想使用 套利宝进行螺纹钢跨期套利时,提示交易所不支持此套利,是不是意味无法使用套利宝进行螺纹钢套利啊?谢谢
scucici
发表时间: 2016-03-23 17:42
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回复 (2) 研究金属的跨期套利时,发现一个很严重的问题,没有连三和连四合约... 求高手指点
yang2008
发表时间: 2011-05-31 09:55
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回复 (0) 已编写好跨期套利模型,但不知道该如何设置K线图,求教。
89578251
发表时间: 2017-05-10 14:53
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回复 (4) TB能做跨期套利吗????
shshtiger
发表时间: 2012-02-27 16:05
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回复 (1) 新手求一个跨期套利的策略
lvhengmao
发表时间: 2016-02-24 21:52
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回复 (0) 建议增加套利中常用的“跨期合约价差”显示,做为系统变量。就是对同一个品种不同月份之间的“价差”可以做成一个数值,动态随时刷新,显示在系统报价菜单界面上,同时是一个可在程序中调用的默认系统变量值。...
robert3144
发表时间: 2009-05-16 14:48
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回复 (1) 之前有个这个帖子,实在是看不太明白,主要下面的副图不知道是怎么画出来的,麻烦版主给稍微解释一下行吗?最好能写个小例子,我想跟我一样需要这个的朋友肯定有不少,非常感谢
lksj
发表时间: 2015-07-26 21:00
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回复 (0) ...。 从操作方式来看,套利交易可分为期现套利、跨期套利、跨市场套利、跨品种套利。一、期现套利
期现套利是指现货商在期货和现货市场间的套利。若期货价格较高,则卖出期货同时买进现货到期货市场交割...
一朵祥云
发表时间: 2009-02-05 02:11
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回复 (4) Vars
Numeric MyFlag(0);
Begin
if ((Data1.Q_BidPrice-Data0.Q_AskPrice)>=900 && MyFlag==0)
{
if(Data0.A_BuyPosition ==0) Data0.A_SendOrder(Enum_Buy ,Enum_Entry,Lots0,Q_AskPrice);
if(Data1.A_SellPosition==0) Data1.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,Lots1,Q_BidPrice);
SetGlobalVar(0,1)...
如题,设置的都是1手的套利,最后变成这样。经常说信号消失之类。
代码如下:
Params
Numeric uplimit(360);
Numeric dnlimit(330);
Numeric stoploss(20);
Numeric getprofit(40);
Numeric movestopstart(10);//移动止损起始位置
Numeric movestop(20);//移动止损...
seanlong
发表时间: 2015-07-27 14:48
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回复 (1) 有研究套利的朋友吗? 大家都怎么做跨期套利呢? 基本面? 还是根据价差序列的数据统计?
yangtse010
发表时间: 2010-02-05 10:18
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回复 (4) 螺纹钢期货程序化跨期套利研究------------------------------------------------
正文:螺纹钢期货是当前较为适合开展程序化跨期套利的品种。
首先,螺纹钢期货运行成熟后成交量巨大,从8月初起,螺纹主力合约的日成交量...
nikko1919
发表时间: 2009-09-14 13:51
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回复 (9) ...14-7-7 08:19 编辑1.豆粕菜粕套利,目前逢低做多
2. 白糖跨期套利,远月-近月,目前价差逢低做多
3.焦炭焦煤,看价格比值,近期没有开仓机会
4.豆油菜籽油价差
5.菜粕1501-菜粕1503,等再次上涨到70附近考虑做空用布林轨...
yebenli
发表时间: 2014-07-04 15:44
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回复 (3) 1、套利宝VIP功能,跨期套利的话,对于主力合约和次主力合约是如何区分的?系统默认还是需要自己按次序填合约?不然套利宝VIP如何分辨哪个合约先按挂单价成交?
2、套利宝VIP功能是不是多设置几次之后就跟 套利宝的功能...
请问,我在建立一个跨期套利模型,想做他的测试,但问题是套利需要同时对两个品种进行下单,而TB的交易指令只是针对图表里的主数据进行下单操作,怎样才能对叠加的品种也同时进行下单操作呢?
black3312
发表时间: 2008-06-07 11:48
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回复 (4) 我想用tb做一个 if的跨期套利,想用if1203-if1204的结果 做成bar线,能实现吗?
...限、不同(但相近)类别股票指数合约之间的套利,可分为跨期套利、跨市套利和跨品种套利。沪深300指数期货上市之初,按照目前的市场环境,将主要以期现套利和跨期套利为主要的套利方式。二、股票指数期货套利...
...置和调整,平滑套利的交易的波动性,主要涉及的跨品种跨期套利:金融期货类(股指、国债);有色类(铜、铝、铅、锌);油脂类(豆油、菜籽油、棕榈油);产品链类(大豆、豆粕和豆油,螺纹钢和焦炭)等。
(3)公司...
...置和调整,平滑套利的交易的波动性,主要涉及的跨品种跨期套利:金融期货类(股指、国债);有色类(铜、铝、铅、锌);油脂类(豆油、菜籽油、棕榈油);产品链类(大豆、豆粕和豆油,螺纹钢和焦炭)等。
(3)公...
TB在时间序列上的图形呈现上市非常强大的
不知道在一些同一时间界面上的数据呈现上有没有什么好的功能?比如在跨市场和跨期套利的时候,这个就很常用
不知道能否支持一下,应该不难的
kingsberg
发表时间: 2009-04-09 13:39
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