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期权分级交易策略研究
期权量化分级体系能够平衡期权组合策略的风险与收益 对于刚开始接触期权交易的投资者而言，设立期权账户时可能要面对比期货交易更多的风险揭示。期权最大的魅力在于其丰富的策略，初期投资者通常难以掌握各...
期货私募量化投资成趋势 发展受困两大瓶颈
处于混沌时代的期货私募轮廓逐渐清晰，量化模式的占比已越来越重。 “量化投资把大量复杂的计算交给计算机做，会让你自己操作和判断的时候放心很多。”6月17日，操盘手张涛告诉，在期货私募领域中，量化模...
黑箱投资” 能给资本市场什么
...生又死”的“薛定谔之猫”。同样的哲学内涵也出现在了量化投资这一似乎与物理学风马牛不相及的领域中。当量化投资从业者津津乐道于其模型的高效安全时，其复杂精巧的程序也如同一个神秘莫测的黑箱，以及其中生死难料...
量化投资交易的系统架构及策略
硬件、软件与策略共同构成了量化投资的基础 A 交易系统的架构及开发工具 交易系统架构的模式 在量化投资领域，软件技术被广泛应用于模型技术、组合管理、风险评估、交易执行等各个领域。而...
量化CTA基金发展正当时
...。 不过，在这样的困境中，仍有一些CTA基金特别是量化CTA基金表现亮眼。 期货日报了解到，今年以来，以富善投资等为代表的量化CTA基金业绩飙升，规模也大幅增长。富善投资网站的数据显示，截至6月12日，成立超...
注期货行业资讯
注：东证期货量化策略指数，涵盖国内四大期货交易所的所有活跃品种。该指数以追求绝对收益的量化策略作为基础，综合了各主要量化策略类型，包括趋势投机型、套利对冲型、高频交易型、量化择时型等。以上证国债...
国债期货引发跨机构合作首只债券量化对冲产品成立
...券投资经验，并且在持有现券方面具有优势。 引入量化对冲策略 “目前就等国债期货上市参与交易，希望能在第一时间参与到国债期货，分享债市发展带来的丰厚收益”，青骓投资公司董事长张烨告诉上证报，“青...
解密高频交易策略“黑匣子”
...的相关性较低,起到分散风险的作用。高频交易策略作为量化投资策略的一个重要分支,是基于对交易品种的日内短期判断形成的交易策略,通过每次交易的微小盈利进行累积来获取收益。高频交易和传统买入持有策略的低相关性,...
拥有四大比较优势 期货量化交易渐成宠儿
除了维护交易纪律，量化投资者比主观人工交易者还有节省交易者精力、交易速度快等比较优势。据统计，美国证券市场有60%的指令是由程序发出的 张如川 近20年来，随着金融信息化建设的不断完善以及金融工...
打造国内综合型的量化投资团队
...新公司充满信心。“我希望能做成国内最顶尖、综合型的量化投资˽ļ团队，能够长期稳定持续发展下去。”王黎说。 A 美国留学期间喜欢上金融 一身休闲装，搭配一副样式并不时髦的眼镜，外表看起来也不引人注意...
吴雅楠：量化投资一定要走中国特色
...多人传统的就是依靠几个策略，但他有上件种策略。其实量化投资也有很尴尬的情况，08年很多量化基金都出现了类似崩盘的情况，每个量化基金拿相同指标流动性枯竭的时候大家就会扎相同的股票，这时候就会出现危机。回过...
交易策略的构建不止是测试与优化
...想法似乎是成功的，那么便会开始进行交易。然而，在量化投资领域，这是一种最糟糕的方法。即使交易软件（有简单的策略发展和优化特征）能够缩短创建交易策略来观看历史结果的时间，可以缩短到仅仅几分钟的时间，但...
量化策略应因时而变
张利静 六年的量化投资过程中，徐东波逐渐形成了一套系统成熟的量化投资理念。藉此机会，中国证券报针对如何选择量化产品，以及量化产品的标的选择、资金管理、风险控制等问题对徐东波进行了专访。 ...
券商实现产品转型与创新
...交易，将单方向的交易方式转变为市场中性策略。 “量化对冲投资的优势在于，要通过数量化的选股方法构建一个组合，通过对冲方式获得高于指数的超额收益。但在没有对冲工具的时候，单方向交易就面临股市下行时出现...
期权将丰富对冲基金的产品策略
...那么股指期货等衍生品就是最基本的工具。” 青骓投资量化投资部总监郭强表示，海外对冲基金绝大部分都采用量化分析交易，近几年来得益于国内金融衍生品创新加快，股指期货、融资融券等产品的推出使得交易工具使用效...
中国量化交易正处在方兴未艾的好时机
自2010年股指期货上市以来，量化交易这艘“大船”开始逐渐在国内金融市场顺势扬帆起航。如今5年时间过去，中国以量化投资交易策略为主的资产管理规模达到千亿元级别，可谓发展迅猛。借鉴量化交易较为成熟的海外...
海通期货高上：个人英雄时代将远去
...交易可以分套期保值、套利交易、趋势交易、日内交易、量化交易、程序化交易等六种类型。套期保值主要是基于期货现货的风险对冲，这是金融机构与产业链客户通常使用的风险管理方式；而套利交易是在风险可控的情况下，...
丁鹏:投资从艺术走向科学
...。来自东方证券金融衍生品总部的资深分析师丁鹏表示，量化投资是投资从艺术走向科学的必由之路。由中国国际期货承办的本场分论坛，具有很强的专业性，吸引了来自海内外的众多金融工程师和职业投资人。“相信与会的大...
徐东波：混沌思想下的量化投资者
...盘手，还有期权交易经验丰富的韩国人；当然，作为一个量化交易团队，也自然缺少不了数学及计算机功底的成员。 团队成员实盘经验少则几年多则十几年，整体上是一个偏年轻的队伍。年轻往往意味着创新和尝试。和大...
经济新常态下的客户分类服务
...代工具尤其是互联网等技术手段，采用各类套利、高频、量化、资产组合等专业交易行为，推动涉足期货的˽ļ基金不断涌现……这种“品种翻新、策略翻新、技术翻新、资金结构翻新”的大背景，是推动期货市场客户分类服务...