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一个用于评价日内系统的指标
...果和自己的主观判断差不多，感觉这个指标挺准确。日内系统年化夏普率 = 平均利润/标准差*SQRT(年均交易次数)比如一个日内系统，平均利润是1000，其标准差（可把所有的交易记录导入Excel，用STDEV计算标准差）为8000，年...
编了个股指日内系统给自己搞郁闷了，上来求安慰
想搞个交易次数少的股指日内系统，以控制回撤为目的，不求盈利多少结果回撤是得到了一定控制，2010年至今收益风险比11倍左右，可是2012年根本就不赚个钱了，哭啊。。。测试手续费万分之一加一滑点，如图所示大家说...
经典策略DualThrust改进(带源码)
...统,以今日开盘价加\减一定比例的昨日振幅,确定上下轨.日内突破上轨时平空做多,突破下轨时平多做空.DualThrust在形式上和开盘区间突破策略类似.不同点主要体现在两个方面: DualThrust在Range的设置上,引入前N日的四个价位,使得一...
tb原油策略交换，规则同原股指交换. 欢迎高手参加！
...换，具体要求如下：原油策略交换条件：只接受sc000日内或者隔夜I。测试条件：一律单手测试，无加减仓。模型2跳手续费,从原油上市至5.1号，收益大于3万,以后毎延后一个月，收益增加1万，总回撤小于3万
交易次数...
请指点：交易指令的问题？多谢
...。而不是以BAR的close。如何实现。因为用CLOSE测试，对于日内短周期以 close测试失真严重。2 参数优化功能中的多种优化方案， 我尚存在多处迷惑
请指正我的理解是否正确
净利润最大： 这个好理解，优化方案追求利润...
关于当日对向开仓的问题
股指期货日内平今仓手续费奇高，我的交易模式日内反手次数约10次左右，为避免我采取了双向对敲开仓、次日采用双向梯次平仓的方式来实现多空的反手。这就需要对持仓位、剩余可用资金有一个把控，想问下开拓者软件是否...
请高手帮忙改改这个策略模型，改为TB 的
//策略:超级日内组合系统
INPUT:SS(1,1,100,1),K1(0.3,0.1,1,0.1),K2(0.6,0.1,1,0.1),BOCP(0.25,0,1,0.01),FBOCP(0.25,0,1,0.01);
VARIABLE:开多次数=0,开空次数=0,趋买市=0,趋卖市=0,多头止损价=0,空头止损价=0;
CYC:=BARSLAST(DATE>REF(DATE,1))+1;
昨开:=CALLSTOCK(STKLABEL,VT...
请高手帮忙改改这个策略模型，改为文华财经的
//策略:超级日内组合系统
INPUT:SS(1,1,100,1),K1(0.3,0.1,1,0.1),K2(0.6,0.1,1,0.1),BOCP(0.25,0,1,0.01),FBOCP(0.25,0,1,0.01);
VARIABLE:开多次数=0,开空次数=0,趋买市=0,趋卖市=0,多头止损价=0,空头止损价=0;
CYC:=BARSLAST(DATE>REF(DATE,1))+1;
昨开:=CALLSTOCK(STKLABEL,...
关于短线交易，欢迎大家讨论
以股指日内为主
问题一：一天多少次交易才能算得上高频率
问题二：交易次数太多的情况下，滑点设置多少比较合适？交易助手如何设置比较合适？
问题三：网络速度对交易影响多大，是否在上海机房那边下单可以有效的规...
突破型日内交易策略源码
Params
Numeric endTime(14.55); //结束交易时间
Numeric RiskRatio(1); //风险率(0-100)
Numeric boLength(18); //突破周期
Numeric ATRLength(20); //平均波动周期
...
简单有效的【开盘突破日内策略】
本帖最后由 飞鸟 于 2013-1-22 09:21 编辑开盘突破日内策略类型：日内
市场：商品期货，外汇
参考： 完美的日内交易商一）策略介绍
开盘15-30分钟的区间具有很大的统计学意义，因为它确定了一天的主要波动区间。...
完美的日内交易策略－谈谈交易系统
...并不必然在将来也会运行良好。 因此，《完美的日内交易策略》指出对交易系统进行完整的检验至少包括如下几点信息：1、所分析的年数：在考虑检验的时间长度时，必须有自己的主见。许多系统开发商仅检验10年的...
日内高低点突破交易系统
...--------------------------------------------------------------------
/*
日内开盘区高低点机械突破系统
*/
Params
Numeric maxLots(1);//单次开仓手数
Numeric maxTrad(4);//最大交易次数
Numeric minSpt(15);//最小开仓间隔bar数
Numeric splitRate(3); //交易滑点...
长期商品期货模型交换活动。
...，防止多度拟合。
4.最大回撤小于本商品1手保证金。
5.日内的程序因交易次数相对多,测试条件会适当放宽.
6.至少测试一个其它品种相同周期曲线向上。
7.程序从begin开始后每行加写注释，确保自己明白这个程序.而不是直接...
较完善的日内交易系统框架（可处理信号反复）
//------------------------------------------------------------------------
// 简称: s007
// 名称:
// 类别: 交易指令
// 类型: 其他
// 输出:
//------------------------------------------------------------------------
Params
Numeric maxLots(1);//单次开仓手数
Numeric max...
开拓者 TB 菲阿里四价交易策略源码
//策略：菲阿里四价
//周期：日内
//类别：趋势突破
昨天高点、昨天低点、昨日收盘价、今天开盘价，可并称为菲阿里四价。它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。
主要特点：
日内交易策略，收盘平...
有信号，但是模拟回测没有交易
我做了一个日内的策略
如果达到交易条件的时候，会显示一个commentary，鼠标点上去的时候也会看到
但是在图上却没有信号，没有看到成交的记号，在进行模拟回测的时候，交易次数也是0
请问这是为什么那？
奇怪的是，我...
关于日内交易开平仓的问题
您好，我想咨询一下： 我编了一个日内的策略。我的本意是日内只开平仓一次， 但是模拟盘开启后 交易商平仓后又开始开仓，请问是不是少了什么语句，限制开仓次数？
感谢！
求解答，为何我设计的日内交易系统总是不能在收盘前平仓
一分钟的周期也试过了，不行，现在用的五分钟周期，貌似还是不行。
附上程序 求高人解答Params
Numeric endTime(14.55); //结束交易时间
Numeric RiskRatio(1); //风险率(0-100)
Numeric boLength(18)...
交易开拓者日内高低点突破交易系统[疯狂宽客源码分享]
...-------------------------------------------------------------
/*
日内开盘区高低点机械突破系统
*/
Params
Numeric maxLots(1);//单次 开仓手数
Numeric maxTrad(4);//最大交易次数
Numeric minSpt(15);//最小开仓间隔bar数
Numeric...