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《日内交易策略--谷物期货交易实战指南》中的策略
《日内交易策略--谷物期货交易实战指南》中提到的策略。
缺点：有时因r比较小，止损会很小；在有日内明显趋势的时候，因为止盈，而仅赚到比较小的部分。
怎么改呢?给点意见呗[code]ParamsvarsBool buycon; /...
日内高低点突破交易系统
...--------------------------------------------------------------------
/*
日内开盘区高低点机械突破系统
*/
Params
Numeric maxLots(1);//单次开仓手数
Numeric maxTrad(4);//最大交易次数
Numeric minSpt(15);//最小开仓间隔bar数
Numeric splitRate(3); //交易滑点...
交易开拓者日内高低点突破交易系统[疯狂宽客源码分享]
...-------------------------------------------------------------
/*
日内开盘区高低点机械突破系统
*/
Params
Numeric maxLots(1);//单次 开仓手数
Numeric maxTrad(4);//最大交易次数
Numeric minSpt(15);//最小开仓间隔bar数
Numeric...
TB系统的一个日内开盘区高低点机械突破策略（参考）
本帖最后由 sunshinire 于 2014-5-2 17:42 编辑Params
Numeric maxLots(1);//单次开仓手数
Numeric maxTrad(4);//最大交易次数
Numeric minSpt(15);//最小开仓间隔bar数
Numeric splitRate(3); //交易滑点和佣金Numeric tradBegin(930); //开仓时间
Numeric tradEnd(14...
日内交易模型的形成+代码
...模型，在此给予一个总结，在我看来，大多数人研究的是日内模型，对股指研究的偏多，由此我把日内模型的框架总结一下，并将一些容易用到的代码发表出来
1.日内我建议就是做突破，别把一些没用的弄进去，过多的是给这...
请问版主:如何对多日日内数据的测试日内交易系统
从贴子中看到某日内系统案例:版主说测试此系统必须打开图表，选择Tick，10秒或1分钟的周期，在商品设置里面，将数据范围设置为1天以来。那么请问版主,"将数据范围设置为1天以来"是不是意味着ＴＢ不能对多日日内数据...
日内策略如何才能不受前日的影响？
...d at "+text(MyPrice));
}
}
End请问下高手我如果是做日内的 会有个情况假如我前一天开了一次多 然后平了 状态标签变成true了 等待达到条件后再次开仓
但是我第二天运行这个策略 还是true 第二天的开仓变成了再次开...
突破型日内交易策略源码
Params
Numeric endTime(14.55); //结束交易时间
Numeric RiskRatio(1); //风险率(0-100)
Numeric boLength(18); //突破周期
Numeric ATRLength(20); //平均波动周期
...
请帮助模拟一下
...帖最后由 qgzzl987 于 2013-9-26 05:21 编辑下面为一个1分钟日内交易程序的两个版本，请在模拟盘模拟一下：
Vars
Bool fdjy;
begin
fdjy = ( Time >=0.090000 && Time =1 && fdjy )
{
BuyToCover ( 0 , c[1] );
}
if ( 多开 AND Mar...
一个简单日内30分钟高低点突破系统bt源码
//------------------------------------------------------------------------
// 简称: a_1fenrn4
// 名称: a_1fenrn4
// 类别: 公式应用
// 类型: 用户应用
// 输出:
//------------------------------------------------------------------------
Params
// Numeric nYestCl...
请教版主：如何为全局变量赋初值？
本帖最后由 hql123 于 2012-9-17 08:38 编辑1. 日内交易，全局变量初始值只赋一次，以后由开仓控制，我用了：
If(BarStatus == 0)
{
Setglobalvar(1,1);
Setglobalvar(2,1);
}If (MarketPosition1 )
{
myEntryMoreSignal1 =...
求解答，为何我设计的日内交易系统总是不能在收盘前平仓
一分钟的周期也试过了，不行，现在用的五分钟周期，貌似还是不行。
附上程序 求高人解答Params
Numeric endTime(14.55); //结束交易时间
Numeric RiskRatio(1); //风险率(0-100)
Numeric boLength(18)...
请高手帮忙改改这个策略模型，改为TB 的
//策略:超级日内组合系统
INPUT:SS(1,1,100,1),K1(0.3,0.1,1,0.1),K2(0.6,0.1,1,0.1),BOCP(0.25,0,1,0.01),FBOCP(0.25,0,1,0.01);
VARIABLE:开多次数=0,开空次数=0,趋买市=0,趋卖市=0,多头止损价=0,空头止损价=0;
CYC:=BARSLAST(DATE>REF(DATE,1))+1;
昨开:=CALLSTOCK(STKLABEL,VT...
请高手帮忙改改这个策略模型，改为文华财经的
//策略:超级日内组合系统
INPUT:SS(1,1,100,1),K1(0.3,0.1,1,0.1),K2(0.6,0.1,1,0.1),BOCP(0.25,0,1,0.01),FBOCP(0.25,0,1,0.01);
VARIABLE:开多次数=0,开空次数=0,趋买市=0,趋卖市=0,多头止损价=0,空头止损价=0;
CYC:=BARSLAST(DATE>REF(DATE,1))+1;
昨开:=CALLSTOCK(STKLABEL,...
请老师帮忙，看看这模型哪不对？
...----------------------------------------------------------------------- /* 日内开盘区高低
//------------------------------------------------------------------------
// 简称: todayHLCross
// 名称:
// 类别: 交易指令
// 类型: 其他
// 输出:
//------------------------------...
若干问题
...Enum_Entry, 交易数量, 交易价格) 在使用上有何差别?4) 在日内系统内写入 If (time>=0.1458 And time
各位金融工程师你们好，我想请教关于日内均价线的3个问题
1请问在TB里该如何表示日内均价线？
2貌似Avgprice并不是我们通常所说的日内均价线（就是交易时分时图里那根黄线）
3具体我想实现橡胶早上9:25分钟收盘价（或9：26开盘价）大于日内均价线 AND 大于今天早上的开盘价 做多
11...
一些看过的书
... data analysis
5. Automate This
6. 数学之美
7. 浪潮之巅
8. 日内交易系统与方法
9. 数学的魅力——初等数学概念演绎
10. Options, Futures and Other Derivatives 7th John Hull
11. 大话设计模式
12. Quantitative Trading Strategies
13. 量化投资 纯...
哎呦
...盈利能力也可以。就是交易次数有点少。就算在《完美的日内交易商2》书中给出的例子，82年4月到98年交易SP500也才177次。可以做为策略池中的一个。针对一日的缺口的代码：[code]Params
Numeric gapsize(2); //缺口大小
N...
请各位高手帮忙看一下模型的问题
日内3MIN 简单练习测试
交易思路：
1、交易时间设定：如果当日开盘价相对于前一日收盘价价格波动幅度大于1.5%，则当日交易时间为0945~~1509；如果当日开盘价相对于前一日收盘价价格波动幅度小于1.5%，则当日交易时间为0924~15...