本帖最后由 飞鸟 于 2013-1-22 09:21 编辑开盘突破日内策略类型：日内 市场：商品期货，外汇 参考： 完美的日内交易商一）策略介绍 开盘15-30分钟的区间具有很大的统计学意义，因为它确定了一天的主要波动区间。...

...并不必然在将来也会运行良好。　　因此，《完美的日内交易策略》指出对交易系统进行完整的检验至少包括如下几点信息：1、所分析的年数：在考虑检验的时间长度时，必须有自己的主见。许多系统开发商仅检验10年的...

...-------------------------------------------------------------------- /* 日内开盘区高低点机械突破系统 */ Params Numeric maxLots(1);//单次开仓手数 Numeric maxTrad(4);//最大交易次数 Numeric minSpt(15);//最小开仓间隔bar数 Numeric splitRate(3); //交易滑点...

...，防止多度拟合。 4.最大回撤小于本商品1手保证金。 5.日内的程序因交易次数相对多,测试条件会适当放宽. 6.至少测试一个其它品种相同周期曲线向上。 7.程序从begin开始后每行加写注释，确保自己明白这个程序.而不是直接...

//------------------------------------------------------------------------ // 简称: s007 // 名称: // 类别: 交易指令 // 类型: 其他 // 输出: //------------------------------------------------------------------------ Params Numeric maxLots(1);//单次开仓手数 Numeric max...

//策略：菲阿里四价 //周期：日内 //类别：趋势突破 昨天高点、昨天低点、昨日收盘价、今天开盘价，可并称为菲阿里四价。它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。 主要特点： 日内交易策略，收盘平...

我做了一个日内的策略 如果达到交易条件的时候，会显示一个commentary，鼠标点上去的时候也会看到 但是在图上却没有信号，没有看到成交的记号，在进行模拟回测的时候，交易次数也是0 请问这是为什么那？ 奇怪的是，我...

您好，我想咨询一下： 我编了一个日内的策略。我的本意是日内只开平仓一次， 但是模拟盘开启后 交易商平仓后又开始开仓，请问是不是少了什么语句，限制开仓次数？ 感谢！

一分钟的周期也试过了，不行，现在用的五分钟周期，貌似还是不行。 附上程序 求高人解答Params Numeric endTime(14.55); //结束交易时间 Numeric RiskRatio(1); //风险率(0-100) Numeric boLength(18)...

...------------------------------------------------------------- /* 日内开盘区高低点机械突破系统 */ Params Numeric maxLots(1);//单次 开仓手数 Numeric maxTrad(4);//最大交易次数 Numeric minSpt(15);//最小开仓间隔bar数 Numeric...

例如日内1分钟上交易，连亏3次后，认定是震荡，需记下这3次交易的时间段里（从第一笔亏损交易的开仓，到第三笔交易的平仓）的高低点作为震荡的区间。 该如何编写？试了positionprofit，只能判断累积亏损次数，但判断不了...

比如,把交易设置中的初始资金或保证金比例调整为新的数值,则图上交易指令所作出的交易点显示标志会发生很大的位置改变,包括日内的交易次数也发生了变化,按正常的,应该只是改变交易手数,不可能改变交易出入点的.

本帖最后由 sunshinire 于 2014-5-2 17:42 编辑Params Numeric maxLots(1);//单次开仓手数 Numeric maxTrad(4);//最大交易次数 Numeric minSpt(15);//最小开仓间隔bar数 Numeric splitRate(3); //交易滑点和佣金Numeric tradBegin(930); //开仓时间 Numeric tradEnd(14...

...图 39145 策略基本信息 策略名称：YS_MA_60min_S004 (甲醇) 日内或隔夜：隔夜 数据周期：60min 开仓方式：每次1手，不连续建仓 回测时间范围：2014-06-18 ~ 2020-03-31 回测环境：双向各1跳滑点，1.2%%手续费 策略绩效统计表 净利润(...

单手股指日内系统动辄就是150-250w的利润，总交易次数2000多次，回撤还都挺小。尼玛我拼死拼活才搞出个上100w的，回撤还巨大。

...ing等函数可以不管多仓,空仓直接可以全部平仓。判断N日内某一条件始终满足：比如：10日内全是阳线。 NthCon（第N个满足条件的Bar距当前的Bar数目）和CountIf（获取最近N周期条件满足的计数）参数是不能被赋值的，只有变...

...概率也最高，开盘第一根K线是收阳，还 是收阴，是判断日内趋势可能运动方向的标准，我们发现这种入场在当天开盘高开或低 开时更为有效。在《期市截拳道》中，我把这种交易策略称为“空中花园”，有幸的是 ，听说西...

...是出于一个意外。前几天做模型研究的时候，想实现一个日内系统看看效果，结果脑袋一时没想清楚，发生了一个编程错误，做出来的实质上是另外一种系统。开始并未发觉，稍微优化了一下参数，发现效果很一般，远远低于我...

请教如何写代码获取开盘前15分钟的最高，最低价？还有日内开平仓次数如何限制？具体代码请高手附上！谢谢！例如每天只能做3次交易，（一开一平算一次）。

...公式会附在下面 第一：这个策略依然是股指、一分钟、日内策略。但是交易次数比上一个少了很多。 第二：我所追求的依然是能有适应性，参数依然很少，至于能不能经得住市场的考验，还是把它放着，看看吧，交易是一扇...