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风口浪尖上的高频交易
...机自动完成的程序化交易；交易量巨大；持仓时间很短，日内交易次数很多；每笔收益率很低，但是总体收益稳定。 高频交易的发展历程最早可以追溯到17世纪，那时罗斯柴尔德（Rothschild）通过信鸽来提前获取消息，以此...
柳峰：高频交易的历史和意义
...上市算起，网络公司股票的暴涨，吸引了许多散户入市，日内交易也成为一个热门的行业。1997年SEC出台的订单处理规则（Order Handle Rule）催生了许多新的电子交易网络（ECN，在股票交易上的地位和传统的NYSE和NASDAQ一样），其中Is...
中信建投期货日内高频交易精英班（重庆站）
近年来，日内交易因其巨大的盈利能力和没有隔夜风险的优势，风暴般的席卷了欧美金融市场。国内的日内交易起步较晚，但日内交易慢慢作为交易的主流发展方向，发展潜力不可估量。随着中国金融市场的发展和不断完...
解密高频交易策略“黑匣子”
...作为量化投资策略的一个重要分支,是基于对交易品种的日内短期判断形成的交易策略,通过每次交易的微小盈利进行累积来获取收益。高频交易和传统买入持有策略的低相关性,对传统买入持有策略形成有益补充和分散风险。高频...
程序化交易新规征求意见 高频交易或名存实亡
...被严格限制和规范。 根据《细则》，证券交易所对日内出现5次以上每秒申报5笔、1秒内完成申报并撤销申报且日内出现3次以上，日内申报2000笔以上的交易行为进行重点关注。此外，根据程序化交易的委托成交比例、撤单...
程序化交易遭遇“紧箍咒” 高频交易宣告死亡
...单个股指期货产品、单日开仓交易量超过600手的认定为“日内开仓交易量较大”的异常交易行为。 规则一颁布，即遭遇以身试法者。8月26日，中金所对164名客户采取监管措施，其中对152名单日开仓量超过600手、13名日内撤...
程序化交易：多策略组合管理将成主流
...内比较常见的交易策略，大体可以分为四类：趋势交易、日内高频交易、套利交易、数量化策略。 趋势交易策略是目前最为常见的交易策略。所谓趋势，就是价格运行的方向及一种必然的上涨或下跌现象。趋势交易策略是利...
高频交易策略探析
...复杂的计算机技术和系统，以毫秒级的速度执行交易，且日内短暂持仓。其中，流动性交易策略、市场微观结构交易策略、事件交易策略和统计套利策略在国外成熟市场上比较流行。 高频交易是金融市场一颗璀璨的明星，是...
伊世顿特大操纵期货市场案背后：高频交易系统违规直连交易所
...靠前，日均成交量高达20万手，而在下跌之前，该席位的日内交易成交量大约也就在几万到10万手的水平。此外，从6月15日下跌开始到7月初，该席位从未出现在沪深300期指的过夜仓名单中，显示有高频交易机构参与大量日内交易...
申银万国国债期货第一单交易圆满成功
...近于0，短期来看，受到最便宜可交割券的影响，价差在日内不一定为0，但是最便宜可交割券在日内变化的情况比较少，因此价差稳定，针对国债期货这个特点，申银万国期货研发团队开发了“日内高频套利策略”。将“高频国...
赛事点评：检验系统胜率的三个指标
周四，上证指数冲高回落，日内振荡走低，跌幅0.18%。受此影响，股指期货主力合约1403早盘快速冲高，于60日均线承压，随后快速回落至2300下方整理，日内跌幅0.95%。投资者仍需关注2300整数关口的压力情况。 商品期货...
程序化管理实施细则到底限制了什么？
...算机相连接，受境外计算机远程控制。 交易所进行日内申报数量限制，频繁撤单账户将收取超额费用 程序化交易管理细则的核心，是明确了重点关注及监控的交易行为，并对日内申报数量进行限制，还对频繁撤单的...
高频数据研究的思考
...论中，用一个点代表它所属的层是可以接受的，而事实上日内高频数据似乎更应该理解为群，因为群间有相似的统计特征（如U型分布），群内异质性较大（如开盘和收盘交易量较大，而中间时段交易量小）。所以需要对高频数...
证监会针对期货市场程序化交易管理办法到底意味着什么！
...情形之一的证券交易予以重点关注： (一)一个交易日内出现五次以上每秒申报5笔； (二)一秒内完成申报并撤销申报，且日内出现3次以上； (三)日内申报2000笔以上； 每秒申报5笔对于小型量化基金其实问题并...
唯快不破 期货交易的速度之争
...机程序错误发出的交易信号导致美股市场出现异常，道指日内大跌1000点，近1万亿美元市值蒸发，之后又大幅回升。这一事件堪称华尔街历史上波动最为剧烈的20分钟。SEC和CFTC将此事故的罪责归咎于高频交易公司。 从当今...
冯正平：量化目前运用最多的是高频交易
...例也很大。但是程序做高频也是一个更加重要的趋势。做日内的这块来说，日内的频率不是很高的这种，那么程序化是比较有一定的优势。主持人：目前国内做量化投资与传统的投资方式在收益率比上有无优势呢？冯正平：也是...
高频冠军“贪食蛇”：无畏输赢沉得住气
...要太关心账面资金的浮动。” 作为期货市场顶尖的日内短线操盘手，他认为沉稳是成功交易的必备要素，喜怒不形于色、沉得住气的人才能实现稳健盈利。“做交易就像是无氧运动，很多时候可能根本没时间去思考，每个...
股指日内账户一周半实现翻番
...两套系统，一套为商品隔夜动量爆发系统，另一套为股指日内雌雄双股剑系统。而截至昨天，两个账户权益双双从100万左右“飞奔”至115万。 就在我们还在回味昨天的巧事儿时，今天股指日内的账户更是达到了119万，几乎...
雷文超 打造最专业的量化投资团队
...此，雷文超的团队在设计投资模型时，总是将短线策略和日内策略实现完全程序化交易，中线策略依据量化信号进行手工交易。同时，通过中线、短线和日内的多周期策略以及不同交易理念策略的组合来对冲回撤风险。 为...
期货顶尖高手的终极感悟
...组冠军、马拉松组冠军，成为年度最大赢家。 资深日内高频交易者，凭借多年于权证交易中建立的交易系统和理念，于2010年10月转战股指期货，并通过不断完善和改进交易系统屡创佳绩。他认为，市场是活的，人也是活的...