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上海破获特大操纵期货市场犯罪案
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监管机构认为，伊世顿公司的期货交易行为扩大了日内交易价格波幅，与市场价格走势存在关联性，影响了当时的市场交易价格和正常交易秩序。公安机关认为，伊世顿公司异常交易行为符合操纵股指期货市场的特征，涉...
程序化交易的系统检验问题
...体系。为此，笔者拟结合基于趋势跟踪原理的股指3分钟日内模型的分析，提出考察程序化化交易系统的五个重要方面：建模思想、基于不同交易成本的表现、参数敏感性测试、潜在风险暴露和最大损失额、杠杆比率测试。建模...
程序化交易新规征求意见 高频交易或名存实亡
...被严格限制和规范。 根据《细则》，证券交易所对日内出现5次以上每秒申报5笔、1秒内完成申报并撤销申报且日内出现3次以上，日内申报2000笔以上的交易行为进行重点关注。此外，根据程序化交易的委托成交比例、撤单...
亲历者说：期货私募量化交易风控受考验
...交易的策略总体亏损可控，但是也有一些策略创出了账户日内最大亏损。 “上周五的事件对量化交易而言，还上升不到风险事件的层面。量化交易都不会出现太大损失，至于盈利多少则取决于策略的风格。”开拓者资产公司...
RangeBreak区间突破交易系统
...领域，RangeBreak区间突破程序化交易系统被市场广泛用于日内交易,曾经连续多年在《美国期货杂志》盈利交易系统排行榜中位居前十.目前该程序化交易系统也仍旧被很多专业机构和个人投资者所推崇.二、原版RangeBreak区间突破交...
如何运用期货交易诊断系统
...过程。其次，通过数据统计分析投资者的交易特征，比如日内或隔夜交易、轻仓交易或重仓交易等。再次，通过统计指标判断投资者交易盈亏原因和优劣势，比如通过盈亏分布指标可以分析出投资者盈利的方法是依靠累计盈利次...
程序化交易遭遇“紧箍咒” 高频交易宣告死亡
...单个股指期货产品、单日开仓交易量超过600手的认定为“日内开仓交易量较大”的异常交易行为。 规则一颁布，即遭遇以身试法者。8月26日，中金所对164名客户采取监管措施，其中对152名单日开仓量超过600手、13名日内撤...
十种日内交易策略
...波动幅度进行必要的调整，以保证其合理性。主要特点：日内交易策略；区间突破基于昨日振幅与今日开盘价的关系；昨日振幅＝昨日最高价－昨日最低价；上轨＝今日开盘价+N*昨日振幅；下轨＝今日开盘价－N*昨日振幅；当价...
赛事点评：策略改善和交易逻辑进化
...品方面，焦煤、焦炭跌势未改，再次同步深幅下挫。JM1405日内稳步下行，收出长阴线，当日下跌3.94%；焦炭J1405低开低走,跌1.90%。焦煤、焦炭空单可以持有，同时关注螺纹钢期货下跌的可能性。农产品(000061,股吧)方面，菜油期货...
交易系统设计与优化
...的系统需要通过非常多的交易笔数来累积利润，极端的如日内炒单，更是需要把摩擦损耗降至最低；相应地，振荡型交易系统的资金曲线比较平滑，回撤较少。而趋势交易则通常仅需不高的胜率，可以小于50%甚至更低，但一定有...
周四交易日逾六成下跌
...%、周二为46.23%、周三为48%、周五为47.78%。
另外，对日内振幅的观测发现，期指自上市以来，沪深300指数振幅偏大的交易日几乎都出现在周一和周二，同时日内涨跌幅度最大的交易日也同步出现在周一和周二。
星期四...
常见的出入场及过滤模式
...概率也最高，开盘第一根K线是收阳，还是收阴，是判断日内趋势可能运动方向的标准，我们发现这种入场在当天开盘高开或低开时更为有效。有幸的是，听说西蒙斯在早期也曾经应用过类似的交易策略。E4：横盘突破较易于实现...
公安破获操纵期货市场犯罪案
... 监管机构认为，伊世顿公司的期货交易行为扩大了日内交易价格波幅，与市场价格走势存在关联性，影响了当时的市场交易价格和正常交易秩序。公安机关认为，伊世顿公司异常交易行为符合操纵股指期货市场的特征，涉...
上海公安破获操纵期货市场犯罪案
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监管机构认为，伊世顿公司的期货交易行为扩大了日内交易价格波幅，与市场价格走势存在关联性，影响了当时的市场交易价格和正常交易秩序。公安机关认为，伊世顿公司异常交易行为符合操纵股指期货市场的特征，涉...
七翁：程序交易的精髓
...程序化交易系统的有效性，不仅在于其长期收益的稳定及日内最大亏损的可控，更体现于期间资金最大回撤、连续亏损天数、交易连续亏损次数等考验投资者是否坚定程序化交易信心的指标上。从时间上看，中长期的交易系统交...
特大操纵期货案告破：境外遥控非法获利20亿
...月初，该席位从未出现在沪深300期指的过夜仓名单中，是日内行情的重要推手之一；而在下跌之前，该席位的日内交易成交量大约也就在几万到10万手的水平。在中证500期指中，华鑫期货席位6月1日开始将战场延伸到IC1506合约，...
俞顺:如何建立和使用自己的程序化系统
...法：一是做轻仓波段（用不超过总资金30%）；二是做重仓日内短线（用不超过总资金70%资金）。笔者做的是重仓波段（用总资金65%左右交易），始终持仓，通过用风险时间级别的15分钟K线收盘价和做3个以上品种投资组合进行风...
程序化管理实施细则到底限制了什么？
...算机相连接，受境外计算机远程控制。 交易所进行日内申报数量限制，频繁撤单账户将收取超额费用 程序化交易管理细则的核心，是明确了重点关注及监控的交易行为，并对日内申报数量进行限制，还对频繁撤单的...
期指交易最后15分钟9次中仅有4次预示正确
...的303个交易日中，IF指数当日最后15分钟走势与次日期指日内走势（开盘价至收盘价的涨跌）相吻合的次数为143，准确率仅为47.19%，而对次日涨跌（与前一交易收盘价相比）的预测准确率仅刚刚过半。剔除部分噪音检测最后15分钟...
伊世顿特大操纵期货市场案背后：高频交易系统违规直连交易所
...靠前，日均成交量高达20万手，而在下跌之前，该席位的日内交易成交量大约也就在几万到10万手的水平。此外，从6月15日下跌开始到7月初，该席位从未出现在沪深300期指的过夜仓名单中，显示有高频交易机构参与大量日内交易...