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吴雅楠：量化投资一定要走中国特色
...多人传统的就是依靠几个策略，但他有上件种策略。其实量化投资也有很尴尬的情况，08年很多量化基金都出现了类似崩盘的情况，每个量化基金拿相同指标流动性枯竭的时候大家就会扎相同的股票，这时候就会出现危机。回过...
交易策略的构建不止是测试与优化
...想法似乎是成功的，那么便会开始进行交易。然而，在量化投资领域，这是一种最糟糕的方法。即使交易软件（有简单的策略发展和优化特征）能够缩短创建交易策略来观看历史结果的时间，可以缩短到仅仅几分钟的时间，但...
量化策略应因时而变
张利静 六年的量化投资过程中，徐东波逐渐形成了一套系统成熟的量化投资理念。藉此机会，中国证券报针对如何选择量化产品，以及量化产品的标的选择、资金管理、风险控制等问题对徐东波进行了专访。 ...
券商实现产品转型与创新
...交易，将单方向的交易方式转变为市场中性策略。 “量化对冲投资的优势在于，要通过数量化的选股方法构建一个组合，通过对冲方式获得高于指数的超额收益。但在没有对冲工具的时候，单方向交易就面临股市下行时出现...
期权将丰富对冲基金的产品策略
...那么股指期货等衍生品就是最基本的工具。” 青骓投资量化投资部总监郭强表示，海外对冲基金绝大部分都采用量化分析交易，近几年来得益于国内金融衍生品创新加快，股指期货、融资融券等产品的推出使得交易工具使用效...
中国量化交易正处在方兴未艾的好时机
自2010年股指期货上市以来，量化交易这艘“大船”开始逐渐在国内金融市场顺势扬帆起航。如今5年时间过去，中国以量化投资交易策略为主的资产管理规模达到千亿元级别，可谓发展迅猛。借鉴量化交易较为成熟的海外...
海通期货高上：个人英雄时代将远去
...交易可以分套期保值、套利交易、趋势交易、日内交易、量化交易、程序化交易等六种类型。套期保值主要是基于期货现货的风险对冲，这是金融机构与产业链客户通常使用的风险管理方式；而套利交易是在风险可控的情况下，...
丁鹏:投资从艺术走向科学
...。来自东方证券金融衍生品总部的资深分析师丁鹏表示，量化投资是投资从艺术走向科学的必由之路。由中国国际期货承办的本场分论坛，具有很强的专业性，吸引了来自海内外的众多金融工程师和职业投资人。“相信与会的大...
徐东波：混沌思想下的量化投资者
...盘手，还有期权交易经验丰富的韩国人；当然，作为一个量化交易团队，也自然缺少不了数学及计算机功底的成员。 团队成员实盘经验少则几年多则十几年，整体上是一个偏年轻的队伍。年轻往往意味着创新和尝试。和大...
经济新常态下的客户分类服务
...代工具尤其是互联网等技术手段，采用各类套利、高频、量化、资产组合等专业交易行为，推动涉足期货的˽ļ基金不断涌现……这种“品种翻新、策略翻新、技术翻新、资金结构翻新”的大背景，是推动期货市场客户分类服务...
中国宽客们的赚钱之道
...1980年到2007年，是他们势不可挡的黄金年代。2005年左右，量化投资在国内出现。从事量化投资的人被称为宽客，则是最近两三年的事情。一方面是一些介绍华尔街宽客的书籍被翻译引进，另一方面，因为2008年金融危机爆发，一...
国债期货引发跨机构合作 首只债券对冲产品成立
...年债券投资经验，并且在持有现券方面具有优势。 引入量化对冲策略 “目前就等国债期货上市参与交易，希望能在第一时间参与到国债期货，分享债市发展带来的丰厚收益”，青骓投资公司董事长张烨告诉上证报，“青骓1号...
雷文超 打造最专业的量化投资团队
...底，在大部分人乐观时见顶。因此，可以排除主观干预的量化交易被越来越多的投资者所选择，在期货˽ļ领域的交易方式占比也越来越重。在“期货实战排排网”展示的使用量化交易模式的期货私募账户中，雷文超和他的投资...
上海期货交易所2013年度会员创新项目
...工作做出贡献。 优秀创新项目 五矿期货：套保通量化流程管理系统 企业参与套期保值是期货行业赖以发展的根基，期货市场如果缺少现货企业参与，那么进行套利、投机的投资者就失去了交易的对手方，期货合约的...
数学之花 量化之果
...模型打败市场的成功经历不断鼓舞着越来越多的人投身于量化交易。 海通期货“笑傲江湖”业绩平台涌现了这样一批专业量化投资团队：他们凭借自身扎实的理工科学术背景，通过建立数学模型，赋予计算机寻找市场规律...
龙向东:基金探索量化投资
量化投资在中国并不是非常成功的原因可能有两点，一是市场发展没有提供足够的广度和深度，二是此前的量化投资操作没有严格按照合同规定操作。而这两点目前在某种程度上都部分得到了解决。量化投资是各种投资策略中最...
高频交易及量化投资的策略与误区
1 高频交易公司和量化投资公司的区别 一般来说，高频交易公司和量化投资公司既有联系，又有区别。在美国，人们常说的高频交易公司一般都是自营交易公司，这些公司主要有Getco、Tower Research、Hudson River Trading、SIG...
行情判读、风险和资金管理
在量化投资领域，任何交易系统盈利的基础是行情判读正确度高概率，资金管理(Money Management)在此基础上使得盈利更系统化地安全和可预期(即数学期望值为正)，目前资金管理已经成为投资、特别是量化投资领域重要的组成部分...
解读量化交易的“红与黑”
...方式造成市场波动的关注。何谓程式交易？程序化交易、量化交易、算法交易、自动交易、高频交易、电子化交易等相近和略有不同的投资操作方式主要通过事先设定的计算机程序决定交易证券的种类、数量和时点，并大多在无...
锚定效应与事件驱动策略
...很低，反过影响店家，降低成交价格。在金融市场，特别量化投资领域，锚定效应无时无刻不在影响着我们的投资决策。这其中的锚，就是证券当前的市场价格。换句话说，证券市场存在价格粘性，当我们无法判断新信息对证券...