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市场波动性对程序化交易的影响
...据作为研究对象。股指期货一般的程序化交易系统均采取日内交易的方法。因此，需要计算其日内波动性。如何量化波动性目前并没有统一的标准,本文采用公式（HighD－LowD）/OpenD来描述日内波动幅度（HighD，LowD，OpenD分别是当日...
股指期货延续反弹 日内短线逢低做多
...区域性金融风险的底线。操作建议；股指低位多单持有，日内短线依托2218元或2208.6元做多，止损价位2205元有效破位，波段空单等待时机，技术角度目前反弹尚未到位。日内短线交易为主。
期限贴水严重 建议背靠2200点日内交易
...多头形成缓冲垫效应。操作上，建议背靠2200点一线进行日内交易。
上交所：程序化交易如何被认定为异常交易
...制价格大量申报、在自己实际控制的账户之间进行交易、日内反向交易、高买低卖等行为。 针对外界关注的“程序化交易在哪些情况下被认定为异常交易”问题，上交所在8月7日下午召开的新闻发布会上表示，上交所《异...
伊世顿特大操纵期货市场案背后：高频交易系统违规直连交易所
...靠前，日均成交量高达20万手，而在下跌之前，该席位的日内交易成交量大约也就在几万到10万手的水平。此外，从6月15日下跌开始到7月初，该席位从未出现在沪深300期指的过夜仓名单中，显示有高频交易机构参与大量日内交易...
交易系统之交易方程式
...至于指数期货，我只知道从最大风险角度看：隔夜的大于日内的，对于日内来说，开盘区的大于其它区域的。具体到期货交易的定量风险管理策略，则跟交易对象的波幅及交易规则有关。2、胜率：胜率对一个交易系统的作用可...
系统升级不畅 期货套利保证金优惠有“令”难行
...据将导致结算结果出错。因此，现实中投资者最多只能在日内交易中享受这一优惠。 不过，据了解，在结束了连续交易系统升级这一“硬仗”之后，目前各家系统供应商已经将套利优惠模块升级提上了日程。其中，易盛科技...
解密高频交易策略“黑匣子”
...作为量化投资策略的一个重要分支,是基于对交易品种的日内短期判断形成的交易策略,通过每次交易的微小盈利进行累积来获取收益。高频交易和传统买入持有策略的低相关性,对传统买入持有策略形成有益补充和分散风险。高频...
高频交易策略探析
...复杂的计算机技术和系统，以毫秒级的速度执行交易，且日内短暂持仓。其中，流动性交易策略、市场微观结构交易策略、事件交易策略和统计套利策略在国外成熟市场上比较流行。 高频交易是金融市场一颗璀璨的明星，是...
来自台湾的短线牛人“呆子”
...“呆子”，曾是台湾期货、期权等衍生品市场叱咤风云的日内短线交易高手，自2013年11月加入海通期货业绩平台以来，绩效稳定上升，连续四个月卫冕股指金手指奖，目前绩效位居高频组前列。 “呆子”这个俏皮的昵称，...
寻找安全的投资机会
...4年年底的股指强势行情中获利颇丰。 火山团队既做日内短线投资，也涉足趋势投资，日内交易严格止损，隔夜交易严控仓位。短线投资重点考虑消息面、资金面、技术面、境外市场和期货市场，综合这五方面进行参数化，...
大道至简 简以制胜
...货，并于2013年转向商品期货。 宋付合的交易风格是日内短线，力保本金、积少成多，以相对稳定的收益实现资产不断增值，“我的交易技法和策略系统是通过常年总结股票交易后逐渐形成的，比较适合自己的操作习惯和风...
追求“不赌”的期货交易模式
...货交易之路。林毓富说，一开始他是“炒手”，主要进行日内交易，在高频交易下“一个月光下单手续费就有几十万”。 回顾20多年的期货交易历程，林毓富称，期货交易的痛苦超越其他任何一个行业，做实业是亏就亏，...
宋付合：大道至简 简以制胜
...货，并于2013年转向商品期货。 宋付合的交易风格是日内短线，力保本金、积少成多，以相对稳定的收益实现资产不断增值，“我的交易技法和策略系统是通过常年总结股票交易后逐渐形成的，比较适合自己的操作习惯和风...
期货顶尖高手的终极感悟
...组冠军、马拉松组冠军，成为年度最大赢家。 资深日内高频交易者，凭借多年于权证交易中建立的交易系统和理念，于2010年10月转战股指期货，并通过不断完善和改进交易系统屡创佳绩。他认为，市场是活的，人也是活的...
股指期货日内短线为主：永安期货8月19日日评
...来的主流，随着时间的推移，A股终将回到正常的轨迹，日内短线为主。由于创业板的主升浪已经走过，且中小板创业板近一周来资金出逃明显，后市建议投资者尽量买在低位，谨慎追涨。
如何运用期货交易诊断系统
...过程。其次，通过数据统计分析投资者的交易特征，比如日内或隔夜交易、轻仓交易或重仓交易等。再次，通过统计指标判断投资者交易盈亏原因和优劣势，比如通过盈亏分布指标可以分析出投资者盈利的方法是依靠累计盈利次...
创建适合自己个性的交易体系
...者超买状况下持有相反的头寸。一般来说，振荡交易者、日内交易者、短线交易者是反趋势交易的主体。反趋势交易者通常在趋势转换前做出预判。 与趋势交易系统或者突破交易系统相比，由于反趋势交易系统是逆向交易...
ICE市场“差错交易”处理规定对国内期货市场的借鉴意义
...础上，我们提出几点思考。一是“价格尖峰”规定有助于日内市价较短时间内平稳变化，是防范日内市场风险的有效措施。二是“差错交易”规定有助于保护投资者利益，是风险控制的重要组成部分。三是慎用“取消或调整价格...
程序化交易策略需耐得住寂寞
...“滑铁卢”。 “我们的程序化交易系统主要做股指期货日内短线交易，2012年几乎七成的时间都在亏损，最后两个月业绩最好，分别盈利10%和20%。”一位负责程序化交易的张先生表示，该系统既往业绩回撤较小。去年11、12月股指...