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连亏3次后，统计这3次交易中的高低点？
例如日内1分钟上交易，连亏3次后，认定是震荡，需记下这3次交易的时间段里（从第一笔亏损交易的开仓，到第三笔交易的平仓）的高低点作为震荡的区间。
该如何编写？试了positionprofit，只能判断累积亏损次数，但判断不了...
为什么改变交易设置中的值,会对交易指标产生影响?
比如,把交易设置中的初始资金或保证金比例调整为新的数值,则图上交易指令所作出的交易点显示标志会发生很大的位置改变,包括日内的交易次数也发生了变化,按正常的,应该只是改变交易手数,不可能改变交易出入点的.
TB系统的一个日内开盘区高低点机械突破策略（参考）
本帖最后由 sunshinire 于 2014-5-2 17:42 编辑Params
Numeric maxLots(1);//单次开仓手数
Numeric maxTrad(4);//最大交易次数
Numeric minSpt(15);//最小开仓间隔bar数
Numeric splitRate(3); //交易滑点和佣金Numeric tradBegin(930); //开仓时间
Numeric tradEnd(14...
甲醇策略
...图
39145
策略基本信息
策略名称：YS_MA_60min_S004 (甲醇)
日内或隔夜：隔夜
数据周期：60min
开仓方式：每次1手，不连续建仓
回测时间范围：2014-06-18 ~ 2020-03-31
回测环境：双向各1跳滑点，1.2%%手续费
策略绩效统计表
净利润(...
去金字塔论坛转了一圈，被吓到了
单手股指日内系统动辄就是150-250w的利润，总交易次数2000多次，回撤还都挺小。尼玛我拼死拼活才搞出个上100w的，回撤还巨大。
开拓者公式学习:论坛精彩语录收集（一）
...ing等函数可以不管多仓,空仓直接可以全部平仓。判断N日内某一条件始终满足：比如：10日内全是阳线。
NthCon（第N个满足条件的Bar距当前的Bar数目）和CountIf（获取最近N周期条件满足的计数）参数是不能被赋值的，只有变...
十种日内趋势跟踪的交易方法（朱淋靖）
...概率也最高，开盘第一根K线是收阳，还
是收阴，是判断日内趋势可能运动方向的标准，我们发现这种入场在当天开盘高开或低
开时更为有效。在《期市截拳道》中，我把这种交易策略称为“空中花园”，有幸的是
，听说西...
发帖庆祝一下，我的超级股指日内交易系统正式诞生了！
...是出于一个意外。前几天做模型研究的时候，想实现一个日内系统看看效果，结果脑袋一时没想清楚，发生了一个编程错误，做出来的实质上是另外一种系统。开始并未发觉，稍微优化了一下参数，发现效果很一般，远远低于我...
请教如何写代码获取开盘前15分钟的最高，最低价？
请教如何写代码获取开盘前15分钟的最高，最低价？还有日内开平仓次数如何限制？具体代码请高手附上！谢谢！例如每天只能做3次交易，（一开一平算一次）。
股指一分钟策略--清风如曼。没有夸张的利润，只求真实.....
...公式会附在下面
第一：这个策略依然是股指、一分钟、日内策略。但是交易次数比上一个少了很多。
第二：我所追求的依然是能有适应性，参数依然很少，至于能不能经得住市场的考验，还是把它放着，看看吧，交易是一扇...
【系统案例】日内短线操作系统（摘录）
...宽幅的震荡。 系统2要求更多的操作对于交易因为日内数据不得不被监控。 系统2在交易中对心理上的要求更低因为净资产下降的时期将更少，设计良好并且稳定的日交易系统罕见亏损月。 交易的频率是任何交易...
盈时策略：甲醇策略
... 策略基本信息
策略名称：YS_MA_30min_S006 (甲醇)
日内或隔夜：隔夜
数据周期：30min
开仓方式：每次1手，不连续建仓
回测时间范围：2014-06-18 ~ 2020-04-02
回测环境：双向各1跳滑点，1.2%%手续费
策略绩效统计表...
哎呦
...盈利能力也可以。就是交易次数有点少。就算在《完美的日内交易商2》书中给出的例子，82年4月到98年交易SP500也才177次。可以做为策略池中的一个。针对一日的缺口的代码：[code]Params
Numeric gapsize(2); //缺口大小
N...
中金所认定9大股指期货异常交易行为
...货交易价格或者误导其他客户进行期货交易; (五)日内撤单次数过多; (六)日内频繁进行回转交易或者日内开仓交易量较大; (七)两个或者两个以上涉嫌存在实际控制关系的交易编码合并持仓超过交易所持仓限额...
盈时策略：热卷策略
...图
39157
策略基本信息
策略名称：YS_hc_15min_S008 (热卷)
日内或隔夜：隔夜
数据周期：15min
开仓方式：每次1手，不连续建仓
回测时间范围：2014-03-21 ~ 2020-04-07
回测环境：双向各1跳滑点，1.2%%手续费
策略绩效统计表
净利润(...
程序化交易的利润越来越薄，又如何应对，一起探讨
...是股指期货成交额占国内期货市场近半壁江山，另一边是日内程序化交易使投资者从期指市场获利难度日渐加大。日趋成熟的股指期货市场，正在成为机构投资者之间的博弈工具。
今年1月到6月，股指期货累计成交量4088多万...
千人qq群 长期tb模型交换，拓展思路共同讨论。
...日期后将停止交换，错过等明年目前先只接受股指日内或者隔夜IF。测试条件：一律单手测试，无加减仓。震荡类模型：需要纯震荡不加趋势，2%%手续费,从2010.4-2013.7.31。收益>=100万,回撤6万左右.每年收益不少于15-2...
甲醇策略，年化收益183%，近八成胜率
...
39281策略基本信息
策略名称：YS_MA_60min_S004 (甲醇)
日内或隔夜：隔夜
数据周期：60min
开仓方式：每次1手，不连续建仓
回测时间范围：2014-06-18 ~ 2020-04-26
回测环境：双向各1跳滑点，1.2%%手续费策略绩效统计表
净利润(...
盈时策略：甲醇策略，超高盈亏比低频策略
...
39308策略基本信息
策略名称：YS_MA_30min_S007 (甲醇)
日内或隔夜：隔夜
数据周期：30min
开仓方式：每次1手，不连续建仓
回测时间范围：2014-06-18 ~ 2020-04-29
回测环境：双向各1跳滑点，1.2%%手续费策略绩效统计表
净利润(...
盈时策略：白糖策略，年化收益近101%
...
39625策略基本信息
策略名称：YS_SR_15min_S002 (白糖)
日内或隔夜：隔夜
数据周期：15min
开仓方式：每次1手，不连续建仓
回测时间范围：2010-01-04 ~ 2020-07-28
回测环境：双向各1跳滑点，1.2%%手续费策略绩效统计表
净利润(...