日内高频交易系统,谁有呀,一起讨论:victory:
huisee
发表时间: 2012-10-02 19:03
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回复 (6) ...最小变动单位的时候再次开单,止盈或止损条件同上
5.日内交易,14点58分全部平仓。
6.空单同多单操作,只是方向相反而已
7.可以历史测试和参数优化。真诚感谢大家!不要笑话本人操作方案哈,新手,新手。:P
zypxp1
发表时间: 2012-12-04 11:26
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回复 (4) 日内交易系统谁有,高频的,1分钟的那种
huisee
发表时间: 2012-09-30 22:30
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回复 (10) ...比较容易成功,至少在我这儿已经有实盘赚钱的例子。而日内模型,尤其是股指日内,想在实盘中赚钱非常之难,个人开发过若干,还参加过模型交换,也用过别人的模型(有未来或偷价的不提),但居然没有一个是可以在实盘...
liq77
发表时间: 2013-11-08 08:52
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回复 (44) ...择时交易系统
基于MATLB的期现套利
基于MATLAB的股指期货日内突破交易系统
基于MATLAB的IF、Cu期货跨期套利(日内高频)
基于MATLAB的跨市场套利(隔夜低频)
基于蒙特卡洛模拟的定增基金净值模拟
l K线图以及常用技术指标的...
小米
发表时间: 2016-05-19 16:09
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回复 (1) ...1~2秒的间隔足够了,滑点应该可以接受;而对于短线和日内系统,则可设置为缺省的200ms。这样的话上面提到的两个问题都能够缓解,CPU资源不会那么紧张,行情也会流畅些,TB运行会更加稳定。
也不知道TB底层是如何实...
马不停蹄
发表时间: 2010-02-08 15:52
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回复 (3) ...括指数套利、动态对冲以及指数期货等程序化交易在这两日内的交易行为均属正常,没有对市场振荡和价格巨幅下挫产生负面影响。
最近一两年,高频交易越来越受到欧美金融市场监管层的关注。在某些经纪商看来,有些...
...内置策略全自动程序化交易展示
周政剑 14:00-15:15 日内高频程序化交易模型实盘交易演示
毕业典礼 15:30-16:00 程序化交易黄埔军校学员合影、通讯录、毕业证发放
“革命尚未成功,同志仍需努力!” 黄埔教官与学员...
tianlan203
发表时间: 2011-11-04 14:49
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回复 (0) ...运用趋势交易、短线交易、套利交易、程序化交易、股指日内交易等多个的组合投资策略,每个策略进行分账管理,结合策略净值浮动式杠杆控制调整,和多项风险指标的管理,对冲各类投资策略间的风险,平滑基金的总体收益...
...
基于日内交易的跨期套利要求两个合约都具有足够的市场深度和流动性,因此各合约的组合都只有一段特定的时期符合套利条件,尤其对于3分钟频、5分钟频、10分钟频和15分钟...
nikko1919
发表时间: 2009-09-14 13:51
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回复 (9) ...运用趋势交易、短线交易、套利交易、程序化交易、股指日内交易等多个的组合投资策略,每个策略进行分账管理,结合策略净值浮动式杠杆控制调整,和多项风险指标的管理,对冲各类投资策略间的风险,平滑基金的总体收益...
...00 – 16:30 茶歇
16:30 – 17:00 课程:基于TB平台的晨淼日内对冲交易系统设计
讲师:刘文博/上海中期期货有限公司投资咨询部专家
17:00 – 17:30 互动交流
...
小米
发表时间: 2013-05-09 17:02
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