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期指套利不同于投机仍需要注意成本与风险
...基金的优势是没有印花税，交易成本较低，且ETF指基适合日内交易，投资者先买入ETF指基，若当天期指增长较快，就可利用杠杆找出相对应的成份股，然后平掉期货的仓单。 另外，针对股指期货套利时，期货价格高出现货价格...
如何建立好的程序化交易模型
...一个最简单的方式就是将 指令总数／有效交易天数 以日内短线为例，一般一个有效交易日的平均信号数在2-5之间（此数据仅供参考）；b.利润率：总利润不用看，只看扣出最大利润的结果，必须为正，而且测试周期越长利润...
后会有期 黄金结束四连阳走势
...小时图：黄金局部回调力度相对较小。 综述：如果日内价格未能延续回调走势，将奠定下周做多金市的主基调。 白银： 日线图：白银昨日收于一根实体小阴线。 4小时图：从4小时图的走势去看，上方16.20的...
上证50ETF期权2月9日上线
...的交易量有一定拉动作用，这是因为期权拥有双向交易、日内回转交易的特点，能够吸引大量投机资金参与，随之也带来较大的套利机会。由于推出的初期，股票期权的参与者限定于机构投资者，这部分群体又是套利交易的主要...
“裸卖空”不关股指期货的事
...手中根本没有的股票，只需在约定期限内（美国市场为3日内）从市场上买入该股票交付即可。我国股市未允许进行此类交易。 具体来说，一方面，“裸卖空”主要是指股票单向卖空，而股指期货实行双向交易机制，多空对...
供应端未现收紧 油价跌破40美元短期难触底
...24日亚洲盘时段，WTI原油跌破39美元/桶，报38.92美元/桶，日内跌逾4%。布伦特原油日内跌4.66%，至43.34美元/桶，为2009年3月来首次跌破45美元/桶。自上周起，布伦特原油9月期货已累计下挫近12%。今年5月以来，油价暴跌30%。
大...
私募首日试水国债期货 整体感觉良好
... 吴昊 “试探性地参与了一些资金，做了几次TF1312日内短线趋势交易。”王然告诉。王然是上海某债券˽ļ的合伙人，此前曾是一家公募基金的债券基金经理，王然已混迹债券行业近10年，近些年来转投私募成立了属于自己...
钢材：资金拉涨盘面逞强
...作建议：1310合约中线空单视3555缺口选择应对策略，短线日内滚动交易。 金银：美联储宽松政策退出对金银打击 沪金今日低开反弹收中阳线，早盘跌停板开盘，盘中受外盘电子盘反弹提振开盘，出现持续多头逢低买盘...
牛市“急刹车”期指“高台跳水”
...期一直持有大量期指多单，昨日及时调整交易方向，加大日内交易频率，不仅躲过了大跌，反而获利超过540万元，并持有100手期指多单过夜；“民北四号”账户仍继续持有大量多单，盘中继续增仓10手多单，盈利出现大幅回撤，...
抢占市场先机期货公司推国债期货资管产品
...策略。由三大策略池，即中长期波动策略、波动率策略、日内及超短期策略构成总体投资组合。
另一专注于国债期货的资管产品为中期量化专注-国债进取1号，该产品利用单边趋势跟踪策略、程序化交易策略、日内短线交...
如何判断程序化交易策略的时效性
...短的数据来进行测试，这也是古期在培训课程中有讲过，日内交易的，一般测式一年的时间是够用的，但隔日的，就要两年或以上的原因。另一个较科学方法是使用统计检定，依据要检验的统计量，做均值、变异数与比例值的检...
熔断机制只是A股制度完善的第一步
...推出的征求意见稿中的熔断机制更加严格：当沪深300指数日内涨跌幅达到一定阈值时，沪、深证券交易所上市的全部股票、可转债、可分离债、股票期权等股票相关品种暂停交易，中金所的所有股指期货合约暂停交易，而且暂停...
国债期货重启后的五大猜想
...TF1206临近交割时，TF1209和TF1212又呈现此起彼伏的情况。就日内波动情况而言，绝大多数情况下当天的波幅小于0.2%，所以即便乘以50倍杠杆，最大波动率也控制在10%左右，但小波幅不意味着收益率差，以09仿真合约为例，从最初的9...
商品棉交易日报：11月29日仓增量减 均价涨跌互现
...A1405均价18167涨49。今日商品棉交易各合同开盘高低不一，日内宽幅震荡，终盘涨跌互现。
当日商品棉交易有以下特点：一、成交量减少，今天MA1404成交增加，其余合同成交有所减少。今日成交主要集中在MA1403、MA1404和MA1405...
美重磅数据来临避险情绪爆发 黄金上破千二
...，表现更胜于原油，无疑成为愚人节当天的大赢家。日内公布的美国ADP就业数据、ISM制造业PMI等重要经济数据不及预期，美元和美股下挫，标普一度跌近1%，资金涌入避险资产，黄金盘中突破1200美元/盎司，美债收益率走低。
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程序化交易改变了什么？
...都有一种感觉，如果与2013年之前相比，股指期货各合约日内波动变得更加无序而剧烈。有不少观点认为这是程序化交易大行其道的后果，例如大量资金参与到市场中，压缩了价差空间，导致了日内趋势难以形成，盘中追涨杀跌...
极端行情下期货量化产品逆市飘红
...行两个多月来总体收益率达到10%左右。“整个六月股指的日内趋势明显，而量化产品在这方面很有优势，就算在低仓位的情况也可以有20%的收益”。 此外，广发期货携手广发证券(000776,股吧)资管发行的一款小集合产品“广发...
证监会：A股T+0交易需进一步审慎研究
...人还说，从其他市场经验来看，美国和我国台湾地区都将日内回转交易限定在信用账户内进行。同时为避免风险承担能力不足的中小投资者过于频繁地从事回转交易，各市场还都会对回转交易进行严格监管并设置一定的投资者门...
商品棉交易日报：10月14日仓量增加 均价续涨
...1403均价18945不变。今日商品棉交易各合同开盘高低不一，日内宽幅震荡，均价全线收涨。
今日商品棉交易有以下特点：一、成交量增加，成交主要集中在MA1312、MA1401和MA1402合同上，当日MA1312、MA1401和MA1402分别成交4700吨、438...
胡志广 简单或不简单
...日，一直平稳增长的“三界”账户突然发力，在七个交易日内，单位净值大幅冲高，但随后的七个交易日又迅速回撤。账户收益出现如此大幅的波动，势必会对交易者的心理带来巨大压力。“这个最主要的原因是行情特性和策略...