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对套利有研究的朋友进
有研究套利的朋友吗？ 大家都怎么做跨期套利呢？ 基本面？ 还是根据价差序列的数据统计？
螺纹钢期货程序化跨期套利研究
螺纹钢期货程序化跨期套利研究------------------------------------------------
正文:螺纹钢期货是当前较为适合开展程序化跨期套利的品种。
首先，螺纹钢期货运行成熟后成交量巨大，从8月初起，螺纹主力合约的日成交量...
套利
...14-7-7 08:19 编辑1.豆粕菜粕套利，目前逢低做多
2. 白糖跨期套利，远月-近月，目前价差逢低做多
3.焦炭焦煤，看价格比值，近期没有开仓机会
4.豆油菜籽油价差
5.菜粕1501-菜粕1503，等再次上涨到70附近考虑做空用布林轨...
咨询套利宝VIP功能
1、套利宝VIP功能，跨期套利的话，对于主力合约和次主力合约是如何区分的？系统默认还是需要自己按次序填合约？不然套利宝VIP如何分辨哪个合约先按挂单价成交？
2、套利宝VIP功能是不是多设置几次之后就跟 套利宝的功能...
请问如何对叠加品种进行下单操作？
请问，我在建立一个跨期套利模型，想做他的测试，但问题是套利需要同时对两个品种进行下单，而TB的交易指令只是针对图表里的主数据进行下单操作，怎样才能对叠加的品种也同时进行下单操作呢？
问个问题吧？
我想用tb做一个 if的跨期套利，想用if1203-if1204的结果 做成bar线，能实现吗?
股指期货套利模式及风险
...限、不同(但相近)类别股票指数合约之间的套利，可分为跨期套利、跨市套利和跨品种套利。沪深300指数期货上市之初，按照目前的市场环境，将主要以期现套利和跨期套利为主要的套利方式。二、股票指数期货套利...
募资金：招商-明丞套利对冲1号资产管理计划
...置和调整，平滑套利的交易的波动性，主要涉及的跨品种跨期套利：金融期货类（股指、国债）；有色类（铜、铝、铅、锌）；油脂类（豆油、菜籽油、棕榈油）；产品链类（大豆、豆粕和豆油，螺纹钢和焦炭）等。
（3）公司...
募资金：招商-明丞套利对冲1号资产管理计划
...置和调整，平滑套利的交易的波动性，主要涉及的跨品种跨期套利：金融期货类（股指、国债）；有色类（铜、铝、铅、锌）；油脂类（豆油、菜籽油、棕榈油）；产品链类（大豆、豆粕和豆油，螺纹钢和焦炭）等。
（3）公...
关于TB在Panel Data展示方面的建议
TB在时间序列上的图形呈现上市非常强大的
不知道在一些同一时间界面上的数据呈现上有没有什么好的功能？比如在跨市场和跨期套利的时候，这个就很常用
不知道能否支持一下，应该不难的
关于加强价差交易功能的建议
...合约的 下一个 次主力合约的连续数据这样比较方便做跨期套利的价差策略的历史测试
交易开拓者（TB）&宽潮*量化投资与对冲基金 六期实战班
... 协整模型；
n CUSCORE模型
n 异步价差模型
n 股指期货跨期套利
l 阿尔法套利与统计套利实战举例
《CTA量化对冲交易策略构建》曹恒润l 如何构建平滑的CTA资金交易曲线
第一层面保守类套利策略构建
第二层面稳健...
【套利相关】同数量套利与同金额套利的优劣对比
...的保证金水平都是10％。
注：本案例以实战的大豆跨期套利为模板，属于反向套利。
现在面临一个问题，到底是采用同数量套利还是采用同金额套利方法呢？以下我们分别就这两种不同的套利形式展开讨论。 1....
中国程序化交易的发展需要更多分享和合作。希望大家支持
...1）多因子模型 2）市场机制转换模型 3）delta对冲套利，跨期套利，跨市套利 4）配对交易 5）模式识别 6）机器学习 7）基于计量经济学的模型 （比如利用滤波 + 平滑等隔离噪音和趋势）8）遗传神经分析， 小波分析 9）决策树，...
宁波-2011年股指期货市场大型投资报告会
...针对企业的实际情况提出切实可行的保值和套利方案。对跨期，内外盘金属套利非常熟悉，具有扎实的理论功底和丰富的实盘操作经验。擅长运用期现结合的价差结构研究来建立套利头寸，根据对商品成本的理论研究构建期货和...
股指期货推出对证券市场影响以及应对策略
...差发生变化时，套利就产生了。套利主要有跨市场套利、跨期套利等，在股指期货上使用较多的是利用基差的变化近期跨期套利。从股指期货的功能来看，股指期货推出后以基金为主的机构投资者初期以套利或套期保值为主，尤...
冠通期货20131126盘后评点
...。期货主力移仓加速，1405合约与1401合约价差逐渐缩小，跨期套利者可进行卖近买远交易，以期价差回归正常。持有1401合约趋势多单投资者适时逢高止盈离场。LLDPE：今日LLDPE期市盘中上破11100元后略有回落，现货市场高位整...
期货程序化交易系统建设可行性分析
...或者投机两种交易策略，虽然已有郑商所和大商所推出的跨期套利交易指令和跨品种套利交易指令，但依然缺乏与程序化交易相对应的更多交易指令。而在国外成熟市场，几乎都有专门用于程序化交易的指令，比如NASDAQ Level系列...
冠通期货20131122盘后点评
...集中3450-3500元/吨。ME1401合约多头强势，多单继续持有，跨期套利者关注买近抛远的获利机会。油脂：今日油脂期货跳空高开震荡。因是外围市场走强，受库存降低影响，马棕榈油再创新高，加之原油大幅反弹利多油脂价格。...
冠通期货20131114盘后点评
...小幅调高10-20元/吨。今日ME1405合约与1401合约基差反向，跨期套利者可关注买近抛远的机会。焦炭：焦炭今日高开后有所震荡，午后盘拉涨，成交量有所减少。现货面，天津港焦炭库存居高不下，但焦价继续小幅上涨。技术上...