开盘区间突破策略类似.不同点主要体现在两个方面: DualThrust在Range的设置上,引入前N日的四个价位,使得一...
关于日内交易开平仓的问题
您好，我想咨询一下： 我编了一个日内的策略。我的本意是日内只开平仓一次， 但是模拟盘开启后 交易商平仓后又开始开仓，请问是不是少了什么语句，限制开仓次数？
感谢！
请教如何写代码获取开盘前15分钟的最高，最低价？
请教如何写代码获取开盘前15分钟的最高，最低价？还有日内开平仓次数如何限制？具体代码请高手附上！谢谢！例如每天只能做3次交易，（一开一平算一次）。
长期商品期货模型交换活动。
...，防止多度拟合。
4.最大回撤小于本商品1手保证金。
5.日内的程序因交易次数相对多,测试条件会适当放宽.
6.至少测试一个其它品种相同周期曲线向上。
7.程序从begin开始后每行加写注释，确保自己明白这个程序.而不是直接...
突破型日内交易策略源码
Params
Numeric endTime(14.55); //结束交易时间
Numeric RiskRatio(1); //风险率(0-100)
Numeric boLength(18); //突破周期
Numeric ATRLength(20); //平均波动周期
...
求解答，为何我设计的日内交易系统总是不能在收盘前平仓
一分钟的周期也试过了，不行，现在用的五分钟周期，貌似还是不行。
附上程序 求高人解答Params
Numeric endTime(14.55); //结束交易时间
Numeric RiskRatio(1); //风险率(0-100)
Numeric boLength(18)...
模型展示&建模感想
...金情况是为了不想浪费双方时间 敬请谅解
单参数模型 日内交易 运行于1min bar 可适应多品种（前提是日内波动要高，如农产品期货日内波动低就不适合） 可适应多周期（理论上数据越细，越稳定） 可进行品种组合 以open作为...
【技术方法】海浪规则—时间与价位对称交易
...的计算有通用的ATR真实波幅公式，但我主张采用五日平均日内振幅，因为那才是当冲海浪者的利润来源。后来，我发现波动性也存在着变数，将自己限制在上周波动性好的品种，就很可能错失本周一些波动性迅速上升的品种，现...
长期TB程序化交易策略源码交流（部分策略加群后可试用）
...码。股指模型参与交换的基本要求：
1、股指期货日内，隔夜模型均可。
2、单一的R-BREAKER , 单一的突破，Dual Thrust 等传统模型请不要提交，请大家尽量保持代码的可读性和代码的书写规范化。
3、模型不得存在“...