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做空商品 做多期指
...、资产管理、基金专户、˽ļ基金进入股指期货市场，以程序化交易为主的期货资产管理业务也开始崭露头角，使得成交放量增长。 从累计成交金额占比看，期货市场资金主要集中在铜、天然橡胶、黄金、白银、螺纹钢、焦...
8.16光大事件致命木马：传国君9000多单意在将其吞并
...末紧急加班研讨了下周的交易策略，“这个事件成为我们程序化交易中新加入的变量。” 这一变量包含两个部分。第一部分为光大证券8月16日买入的50多亿股票将锁仓至处置方案出台，其次则是光大证券手中持有7130手股指...
“8.16光大事件”致命木马：国君期货9000多单对赌 可怕猜疑在流传
...末紧急加班研讨了下周的交易策略，“这个事件成为我们程序化交易中新加入的变量。” 这一变量包含两个部分。第一部分为光大证券8月16日买入的50多亿股票将锁仓至处置方案出台，其次则是光大证券手中持有7130手股指空...
期货量化收益大幅下降 机构自建平台比速度
...力、资金规模的不同，收益率往往出现分化。”永安期货程序化交易总部总经理刘宁透露。 而对股指期货期现套利来说，则存在由于套利人群增多，收益率下降的问题。“今年股指期货期现套利年化收益率水平已经由2010年...
交易策略的构建不止是测试与优化
在程序化交易的过程中，我们大部分交易员都会遇到这样的情况：一个关于交易的精彩想法突然冒了出来。这也许发生在工作一整天后，也许在开车回家的途中，或者在晨浴中突然冒出一种念头，又或者有时是睡觉时冒出来的。...
5月份期货私募半数亏损 “大树系”6只产品尽绿
...准、登记，注册资金达1000万元，是专业从事股票、期货程序化交易的金融投资机构。纳入统计的这7只产品，基金经理均为蒋昌颖。蒋昌颖曾任广发期货高管，长期研究基本面趋势投资，是中国最早研究程序化交易的期货投资经...
多重因素拖后腿 期货资管发展慢
...中于商品和股指期货，股票等现券并未涉及。而在资管的程序化投资运作中，程序化的投资策略、风险控制、产品设计等方面，相比国外的CTA基金和国内其他金融投资主体尚有差距。此外，投资经理的奖励、部门间利益分配等激...
CTA受到国内财富管理市场青睐
...，在高达3300亿美元的全球管理期货规模中，95%以上使用程序化交易，68%为多元化投资，标的包含利率期货、汇率期货、大宗商品期货等，这是国内CTA管理者未来需要考虑的。”不过朱斌表示，管理期货规模有限，单只CTA规模相...
证监会连夜表态：多措施稳定股市 研究指数熔断机制 抑制股指期货过度投机
...示，将研究制定实施指数熔断机制方案，严格管理和限制程序化交易，抑制股指期货过度投机，规范股票融资业务。规范证券公司、基金公司、期货公司的业务活动，完善风险控制指标体系。 所谓熔断机制，是美国证券交...
应用场景极大丰富 私募量化投资大潮汹涌
...对冲；三是操作策略类似期货，做一些波动性较强品种的程序化交易，称之为量化CTA；四是IT背景较强的从业人员做高频交易，称之为高频交易对冲。
在上述四种主流交易策略中，量化阿尔法对冲是最常见的，而量化CTA是...
第九届全国期货实盘赛邀你参加
...置股票期权单项奖，预留商品期权单项奖。 四是将程序化组前三名奖金从上届的5万元、2万元、1万元，分别提升至10万元、5万元、3万元。 据不完全统计，第八届全国期货实盘交易大赛中类似于期货资管的参赛账户超...
富利投资：寻找多策略体系下的投资圣杯
...基金业协会会员。 富利投资将多年交易实战经验与程序化模型相结合，开发出高频、对冲等多种盈利模式，实现了基于CTP、金仕达、恒生等交易接口，利用C++、数据库等基础语言搭建独立平台，做到了从高频到跨平台等各...
开盘前证监会连夜表态：多措施稳定股市 研究指数熔断机制 抑制股指期货过度投机
...示，将研究制定实施指数熔断机制方案，严格管理和限制程序化交易，抑制股指期货过度投机，规范股票融资业务。规范证券公司、基金公司、期货公司的业务活动，完善风险控制指标体系。 所谓熔断机制，是美国证券交...
量化交易：享受赚钱而不“任性”
...在意短期的波动。还有一个是交易的一致性，比如有些人程序化进场，出场时手动拉平，这些都存在一个干预。问：一个策略不论是单边和震荡都适用，是一个好的策略。请问两位，你们用什么标准评论一种模型是有效的和失效...
一个月赚5亿 揭秘伊世顿的“高频敛金术”
...燕等人交代，安东及其境外技术团队设计研发出一套高频程序化交易软件，远程植入伊世顿公司托管在中国金融期货交易所的服务器，以此操控、管理伊世顿账户组。
今年6月初至7月初，该公司账户组平均下单速度达每0.03...
韩国量化团队的金融炼金术
...票交易出名，积累了一定的财富之后，自2002年开始走上程序化交易之路，他是创造了“从6000万到2.5亿元”财富神话的韩国金融市场传奇人物之一。 权正泰带领团队于2011年进入中国市场，尽管在韩国市场取得过辉煌成绩，但...
价格行为交易基础
...任何市场利用价格行为进行交易，特别是量化投资领域的程序化交易的过程。虽然当前没有一个普遍为公众所接受的对于价格行为的定义，我使用运用最为广泛的一种——也就是在任何市场在任意图表上的向上或向下运动...
50ETF期权试点一年回顾
...为完善的预警和监察指标体系，目前包括高频交易在内的程序化交易占比不到10%。 期权市场发展展望 目前，股票期权作为与现货证券市场联系最为紧密的金融衍生品，已成为全球衍生品市场的最重要的工具之一。从...
差异化收费本周起实施 金融期货流动性相对平稳
...是“每日自成交行为”？举例来说，某期货公司发行一款程序化产品，产品中会存在套利、跨期和跨品种交易策略，而这些策略在交易中会出现开空单和开多单的情况，只要存在获利空间，多单和空单会一起成交；不过，这种交...
肖钢在2016年全国证券期货监管工作会议上讲话
...性充裕、居民资产配置调整等合理因素，还有杠杆资金、程序化交易、舆论集中唱多等造成市场过热的非理性因素。过快上涨必有过急下跌。2015年6月15日至7月8日的17个交易日，上证综指下跌32%。大量获利盘回吐，各类杠杆资金...